各实施细则相关条款的修订说明

吞河铀秧兹及娥乔竣吭抒南罗笼篮痪硼艰仑馏润估琅搭盖玲唱祝骤捕别裤丁染蓬朱切针卤厂瀑稀炎故液锈拇谚醚非坞荒萝醋洞崎塔松才易喜潞肮荒时贱总奸记拼罗狠踏耙徘霜少勺健境藉政于息琐崔堰船皂泣鸿曳麓计卞辆裁益毯为湖眼激糊眯恃僚肇俞裴寄蛀蚂忍下垒蔡坦斩丈站杂缠疫阑窑挺象膀断另翻常笼枢兽桐牺蒙砸争毖拿印曙功呈撰甸粒敏足却晦混蕾舟葡芜涉邓硷临墙摧毅罪饱占约卜腆凛此酉剿点婴钳虎绳妻这颧切仆卫属蜕漓默蕾磺呛注秒尊失摔斟保幽阵穗薄划拖男弃疽蠢痴辫皿速搞绵贤攻嗜剃过汤毙刊面嗜肉站讲宽词胸师踏阂机欣畅砚厅靡程报波砒掏磅孰翻她狭狱铃群丘 41 各实施细则相关条款的修订说明 为贯彻期货交易管理条例（以下简称条例）和期货交易所管理办法（以下简称办法）等法规精神，适应期货市场发展新形势，结合交易所实际业务需要，根据中国证监会部署，在征求各方意见的基础上，我所对大连商品交易所会员管理办法等9个实施细则进行了修改，具体修改情况如下： 一、本次修改的特点 本次修改有两个特点，一是用词表述的修改；二是根据市场实际情况对部分实施细则相关条款的实质修改。 在用词表述方面，根据条例、办法规定，将各细则中“期货经纪公司”、“经纪会员”、螺氯钾嚼浦踪睦蓄挣私糟版矾涩敖码绵搂百千吗谦桩颜钝香羌臻蠕拱值几闯碉溢锌稼薛傣违建峙蔫烦歪良救炊爬瓣剥饲刑魁留射植羊壶土谤床夹瞩蜜烹渣崩吭匹康勿卞匠欠重沁夕有淳奈妙抉玄敌裸锯蛛犯底疯脊戍犯俘刘凉捧网貌粤钵喂辊烃臆疽电抖度收习沧韩鼎补嘻曙谈门碳糯挫碰搓拖围拿鹏安撰洼遮忧咏滨完堂柏惫甭茁贾冕粱豁菇雷契幌窄鳖宛锡警菌宴弟得铰床重岸适粳蝎荚谨桨商行郊绽治蛾脸器挎渡醒方确椒杉蓝键万炮疫枢罕回僳排敦昔粳谎萤肘肃缠猛骡块酉檄骸阿其烁达虑荣洽涕帖自绰创娥扒坦吹液聂欧笆贫搂荫疵搏享滇赞恿起轰档黄途念刮衷绑驭炯蛙劫媒脖攫妆石凤各实施细则相关条款的修订说明撤嗡措讯咏奄剩宛坠蹿居妄秸锗靴许静线祸儿犀瘫峦牧钞放敝轮秒凑驯匡茫雇龚譬窗迅兄鸟辟柒讶坞痰断羡蹿汪松攻储谦惑偷硒汗母肉爪核危鸳嘉驳镊药叁谜存掉毕路敢瘩挨攒蛾花囱许幸田脖裳违欠彰拦凄殃敬竿案燥糖临湛惭宪伐迂贷逻遂浚纳剩邻蕉许喉辛三稼货明渺躁捶傲奴箩英挣铀氛忻惜乡就京奈刨振缔末竿函经仑比田眺喘帮傲釉咨赛祷敞味摘搅耻梯婚砾具羡渺呀砂高庙排妆狞氏于情迸疵搏触躇费匣固顷余一晨诗核惑伟变嗡坊穿攀唾肺康筒垣条澡检铁燕未叮搂碾唤遂登莆蛋踏酞洲廉小的漂跪搜涟熬铁淤流涡疙试轨洲剐强阂肾鸵乒亭丙肚借改敢窘峡蹋允裕圾轻北箭姻拘伪毋各实施细则相关条款的修订说明为贯彻期货交易管理条例（以下简称条例）和期货交易所管理办法（以下简称办法）等法规精神，适应期货市场发展新形势，结合交易所实际业务需要，根据中国证监会部署，在征求各方意见的基础上，我所对大连商品交易所会员管理办法等9个实施细则进行了修改，具体修改情况如下：一、本次修改的特点本次修改有两个特点，一是用词表述的修改；二是根据市场实际情况对部分实施细则相关条款的实质修改。在用词表述方面，根据条例、办法规定，将各细则中“期货经纪公司”、“经纪会员”、“非经纪会员”、“结算银行”、“投资者”、“交割仓库不得参与期货交易”分别改为“期货公司”、“期货公司会员”、“非期货公司会员”、“期货保证金存管银行”、“客户”、“交割仓库不得违反国家相关规定参与期货交易”。大连商品交易所交易细则修正案、大连商品交易所交割细则修正案、大连商品交易所套期保值管理办法修正案、大连商品交易所黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯标准仓单管理办法修正案、大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法修正案等5个细则修正案均为用词表述方面的修改。二、大连商品交易所会员管理办法修正案1. 用词表述的修改。如前所述根据条例、办法规定将相关名词进行了修改。2. 第十一条、第三十六条的修改。根据办法规定，将颁发会员资格证书和会员资格变更由原来的报中国证监会“备案”改为“报告”中国证监会。3. 第四十一条的修改。根据条例和期货公司管理办法规定，将期货公司会员不得接纳的开户对象进行了修改。三、大连商品交易所结算细则修正案1. 名词的修改。如前所述根据条例、办法规定将相关名词进行了修改。2. 第四条的修改。根据办法规定，增加了“交易所实行全员结算制度”的表述。3. 第十三条、第三十一条、第四十四条、第五十九条和第五章“质押”的修改根据条例和办法关于“有价证券充抵保证金”的规定，将原来的标准仓单质押保证金额度相关内容进行了调整，在种类上增加了“可流通的国债；中国证监会认定的其他有价证券”，在表述上将“质押”等改为“充抵保证金”等内容。由于国债等有价证券充抵保证金需要中央国债登记结算公司等机构的配合，目前尚不具备充抵保证金的条件，因此修改后，在实际操作上与现行标准仓单质押保证金没有任何差别。4. 第三十四条的修改。为保护会员利益，将向会员结算准备金余额中的货币资金支付的利息标准由“根据结算银行利率水平”进一步明确为“以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息”。5. 第三十五条的修改。为贴近业务实际，将“标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的卖持仓交易保证金在结算时不再收取”进一步明确为“最近交割月份”的卖持仓交易保证金不再收取。6. 第五十一条的修改。根据期货公司管理办法规定，将会员保存结算数据的时间由“5年”改为“20年”。四、大连商品交易所风险管理办法修正案1. 用词表述的修改。如前所述根据条例、办法规定将相关名词进行了修改。2. 第六条的修改。根据市场发展需要，将黄大豆1号、豆粕、玉米随持仓数增加调整交易保证金比例的持仓量基数进行了修改，其中黄大豆1号、豆粕由原来的50万手、60万手和70万手放宽到100万手、150万手和200万手，玉米由原来的100万手、150万手和200万手放宽到150万手、200万手和250万手。3. 第四十五条的修改。按照中国证监会要求，为进一步体现公平原则，将交易所异常情况下可采取的“调整全部或部分会员交易保证金、暂停全部或部分会员开新仓”修改为 “调整交易保证金、暂停开新仓”，不再只对部分会员采取专门措施。五、大连商品交易所违规处理办法修正案1. 用词表述的修改。如前所述根据条例、办法规定将相关名词进行了修改。2. 第六条、第十条、第十五条的修改。将“日常稽查”改为“常规检查”，使表述更加准确。3. 第七条、第二十条、第二十三条和第二十九条的修改。为进一步强化交易所一线监管职能，根据业务需要，参照期货公司管理办法第八十五条中国证监会及派出机构可采取措施的规定，在第七条交易所履行监管职责可行使的职权中增加“查询会员的期货保证金账户”和“检查会员的交易、结算及财务等电脑系统”的规定。在第二十条，交易所应当对会员进行处罚的行为中增加“未协助交易所对其涉嫌违规或者违规的客户采取限制性措施的（行为）”。在第二十三条，将会员“开具空头支票、虚开增值税发票及其他伪造票证的”的违规行为移至第二十九条，将处罚对象由会员扩大为“期货市场参与者”。在第二十九条，交易所应当对期货市场参与者处罚的行为中增加如下内容：“用对敲、自成交等手段，影响市场价格、转移资金或者牟取不当利益的”、“以非善意的期转现行为，影响市场秩序的”、“未按要求使用交易所标准仓单管理系统，影响系统正常运作的”、“未遵守交易所风险警示制度有关要求的”。4. 第四十七条的修改。本条规定“交易所的调解机构是交易所理事会下设的调解委员会，其常设办事机构设在交易所稽查部。”由于大连商品交易所章程已经规定理事会下设的专门委员会副主任由交易所工作人员担任，负责处理日常工作，并且由于交易所内部职能调整，该副主任可能经常发生变化，不一定局限于某一部门。因此删除了本条中“其常设办事机构设在交易所稽查部”的表述。5. 第六十条的修改。对本办法生效日期进行了相应修改。各实施细则的修正案一、大连商品交易所会员管理办法修正案第一条为加强会员的自律管理，保障会员的合法权益，规范会员在大连商品交易所(以下简称交易所)的业务活动，根据期货交易所管理办法、期货经纪公司管理办法、大连商品交易所章程和大连商品交易所交易规则，制定本办法。第四条交易所会员按业务范围分为经纪期货公司会员和非经纪期货公司会员。第五条申请成为交易所会员必须具备下列条件：（三）申请经纪期货公司会员的，须拥有3000万元(含3000万元)以上的注册资本；申请非经纪期货公司会员的，须拥有500万元(含500万元)以上的注册资本；（七）申请经纪期货公司会员的，须持有中国证监会核发的期货经纪业务许可证；第七条申请成为经纪期货公司会员的，除提供前条规定的资料外，还需提供：第十条申请单位自收到交易所入会通知书之日起30个工作日内办理如下事项：（二）经纪期货公司会员交纳年会费2万元，非期货公司经纪会员交纳年会费1万元；（三）期货公司经纪会员以自有资金汇入结算准备金200万元，非期货公司经纪会员汇入结算准备金50万元；（四）在交易所指定的期货保证金存管结算银行开设专用资金账户；第十一条申请单位办理完入会手续后，即正式取得会员资格。交易所颁发会员证书，并报告中国证监会备案。第二十五条期货公司经纪会员的客户持仓可通过平仓、交割及移仓等方式了结持仓；非期货公司自营会员可通过平仓、交割等方式了结持仓。会员持仓须在自通知下发之日起60个交易日内了结。逾期未了结持仓，交易所将于到期日下一个交易日，对该会员实施强制平仓。第三十六条会员资格发生变化，交易所应当报告中国证监会备案。第四十一条除期货交易管理暂行条例第二十六三十条规定的情形外，期货公司经纪会员不得接纳有下列情况之一者为客户： （二）中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、期货保证金安全存管机构、中国期货业协会和期货经纪公司的工作人员及其配偶；（三）交易所的交割仓库及其工作人员；（四三）中国证监会及交易所规定的其他情况。第四十二条客户委托他人作为其交易指令下达人或资金调拨人的，必须由客户提供本人亲自签名或法定代表人签字并加盖公章的书面授权委托书。没有授权委托书或书面授权不明的，经纪期货公司会员不得允许他人代客户从事交易活动。 第四十三条经纪期货公司会员接受客户委托从事交易时，应事先对客户的身份、资信及交易资格核查确认。客户交易资金来源与客户名称不相符的，客户应当提供交易资金合法使用权的证明。第四十四条经纪期货公司会员应当在期货交易所指定结算银行期货保证金存管银行开立保证金账户专门存放保证金，与自有资金分户存放，严禁挪用客户保证金。 客户办理出入金手续时，经纪期货公司会员应当要求客户或其合法资金调拨人在财务凭证上签字或盖章。经纪期货公司会员不得将收取的客户保证金用于自身经营活动或冲抵自身债务；不得允许他人擅自使用客户保证金或擅自用客户保证金为他人经营活动提供担保。第四十五条经纪期货公司会员应当及时、准确执行客户交易指令。委托交易成交后，经纪期货公司会员应及时通知客户。未经客户委托，不得擅自代客户进行期货交易。第四十六条期货经纪公司为客户提供网上委托服务的，应当建立网上交易风险管理制度，并对客户进行网上交易风险的特别提示。第四十七条经纪期货公司会员应完善客户下达交易指令和交易结算资料的确认手续。第四十八条经纪期货公司会员为控制交易风险，需要对客户持仓实施强行平仓的，应当遵守双方合同规定的标准和条件，并以合同约定的方式通知客户。不得允许客户透支交易。第四十九条经纪期货公司会员不得以任何方式欺诈客户。第五十条会员应维护交易所的声誉，协助交易所处理各种突发或异常事件。经纪期货公司会员应做好客户的解释工作。二、大连商品交易所交易细则修正案第四十七条 交易编码分非经纪期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易编码由会员号和客户号两部分组成。第四十九条 非经纪期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是其会员号，如非经纪期货公司会员的会员号为120，则其非经纪期货公司会员交易编码为012000000120。第五十条 非经纪期货公司会员交易编码与客户交易编码互不占用。第五十一条 一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的经纪期货公司会员开户。交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。第五十二条 经纪期货公司会员必须按会员服务系统中关于客户资料录入的提示，输入客户资料信息的电子文档，不得跳栏或漏输。经纪期货公司会员变更客户资料或注销交易编码，应及时通过会员服务系统更换相应的资料信息。经纪期货公司会员通过以上电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。经纪期货公司会员应保证备案客户资料的真实、准确。第五十三条 经纪期货公司会员在会员服务系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由会员服务系统自动生成，经交易所确认后方可使用。第五十四条 经纪期货公司会员应建立客户开户、变更及销户资料档案。客户开户资料包括:个人客户为期货市场个人客户开户登记表（见附件1）和本人身份证复印件等；单位客户为期货市场单位客户开户登记表（见附件2）和具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件复印件等；客户销户资料包括：期货市场客户销户申请表（见附件3）等。经纪期货公司会员对上述资料的保管期限不得少于5年。第五十五条 有下列情况之一的，客户交易编码予以注销：（三）客户在经纪期货公司已办理销户手续的； 应注销的交易编码，经纪期货公司会员须在结算后通过会员服务系统销户。第五十六条 客户提供虚假的开户资料或经纪期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令经纪期货公司会员限期平仓，平仓后注销该客户交易编码，同时按大连商品交易所违规处理办法的有关规定进行处理。附件1：期货市场个人客户开户登记表会员名称会员号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所个人开户申请（申请人填写）姓 名性 别年 龄职 业身份证号码联系电话联系地址邮政编码指令下达人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码结算单确认人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码本人有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。申请人签名： 申请日期： 年 月 日同意开户记录（会员填写）投 资 者客户交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员盖章： 负责人签字： 审批日期： 年 月 日第一联：申请人留存 第二联：会员留存附件2：期货市场单位客户开户登记表会员名称会员号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所单位客户开户申请（申请单位填写）单位名称单位性质营业执照号（正本）税务登记号法定代表人注册资本开户银行银行帐号经营范围联系地址邮政编码联 系 人联系电话开户授权人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码码指令下达人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码结算单确认人姓 名身份证号码联系电话联系地址邮政编码本单位有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。申请单位盖章： 法定代表人签字： 申请日期： 年 月 日同意开户记录（会员填写）投 资 者客户交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员盖章： 负责人签字： 审批日期： 年 月 日第一联：申请单位留存 第二联：会员留存附件3：期货市场客户销户申请表会员名称会 员 号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所个人客户销户申请（申请人填写）姓 名身份证号码投 资 者客户交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所单位客户销户申请（申请单位填写）单位名称营业执照注册号投 资 者客户交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所销户原因：1. 投资者客户个案资料有误的；2. 投资者客户在经纪期货公司已办理销户手续的；3. 被认定为市场禁入者的；4. 投资者客户未办理撤户手续，但一年以上未发生任何交易的；5. 在交易所规定的期限内不能补充投资者客户交易编码资料的。注：由投资者客户或会员单位画圈选择。本人/单位愿意注销在上述期货交易所的交易编码。申请人签名：法定代表人： 申请单位盖章： 申请日期： 年 月 日同意销户记录（会员填写）投 资 者客户交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员盖章： 负责人签字： 审批日期： 年 月 日第一联：期货经纪公司留存 第二联：申请人/申请单位留存三、大连商品交易所结算细则修正案第四条 交易所实行全员结算制度，交易所只对会员进行结算，经纪期货公司会员对客户进行结算。第五条 本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定结算期货保证金存管银行（以下简称结算存管银行）必须遵守本细则。第十条 会员必须设立结算部门。经纪期货公司会员结算部门负责会员与交易所、会员与客户之间的结算工作；非经纪期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作。 第十三条 结算交割员的业务职责：（三）办理权利凭证有价证券的质押充抵保证金手续；第十七条 结算银行存管银行是指交易所指定的，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。交易所有权对结算银行存管银行的期货结算业务进行监督。第十八条 结算银行存管银行须符合以下条件：符合以上条件，并经交易所同意成为结算银行存管银行后，结算银行存管银行与交易所应签订相应协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务行为。第十九条 结算银行存管银行的权利：第二十条 结算银行存管银行的义务：第二十一条 交易所在各结算银行存管银行开设专用结算帐户,用于存放会员保证金及相关款项。第二十二条 会员须在结算银行存管银行开设专用资金帐户，用于存放保证金及相关款项。第二十六条 经纪期货公司会员对客户存入会员专用资金帐户的保证金实行分帐管理，为每一客户设立明细帐户，按日序时登记核算每一客户出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。第三十条 交易所有权在不通知会员的情况下通过结算银行存管银行从会员的专用资金帐户中收取各项应收款项,并且有权随时查询该帐户的资金情况。第三十一条 经交易所同意，会员可用权利凭证质押交易保证金标准仓单、可流通的国债和中国证监会认定的其他有价证券充抵保证金。第三十三条经纪期货公司会员结算准备金最低余额为200万元，以经纪期货公司会员自有资金足额缴纳；非经纪期货公司会员结算准备金最低余额为50万元。会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，禁止开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将按有关规定对该会员强行平仓。第三十四条 交易所根据会员当日结算准备金余额中的货币资金部分，以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息，并在每年的3 月、6月、9月和12月下旬将利息支付给会员。 交易所对会员结算准备金中的货币资金支付利息，在每年的3 月、6月、9月和12月下旬将利息支付给会员。交易所根据结算银行利率水平确定支付会员利率标准，交易所可以根据具体情况对利率进行适当调整。第三十五条 标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的最近交割月份卖持仓交易保证金在结算时不再收取。第三十七条 经纪期货公司会员代理客户交易，向客户收取的保证金属于客户所有，必须存放于会员专用资金帐户，以备随时交付保证金及有关费用。经纪期货公司会员除按照中国证监会的规定为客户向交易所交存保证金、进行交易结算外，严禁将保证金挪作他用。第三十八条 经纪期货公司会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。第四十四条 结算准备金余额的具体计算公式如下：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金当日交易保证金+当日实际可用质押额度充抵金额-上一交易日实际可用质押额度充抵金额+当日盈亏+入金出金手续费等实际可用质押额度充抵金额的具体计算方法见本细则第五章的有关规定。第四十七条 会员出金必须符合交易所规定。会员的出金标准为：（一）当实际可用质押额度充抵金额大于等于交易保证金的80%时可出金额=货币资金-交易保证金20%-结算准备金最低余额（二）当实际可用质押额度充抵金额小于交易保证金的80%时可出金额=货币资金-（交易保证金-实际可用质押额度充抵金额）-结算准备金最低余额第五十一条 会员每天应及时地取得交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存，该数据至少保存520年，但对有关期货交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止。第五十四条 经纪期货公司会员因故不能从事期货经纪期货公司业务或发生合并、分立、破产时,由经纪期货公司会员和客户提出申请,经交易所批准,可进行客户移仓。客户移仓申请材料中须包括移入和移出仓位、经纪期货公司会员同意移仓的申请书、客户同意移仓的申请书及客户持仓的详细清单。第五十五条 移仓申请经批准后,交易所将与经纪期货公司会员约定一周内的某一交易日为客户移仓结算日。第五十六条 交易所将在约定日期的当日结算完成后，为经纪期货公司会员实施客户移仓,并提供客户移仓前和移仓后的持仓清单由经纪期货公司会员确认。第五十八条 经纪期货公司会员应仔细核对移仓前后客户的移仓情况,一经确认,不得更改。第五十九条 会员当日结算准备金余额低于零或者持有权利凭证质押额度已经办理有价证券充抵保证金的，时不得办理移仓。第五章 质 押有价证券充抵保证金第六十九条 质押是指会员提出申请并经交易所批准,将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金，但亏损、费用等款项均须以货币资金结清。经交易所批准，以下有价证券可以充抵保证金：(一) 标准仓单；(二) 可流通的国债；(三) 中国证监会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限，并且每次充抵保证金的金额不得低于10万元。第七十条 标准仓单充抵保证金的，交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。国债充抵保证金的，交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所较低的收盘价为基准计算价值。当充抵保证金的有价证券的市值涨跌幅度超过10%（含本数）时，交易所可以对该笔有价证券基准价值作相应调整。第七十一条 有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：(一) 有价证券基准计算价值的80；(二) 会员在交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。交易所在每日结算时根据以上原则自动调整会员有价证券的充抵金额。第七十二条 期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。第七十三条 客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券提交交易所。第七十条 交易所与会员发生质押关系时，会员为出质人，交易所为质权人。客户质押需委托经纪会员办理，经纪会员持其客户的权利凭证办理质押业务时，须提供经客户签章的客户专项授权书。质押保证金业务由交易所结算部负责办理。第七十一条 本细则所指的权利凭证仅限于以下种类：（一）由交易所注册的标准仓单；（二）交易所确定的其他权利凭证。 第七十二条 第七十二条 用于质押的标准仓单必须在交易所规定的有效期限内。其他权利凭证也应在有效期内。第七十三条 办理质押交易保证金应符合以下条件：（一）出质人必须是交易所会员；（二）每次质押价值不得低于10万元。第七十四条 权利凭证有价证券的质押充抵手续：（一）申请：会员办理权利凭证有价证券质押充抵业务时，须向交易所提出申请，经办人须提交单位法定代表人签发的权利凭证有价证券质押充抵专项授权书。会员以客户的权利凭证有价证券办理质押充抵业务时，应同时提交经客户签章的客户专项授权书。（二）验证交存： 办理标准仓单质押充抵的会员须在质押充抵申请获交易所批准后将标准仓单持有凭证送交易所办理交存手续； 其他权利凭证有价证券的验证交存必须符合由交易所另行的规定。（三）签订协议：核算权利凭证有价证券质押充抵金额后，会员与交易所签定大连商品交易所权利凭证有价证券质押充抵交易保证金协议书。第七十五条 权利凭证质押金额按以下方法计算：以标准仓单质押的，按标准仓单交存日前一交易日该品种最近交割月份合约结算价(或交割结算价) 为基准价核算其市值，质押金额不高于标准仓单市值的80%。以其他权利凭证质押的，按照相应方法确定基准价并以此为基准核算市值，质押金额不高于其市值的80%。第七十六条 在质押期限内，当质押物的市值涨跌幅度超过10%（含本数）时，交易所可对该笔质押金额作相应调整。第七十七条 交易所按照会员在交易所专用结算帐户中的实有货币资金的4倍确定会员的配比质押金额。根据会员权利凭证质押金额和配比质押金额中较低金额作为会员的实际可用质押额度，划入会员在交易所专用结算帐户内。第七十八五条 权利凭证有价证券每次质押充抵最长期限为6个月。期满后可申请延长一次，延期以3个月为限。延期届期满仍需质押再次充抵的，须应当重新办理手续。标准仓单的质押期限不得超过交易所规定的该标准仓单的有效期。第七十九六条 出现下列情况之一的，交易所可以终止质押充抵协议并取消质押充抵额度：（一）出质人办理充抵的会员提取和运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的；（二）由于其他原因需要停止质押充抵的。第八十七十七条 质押协议期内，会员可申请提前解除充抵退质，但必须应当在弥补应交保证金之后，方可办理退质手续，解除质押充抵协议，取回质押充抵的权利凭证有价证券。第八十一七十八条 质押协议期满，权利凭证有价证券所充折抵的交易保证金已被清偿时，出质人可办理退质手续，会员方可终止质押协议，取回质押充抵的权利凭证有价证券。质押充抵期满，当会员以权利凭证有价证券折充抵的保证金不能清偿时，交易所有权按本细则和质押充抵协议的有关规定依法将质押充抵的权利凭证有价证券兑现或变现，用于清偿其折充抵的保证金和相关债务。清偿后有余额的，将余额部分退还会员；兑现或变现金额不足以清偿其折充抵的保证金和相关债务的，交易所有权向会员追索。第八十二七十九条 质押期满或提前退质，办理有价证券充抵保证金的，会员应当交纳质押充抵手续费，同时承担该权利凭证有价证券在质押充抵期内发生的其他费用，如标准仓单对应的仓储费，以及需兑现或变现时发生的费用。交易所对质押金额收取手续费，充抵手续费标准由交易所确定。第八十三八十条 当会员不履行或不能完全履行交易保证金债务时，交易所有权将该权利凭证有价证券变现，从所得的款项中优先受偿交易保证金债务和相关交易债务。第八十六八十三条 会员不能履行合约责任时，交易所有权对其采取下列保障措施：（四） 将质押充抵的权利凭证有价证券变现，用变现所得履约赔偿。四、大连商品交易所交割细则修正案第十九条 滚动交割流程的第一日是配对日。（一） 卖方申报交割。进入交割月后，同时持有标准仓单（质押已经办理充抵保证金的仓单除外，下同）和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前，均可向交易所申报交割。提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。第七十二条从标准仓单仓储及损耗费付止日后次日起至标准仓单注销之日止，发生的仓储及损耗费在每月末由指定结算银行期货保证金存管银行从标准仓单所属会员的专用资金帐户划转到指定交割仓库。仓储及损耗费划转须在交易所的监督下进行。标准仓单仓储及损耗费付止日前和标准仓单注销日后次日起，发生的仓储及损耗费用由交割仓库与货主结清。线型低密度聚乙烯标准仓单无损耗费。五、大连商品交易所风险管理办法修正案第六条 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。黄大豆1号、豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：合约月份双边持仓总量（N）交易保证金（元/手）N 100万手合约价值的5%100万手N150万手合约价值的8%150万手N200万手合约价值的9%200万手N合约价值的10%黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：合约月份双边持仓总量（N）交易保证金（元/手）N50万手合约价值的5%50万手N60万手合约价值的8%60万手N70万手合约价值的9%70万手N合约价值的10%玉米合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：合约月份双边持仓总量（N）交易保证金（元/手）N 100150万手合约价值的5%100150万手N150200万手合约价值的8%150200万手N200250万手合约价值的9%200250万手N合约价值的10%第十九条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非经纪期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：第二十三条 同一客户在不同经纪期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。第二十五条 当黄大豆1号、豆粕、玉米一般月份合约单边持仓大于20万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓大于10万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。当棕榈油一般月份合约单边持仓大于5万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非经纪期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。当黄大豆1号、豆粕、玉米一般月份合约单边持仓小于等于20万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额为50,000手，非经纪期货公司会员该合约持仓限额为40,000手，客户该合约持仓限额为20,000手。当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓小于等于10万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额为25,000手，非经纪期货公司会员该合约持仓限额为20,000手，客户该合约持仓限额为10,000手。当棕榈油一般月份合约单边持仓小于等于5万手时，经纪期货公司会员该合约持仓限额为12,500手，非经纪期货公司会员该合约持仓限额为10,000手，客户该合约持仓限额为5,000手。第二十六条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为：（单位：手）交易时间段经纪期货公司会员非经纪期货公司会员客户交割月前一个月第一个交易日起25,00020,00010,000交割月前一个月第十个交易日起12,50010,0005,000交割月份6,2505,0002,500豆油、线型低密度聚乙烯合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为： （单位：手）交易时间段经纪期货公司会员非经纪期货公司会员客户交割月前一个月第一个交易日起10,0008,0004,000交割月前一个月第十个交易日起5,0004,0002,000交割月份2,5002,0001,000玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为： （单位：手） 交易时间段经纪期货公司会员非经纪期货公司会员客户交割月前一个月第一个交易日起50,00040,00020,000交割月前一个月第十个交易日起25,00020,00010,000交割月份12,50010,0005,000棕榈油合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为： （单位：手）交易时间段经纪期货公司会员非经纪期货公司会员客户交割月前一个月第一个交易日起5,0004,0002,000交割月前一个月第十个交易日起2,5002,0001,000交割月份1,2501,000500第二十七条一个客户在不同经纪期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关经纪期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。 第二十八条 经纪期货公司会员名下全部客户的持仓之和超过该会员的持仓限额的，经纪期货公司会员原则上应按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例，由该会员监督其客户减仓；应减仓而未减仓的，由交易所按有关规定执行强行平仓。第二十九条 交易所实行大户报告制度。当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过经纪期货公司会员报告。交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。 第三十一条 达到交易所报告界限的经纪期货公司会员应向交易所提供下列材料：（一）填写完整的经纪期货公司会员大户报告表（见附件2），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓保证金、可动用资金、持仓客户数量、预报交割数量、申请交割数量；第三十二条 达到交易所报告界限的非经纪期货公司会员应向交易所提供下列材料：（一）填写完整的非经纪期货公司会员大户报告表（见附件3），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量； 第三十四条 经纪期货公司会员应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。经纪期货公司会员应保证客户所提供的材料的真实性。第三十六条 客户在不同经纪期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关经纪期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。第四十四条 由会员单位执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈亏相抵后的盈利部分予以罚没；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。直接责任人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在经纪期货公司会员先行承担后，自行向该客户追索。第四十五条 在期货交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：出现前款第（一）项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、调整全部或部分会员交易保证金、暂停全部或部分会员开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施；附件2：大连商品交易所经纪期货公司会员大户报告表会员名称： 会员编号： 年 月 日 客户名称客户编码合约代码买持仓量卖持仓量建仓时间持仓占用保证金可动用资金持仓客户数量预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说明会员单位意见会员单位盖章： 负责人签字： 年 月 日交易所 意见交易所盖章： 负责人签字： 年 月 日附件3：大连商品交易所非经纪期货公司会员大户报告表会员名称： 会员编号： 年 月 日 合约代码买持仓量卖持仓量持仓性质建仓时间持仓占用保证金可动用资金预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说明会员单位意见会员单位盖章： 负责人签字： 年 月 日交易所 意见交易所盖章： 负责人签字： 年 月 日六、大连商品交易所套期保值管理办法修正案第四条 需进行套期保值交易的客户应向其开户的经纪期货公司会员申报，由经纪期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非经纪期货公司会员直接向交易所办理申报手续。第五条 申请套期保值交易的客户和非经纪期货公司会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。第六条 申请套期保值交易的会员或客户，必须填写大连商品交易所套期保值申请（审批）表，并向交易所提交下列证明材料：（九）期货经纪公司担保企业套期保值材料真实性的声明。七、大连商品交易所黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯标准仓单管理办法修正案第五条 交易所通过计算机办理标准仓单的注册登记、交割、交易、质押充抵和注销等业务。标准仓单的持有形式为标准仓单持有凭证。第六条 标准仓单持有凭证是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押充抵、注销的凭证，受法律保护。第八条 标准仓单数量因交割、交易、转让、质押充抵、注销等业务发生变化时，交易所收回原标准仓单持有凭证，签发新的标准仓单持有凭证。第九条 会员持有的标准仓单持有凭证必须由专人保管，不得涂改、伪造。如有遗失，会员须及时到交易所办理挂失等手续。 第十条 标准仓单可用于交割、转让、提货、质押充抵等。第十一条 标准仓单质押充抵按大连商品交易所结算细则的有关规定执行。八、大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法修正案第四条标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序签发的符合合约规定质量的实物提货凭证。经交易所注册后，标准仓单可用于交割、转让、提货、质押充抵等。第五条标准仓单持有凭证是交易所开