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文档简介
1、计量经济学,第五讲 面板数据模型,主讲人:李顺毅,面板数据模型,面板数据定义,15个省级地区的人均收入序列,二、模型分类,混合模型 固定效应模型 随机效应模型,1、混合模型,混合模型的估计结果,2、固定效应模型,从结果看,北京、上海、浙江是自发消费(消费函数截距)最大的3个地区。,3、随机效应模型,三、面板数据模型的估计方法,1、混合OLS估计估计混合模型,2、平均数OLS估计估计固定效应,样本变得太少了,3、离差变换OLS估计估计固定效应 (within OLS),4、一阶差分OLS估计估计固定效应,5、可行GLS估计估计随机效应模型 (feasible GLS),四、模型的选择与检验,1、
2、F检验-区分混合模型与固定效应,2、Hausman检验-区分固定效应与随机效应,服从 分布,Hausman(豪斯曼)检验,原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关(个体随机效应回归模型) H1: 个体效应与回归变量相关(个体固定效应回归模型),当H 时,拒绝原假设,选择固定效应模型,五、案例分析,案例1(file:5panel02):1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费(CP)和人均收入(IP)数据见file:panel02。数据是7年的,每一年都有15个数据,共105组观测值。,15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列(个体),第五讲 结束,人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。
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