【金融科技对我国商业银行风险管理的影响案例分析-以建设银行为例12000字（论文）】

1金融科技对我国商业银行风险管理的影响案例分析一以建设银行为例第一章引言 1.1选题背景及意义 2 3第二章文献综述与相关理论研究 42.1国外文献综述 42.2国内文献综述 52.3相关理论研究 7 73.1建设银行简介及其金融科技发展历程 73.2金融科技对我国建设银行的有利影响 83.3金融科技对我国建设银行的不利影响 4.1金融科技指数的构建 2 5.2建议 参考文献 影响，包括市场风险、利率风险、信贷风险和操作风险等。有数据显示2021年6月底中在商业银行的传统业务被不断削弱的情况下，四大行分别牵手“BA建金融科技以增强其核心竞争力。以中国建设银行为例，于2018年4月18日，建行金融中国央行于2019年8月发表了《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》发展2。徐依鸣和邓博文(2022)指出随着互联网金融通过大数据和机器学习的快速发展，3从金融市场发展来看，根据数据显示，我国金融科技行业市场规模在2019年已经超过了3700亿元，这些简单的数据表明，我国金融科技发展势头良好，已成功抓住了金融1.2研究内容和方法据，构建相关模型；最后，对研究结果进行梳理和总4(1)文献研究法(2)实证分析法模型，从而得到金融科技对商业银行风险管理的影响程度，进第二章文献综述与相关理论研究“金融科技”这一术语是在花旗银行1993年发表的一份报告中首次提出的。在接下Arner通过查阅大量具体资料，将全球范围内的金融科技发展分为四大阶段(Fintech1、Fintech2、Fintech3和Fintech3.5),并从这一角度探讨了在全球金融危机爆发后的大萧条5不但可以增加工作岗位，还能够促进经济的蓬勃发展5。Hancock等则指出金融科技发展 (2019)也同样提出了金融科技在创新服务进程中发挥双刃剑作用的论述6。等(2021)以南苏丹商业银行为例指出在平衡业务需求与控制的同时，信用风险管理作为一项结构性要求需要得到加强8。AlshiqiSevdie关性I91。ZeeshanAHMED等(2021)以巴基斯坦银行业为例，通过动态面板模型和GMM王阳雯(2018)提出金融科技的兴起直接影响了当前经济模式，而随着金融科技的发展和升级，这一技术能够提高金融业服务质量。余丰慧(2018)基于对金融科技发展现状的研究，对新技术在金融业的运用和管理提供了针对性意见。皮天德等(2018)从金融中谷政和石岿然(2020)提到，金融科技是金融和技术的融合，其目的是利用金融业近期兴发生1]。杨静和孙璐(2021)指出，受疫情的影响，“非接触”理念便开始深入贯彻，也给金融体系的监管带来诸多挑战。李真和袁伟(2020)认为随着金融科技的“脱媒化”与“去中心化”,金融系统的风险日益复杂化，且金融科技的部署和发展具有多种业务复认为金融科技在技术、金融等方面存在一定的风险[141。张凯(2021)通过分析发现，随1993年1993年12月25日发布《国务院关于金融体制改革的决定》决定对现行金融体制进行改革明确指出要加快金融电子化建设互联网金融写入了政府工作报告，提出促进互联网金融发展，互联网进入“大8月8日印发《“十三五”国家科技创新规划》金融科技产业正式成为国家政策引导方向，描述未来五年科技创新蓝图5月人民银行成立了金融科技委员会，引导新技术在金融领域的正确使用，加强金融科技工作的统筹协调《金融科技(Fintech)发展规划(2019年-2021年)》为首份规范金融科技发展的顶层文件《金融科技(Fintech)发展规划(2022年-2025年)》明确金融数字化重点任务、发展目标、实施保障图1我国金融科技相关政策发展历程和李凯(2017)运用金融危机后的商业银行的数据资料构建模型，对其进行实证研究，认为金融衍生品对商业银行的流动性风险具有直接影响[16。张黎明(2020)认为，要完善况进行及时的报告与记录17]。唐嘉靖(2022)认为金融行业是社会经济发展支柱，强化7第三章金融科技对我国建设银行的影响成立1954年10月，于2005年10月在香港联交所(股票代码939)挂牌，并于2007年9月在上海证券交易所上市(股票代码601939)。到2020年末，该行市值约为1918.89亿8注册资本16亿元。能够将金融科技运用到极致。2016年，建行总行在广东设立了全国首个商业银行总行级科技金融创新中心，为其加持了全面升级的科技金融服务。2017年，建行广东省分行就此率先建立了全国的“技术流”评估系统。这是该体系第一次在评价系统中引入“科技行广东省分行与人脸识别供应商共同举行Fintech联合创新实验室挂牌仪式，自此，双方合作窗□和科研成果的产业化基地建立起了深厚的联系。在2020年转型战略的指引下，建设银行以“新一代”IT体系为地基，建造出以“全渠道、普惠、智慧”为主要特征的“新一代”金融的高楼大厦，发挥金融科技对“第二发展曲线”战略的支撑作用。2021年4月中旬，第四届数字中国建设峰会顺利举行，建信金科深度参与本次峰会并依托“建展企业和机构组织以大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等金融科技技术为基础工得到包括参展布展、VR展示、数字导览、展会直播、会展运营服务等数字会展全流程各个服务，完全实现了“足不出户，线上参展”,如此一来，针对疫情期间，有效避免人口中国银行业的科技创新总体上稳健发展，效率和质量两手抓。2020年中国银行业技术采购费用已达到618亿元，该类费用预估在明年突破千亿元。中国建设银行发布2021年-2025年金融科技发展战略纲要，深入实施金融科技战略，现在的金融市场上总有这么句话“无科技，不金融”,建设万亿元，较上年增加2677.40亿元，增幅4.27%。其中活期存款增长2.94%,定期存款增9万户，较上年增加49.21万户，从而可看出客户基础不断牢固，间接彰显其金融服务能力的提升。实施行动：一方面，对内重新建立银行服务模式，让业务从柜台走上“云端”,让金融资源精准递送到最需要的地方，也让很多的基层员工跳出“金融内卷”,用新的方对外用金融科技助力社会治理，与29个省级政府建立合作关系，打造阳光透明的“跨省根据建设银行2021年年度报告可知，建行集团的不良率达到1.42%,较上年下降了0.14个百分点；净利润高达3039.28亿元，较上年增长了11.09%。建设银行面对错综复中，据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2021年第1季度，74.0万亿即中国第三方移动支付交易规模增长数字，同比增长39.1%。与手打破旧观念与第三方支付平台积极展开合作。中国建设银行在2017年同支付宝平台进行第四章金融科技对建设银行风险管理影响的实证分析本章实证分析的数据选取的是2011-2021年建设银行的不良贷款率与风险资产加权占比，并以其为被解释变量。对于金融科技指数的构建是利用Python爬取百度指(1)选取关键词库参考已有相关文献，选取了具有代表性的9个关键词，如表1所示。表1金融科技指数的关键词库大数据云计算区块链电子银行网络银行数字货币(2)量化关键词库指数对关键词进行量化，用Python获取了2011年至2021年各关键词每日数据，使用(3)构建金融科技指数KMO和巴特利特检验如表3所示，得到碎石图如图2所示，KMO值为0.602,大于0.5,表2KMO和巴特利特检验名称结果fad=-0.141x₁+0.169x₂+0.250x₃+0.275x₄+0.167x₅+0.166x₆+0.166x,-0.027x₈+0.090x₉fac2=0.353x₁-0.150x₂+0.222x₃+0.062x₄-0.039x₅-0.142x₆-0.041x₇+特征值特征值组件号图2碎石图表3成分得分系数矩阵成分1成分2数字货币得出因子分析结果后，将方差贡献率作为权重，0.645和0.516分别是因子1和因子2的方差贡献率，再加权计算金融科技指数F,计算公式如下：最后，对所得各个F值进行max-min处理，将金融科技指数标准化至0-1之间，可得到2011年至2021年金融科技指数趋势图，如图3所示，可知金融科技指数整体上呈现逐年上升趋势，与实际情况相符合。于2016年金融科技开始蓬勃发展，因此这一年被称为“金融科技元年”,但是2016年企业的科技属性还非常弱，金融科技仅浮于概念层面。在2018年达到目前的顶峰状态，经过一系列的管理整治，完善风控系统等措施，2018年深入的运用，部分企业也开始积极地探索纯技术输出，以支持自身的发图3金融科技发展趋势图表4描述性分析名称样本量最小值最大值平均值标准差中名称标准差中位数不良贷款率风险加权资产占比资产收益率F表5线性回归分析结果1模型R方值为0.373,说明金融科技指数可以解再通过对模型进行F检验时发现模型通过F检验(F=5.353,p=0.046<0.05),也就是说明金表6线性回归分析结果2模型平方和自由度F显著性总计19b.预测变量：(常量),金融科技指数模型R方值为0.760,意味着金融科技指数可以解释资产收益率的76.0%变化原因。对模型进行F检验时发现模型通过F检验(F=28.513,p=0.0响关系.但由于2019年末开始爆发疫情，我认为疫情对各大银行的收益率有一定的影响，第五章研究结论与建议(1)明确金融科技发展趋势让银行业务从柜台走向“云端”,发挥银行传统优(2)完善金融科技战略机制，金融科技人才引进翻看2021年建设银行年度报告，该报告显示，建行一整年受理业务要求1.8万个，实施业务需求项8.6万个，银行应该加强对金融科(1)金融科技立法，监管机制完善[5]ArnerDW,BarberisJN,BuckleyRP.TheEvolutionofFintech:ANewPost-CrisisParadigm?[J].Social[7]廖凡.金融科技背景下监管沙盒的理论与实践评析[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),[8]OloboMaurice;KaryeijaGerald;SandeProtazio;KhochSt