风险管理业务条线题库

风险管理业务条线题库单选题：(共999小题，总分：1498.50分)1 . 澳大利亚的金融监管当局-审慎监管局（APRA）于2008年1月正式颁布了APS 1l7监管条例，要求将（ ）作为第一支柱风险进行监管资本计量。 （1.50分）A法律风险B流动性风险C银行账户利率风险D 信用风险标准答案 ：C2 . 农合机构识别与分析风险最基本、最常用的方法是（ ）。它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将农合机构所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。 （1.50分）A资产财务状况分析法B制作风险清单C失误树分析方法D分解分析法标准答案 ：B3 . （ ）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。 （1.50分）A普通准备金B专项准备金C特别准备金D非常态准备金标准答案 ：B4 . 可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的（ ）。 （1.50分）A0.15B50%C75%D85%标准答案 ：C5 . 下列不属于广义的资产证券化的是（ ）。 （1.50分）A信贷资产证券化B实体资产证券化C证券资产证券化D授信资产证券化标准答案 ：B6 . 银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，银行可以在基准利率的基础上调高利率。以上经济活动属于银行风险管理的（ ）策略。 （1.50分）A风险对冲B风险补偿C风险分散D风险规避标准答案 ：B7 . 压力测试中，股票价格类型主要运用在（ ）。 （1.50分）A主要应用于交易账户，也可能用于银行账户B主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款C主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准D主要应用于交易账户标准答案 ：D8 . （ ）是指一个公司能够决定另一个公司的财务和经营政策，并据以从另一个公司的经营活动中获取利益。 （1.50分）A控制B识别C计量D监测标准答案 ：A9 . 行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉（ ）。 （1.50分）A监事会B董事会C风险管理部D内部审计部标准答案 ：C10 . （ ）是农村中小金融机构风险管理的第一道防线，负责本部门和本业务条线风险管理的日常工作，对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任。 （1.50分）A监事会B风险管理部门C技术部门D业务部门标准答案 ：D11 . （ ）指除了采用限额管理来控制市场风险外，银行还可以通过金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损。 （1.50分）A头寸限额B敏感度限额C风险对冲D风险价值限额标准答案 ：C12 . 对于以银行为主的金融机构而言，计量资本充足率的基础即（ ）的归类及计算，它是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。 （1.50分）A账面资本B风险加权资产C监管资本D经济资本标准答案 ：B13 . 国际会计准则委员会（IASB）建议企业资产使用( )为基础记账。 （1.50分）A市场价值B公允价值C市值重估D名义价值标准答案 ：B14 . 农合机构是以追求（ ）为目标的金融企业，风险管理文化建设的总体目标与风险管理的目的趋同，即要把各种风险管理行为或手段上升到文化层面，最大限度地发挥员工在风险管理方面的积极性、创造性和智慧，防范和化解风险，避免或减少损失，确保各项业务健康持续发展。 （1.50分）A风险最小化B价值最大化C利润最大化D市场最大化标准答案 ：B15 . （ ）是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （1.50分）A中小企业风险暴露B一般公司风险暴露C专业贷款风险暴露D金融机构风险暴露标准答案 ：B16 . 20 世纪 60 年代以前，属于的银行风险管理发展阶段是（ ）。 （1.50分）A负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段标准答案 ：B17 . 租赁业务的租赁资产余值的风险权重为（ ）。 （1.50分）A0.75B1.0C0.2D0.5标准答案 ：B18 . （ ）可以以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。 （1.50分）A制订危机管理规划B增强对客户/公众的透明度C及时处理投诉和批评D确保实现承诺标准答案 ：B19 . 研究流动性风险管理的内外部政策，并对流动性风险管理工作提出政策建议的岗位是（ ）。 （1.50分）A流动性风险管理岗B操作风险管理岗C派驻市场风险管理岗D风险计量与监测岗标准答案 ：A20 . 银行的（ ）应当不低于100%，旨在引导银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。 （1.50分）A流动性比例B存货比C净稳定资金比例D流动性覆盖率标准答案 ：C21 . 收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系，其中，正向收益率曲线（ ）。 （1.50分）A意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态B表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低C表明收益率的高低与投资期限的长短无关D表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动标准答案 ：A22 . 银行（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 （1.50分）A高级管理层B市场风险管理部门C董事会D监事会标准答案 ：C23 . 业银行应根据产品和风险特征、风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求，确定更新检查频率，至少（ ）抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况。 （1.50分）A每季度B每年C每半年D每两年标准答案 ：A24 . 对于我国的大多数银行而言，历史数据积累不足、数据（ ）难以评估是之前模型开发遇到的最大难题。 （1.50分）A真实性B准确性C充足性D结构性标准答案 ：A25 . （ ）主要是对内部环境与目标设定的评价，评价本机构以及整个银行业发展情况和趋势，分析相关法律法规及政策的变化、经济环境的变化、科技的发展变化、行业竞争资源及市场变化等，确定是否存在可能影响本机构发展的政策风险、战略风险，评估本机构既定的战略目标、经营目标、报告目标、合规目标是否能够顺利实现，审核目标完成差异并分析差异的原因。 （1.50分）A全面风险管理机制的健全性及有效性的评价B风险识别的适当性及有效性评价C战略层面的总体业绩评价D风险评估方法的适当性及有效性评价标准答案 ：C26 . 农合机构要妥善地解决上述风险管理文化建设中存在的各种问题，就必须首先明确风险管理文化建设的（）。 （1.50分）A可行性B目标C意义D战略标准答案 ：B27 . （ ）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。 （1.50分）A核心一级资本B二级资本C其他一级资本D破产清算资本标准答案 ：B28 . 1104报表名称来源于1104工程，这是银监会于（ ）启动的银行业金融机构监管信息系统。 （1.50分）A2001-11-04B2002-11-04C2004-11-04D2003-11-04标准答案 ：D29 . 商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序，若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在）（ ）内完成评级更新。 （1.50分）A一个月B六个月C半年D三个月标准答案 ：D30 . 对其它国家或地区政府及其中央银行债权，该国家或地区的评级为BBB-以下，B-（含）以上的，风险权重为（ ）。 （1.50分）A100%B0.2C150%D50%标准答案 ：A31 . （ ）提供了银行需要实际购买或出售的头寸规模，达到降低投资组合风险的目的，并同时获得采取该风险对冲策略所能够降低的风险百分比。 （1.50分）A投资组合报告B风险分解热点报告C最佳风险对冲策略报告D最佳投资组合复制报告标准答案 ：C32 . （ ）的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源，又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器。 （1.50分）A收益B抵押C资本D汇率标准答案 ：C33 . （ ）是金融风险管理的基础，金融风险管理人员需要在进行大量的调查研究，全面掌握各种信息之后，运用各种方法对潜在的各种风险进行系统的分析和论证。 （1.50分）A识别金融风险B资本计提C风险评估D信息沟通标准答案 ：A34 . 强化科学可持续发展的风险意识要坚持以（ ）为主题。 （1.50分）A发展B效益C质量D协调发展标准答案 ：A35 . 监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为（ ），表示银行基本是一个健全的机构，但存在一些可以在正常运营中得以纠正的弱点。 （1.50分）A1级B3级C2级D4级标准答案 ：C36 . 除自然灾害、恐怖袭击等外部事件外，操作风险的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行的（ ）风险。 （1.50分）A转化性B内生性C差异性D具体性标准答案 ：B37 . 银监会在农合机构风险管理机制建设指引中，要求农合机构应建立以（ ）的企业文化。 （1.50分）A诚实守信B风险为本C依法合规D稳健审慎标准答案 ：B38 . 流动性风险管理常用的比率/指标中，对大型银行来说，（ ）为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小银行来说，该值通常为负值。 （1.50分）A易变负债与总资产的比率B流动性资产与总资产的比率C大额负债依赖额度D贷款总额与核心存款的比率标准答案 ：C39 . （ ）是指银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。 （1.50分）A产品设计缺陷B财务/会计错误C错误监控/报告D文件/合同缺陷标准答案 ：A40 . （ ）是农合机构进行组合管理和评估整体风险的重要基础，我国银行资本管理办法（试行）中明确规定：银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险相关性和传染性，提高风险加总结果的合理性和审慎性。 （1.50分）A风险监测B风险控制C风险加总D风险识别标准答案 ：C41 . （ ）即对重要业务或典型业务（核心业务）进行测试，按照规定的业务处理程序进行检查，确认有关风险控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断风险管理的遵循情况。 （1.50分）A功能测试B业务测试C因子分析D指标分析标准答案 ：B42 . 现金流是指现金在企业内的流入和流出，不属于现金流分类的是（ ）。分为三个部分：、。 （1.50分）A账面资本B经营活动的现金流C投资活动的现金流D融资活动的现金流标准答案 ：A43 . （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 （1.50分）A压力测试B情景分析C风险价值D返回检验标准答案 ：C44 . 贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额，风险成本指（ ）。 （1.50分）A预期损失B掩盖损失C非预期损失D灾难性损失标准答案 ：A45 . 银监会2010 年发布的（ ），对国别风险管理体系、管理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定，并特别强调，应对具有国别风险的资产计提国别风险准备金。 （1.50分）A银行业金融机构国别风险管理指引B稳健的压力测试实践和监管原则C银行风险监管核心指标（试行）D银行内部控制指引标准答案 ：A46 . （ ）所面对的客户主要是自然人，其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。 （1.50分）A个人贷款业务B连带责任保证C个人住房抵押贷款D专业贷款标准答案 ：A47 . 2004年年初颁布的银行资本充足率管理办法，要求银行资本充足率在2007 年之前必须达到（ ）。 （1.50分）A0.07B0.08C0.09D0.1标准答案 ：B48 . 2012年6月，中国银监会银行资本管理办法（试行）规定银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年（ ）次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 （1.50分）A四B三C二D一标准答案 ：D49 . 业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。 （1.50分）A0.75B0.2C0.5D1.0标准答案 ：C50 . （ ）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。 （1.50分）A风险计量B风险检测C风险控制D风险识别标准答案 ：B51 . 本国政府或银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持续压力/运动、极端组织的行动/蓄意破坏、政变/政府更替等事件给银行造成经济损失属于的风险种类是（ ）。 （1.50分）A政治风险B国别风险C流动性风险D重新定价风险标准答案 ：A52 . 商业银行采用（ ），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。 （1.50分）A极值理论法B初级内部评级法C关键风险指标法D高级内部评级法标准答案 ：D53 . （ ）等于所有外币的多头与空头的总和。 （1.50分）A净总敞口头寸B累计总敞口头寸C其他敞口头寸D总敞口头寸标准答案 ：B54 . 在流动性风险管理常用的比率/指标中，（ ）指标越高意味着银行满足即时现金需要的能力越强。 （1.50分）A现金头寸B核心存款C贷款总额与总资产的比率D流动性资产与总资产的比率标准答案 ：A55 . （ ）内涵比较复杂，它既包括操作交易风险，也包括技术风险、内部失控风险，还包括外部欺诈、盗抢等风险。 （1.50分）A合规风险B操作风险C法律风险D战略风险标准答案 ：B56 . 商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（ ）。 （1.50分）A2.45%B1.45%C2.25%D1.25%标准答案 ：D57 . 国际清算银行全球金融体系委员会（BCGFS 2000）将( )定义为：金融机构衡量潜在但可能（plausible ）发生异常（exceptional）损失的模型,该方法是一种以定量分析为主的风险分析方法。 （1.50分）A一致性测度B现代金融风险测度C风险监测D压力测试标准答案 ：D58 . 同时卖出期权的金融机构应使用的方法是（ ）。 （1.50分）A得尔塔+（DeltaPlus ）方法B标准法C权重法D简易法标准答案 ：A59 . 银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为（ ）。 （1.50分）A3年B半年C1年D2年标准答案 ：C60 . （ ）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。 （1.50分）A效率比率B杠杆比率C违约损失率D违约概率标准答案 ：C61 . 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（ ）向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，银行应当及时向董事会和高级管理层报告。 （1.50分）A每月B每季度C每半年D每年标准答案 ：B62 . 下列属于监管处罚的法律风险的是 （1.50分）A刑事制裁B营业限制C民事赔偿D行政处罚标准答案 ：B63 . 权重法下对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等权重信用风险转换系数为（ ）。 （1.50分）A1.0B0.75C0.5D0.2标准答案 ：A64 . 没有风险就没有收益，在运用（ ）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。 （1.50分）A风险对冲B风险规避C风险分散D风险转移标准答案 ：B65 . （ ）存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。 （1.50分）A流动性风险B操作风险C法律风险D国别风险标准答案 ：D66 . （ ）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。 （1.50分）A盈利能力比率B效率比率C杠杆比率D违约概率标准答案 ：D67 . （ ）使最缺乏流动性的信用暴露从持有资产但并不希望承担该风险的投资者那里，转移给希望承担风险暴露以获利的投资者，银行降低风险暴露以从事新的业务，增强了金融机构资产负债的流动性，也在一定程度上减少了银行惜贷现象的出现。 （1.50分）A金融质押品B单一的交易对象C信用衍生产品D关联的交易对象团体标准答案 ：C68 . 相对测度指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系，针对股票的指标是（ ）。 （1.50分）A久期Bdelta指标Cbeta 值Drho 指标标准答案 ：C69 . 不属于控制活动类型的是（ ）。 （1.50分）A经营控制活动B财务控制活动C风险识别与评估D遵守法律控制活动标准答案 ：C70 . （ ）是指未来各个时间段的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例。 （1.50分）A盈利能力比率B效率比率C流动性缺口率D杠杆比率标准答案 ：C71 . 商业银行应当符合商业银行资本管理办法规定的（ ）监管要求。 （1.50分）A资本充足率B通货膨胀率C风险调整资本收益率D总资产周转率标准答案 ：A72 . 巴塞尔协议流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（ ）。 （1.50分）A1年B60天C30天D90天标准答案 ：A73 . 银行在战略风险管理中，进入或退出市场、提供新产品/服务属于（ ）。 （1.50分）A微观执行层面B中观管理层面C中观经营层面D宏观战略层面标准答案 ：D74 . 以下不属于银行风险管理的主要策略的是（ ）。 （1.50分）A风险分散B风险转移C风险计量D风险对冲标准答案 ：C75 . （ ）下对个人的债权包括个人住房抵押贷款；对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，银行以再评估后的净值为抵押追加的贷款；个人其他债权。 （1.50分）A权重法B内部评级法C统计分析法D环境分析法标准答案 ：A76 . （ ）包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。 （1.50分）A结构分析B敏感性分析C情景分析D资产组合评估标准答案 ：A77 . 商业银行采用（ ）计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0.6%。 （1.50分）A权重法B关键风险指标法C内部评级法D自我评估法标准答案 ：C78 . 在单笔业务层面上，（ ）可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。 （1.50分）A年化收益率B百分比收益率C经风险调整的资本收益率D汇率标准答案 ：C79 . 经济资本等于特定置信度下的非预期损失，但这二者意义并不相同。非预期损失反映的是风险大小，是一个风险概念；而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本，是一个资本概念。风险与资本的对应关系揭示的基本原理是（ ）。 （1.50分）A风险需要资本覆盖B投资组合理论C资产负债风险管理理论D资本资产定价模型标准答案 ：A80 . 监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为（ ），表示银行存在一些从中等程度到不满意程度的弱点。银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，如果改正弱点的行动不奏效，便很容易导致经营状况的恶化。 （1.50分）A3级B1级C2级D4级标准答案 ：A81 . （ ）是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。 （1.50分）A交易对手风险B信用转移风险C违约风险D操作风险标准答案 ：A82 . 商业银行对我国公共部门实体债权的风险权重为（ ）。 （1.50分）A0%B150%C50%D0.2标准答案 ：D83 . （ ）是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。 （1.50分）A内部欺诈B知识/技能匮乏C违反用工法D失职违规标准答案 ：D84 . （ ）负责牵头全行（社）操作风险管理，负责组织和监督其他部门以及分支机构落实操作风险管理政策，实施操作风险的识别、评估、监测、控制和缓释以及重大操作风险事件的汇报。 （1.50分）A风险管理部B业务部门C人力资源部D综合管理部门标准答案 ：A85 . 银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为（ ）年。 （1.50分）A2.0B2. 5C3.5D4.0标准答案 ：B86 . （ ）应植根于农村中小金融机构的企业文化，并作为董事会战略决策和高级管理层、风险管理部门和其他业务条线的负责人及员工日常工作的核心。 （1.50分）A合规检查B信贷管理C风险管理D事后监督标准答案 ：C87 . （ ）是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。 （1.50分）A预期现金流出总量B持续经营资本C账面资本D现金净流出量标准答案 ：D88 . （ ）指通过市场上类似资产的信用价差（Credit Spread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。 （1.50分）A市场价值B市场供求C市场风险D资信评估标准答案 ：A89 . 国别风险应当至少划分（ ）个等级。 （1.50分）A3B4C5D6标准答案 ：C90 . （ ）负责定期、不定期对全行（社）整体信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险进行监测、预警，及时监测关键风险指标，收集、分析风险监测指标数据，及时通报重大风险事件和重大损失事件。 （1.50分）A风险计量与监测岗B制度流程岗C案防岗D信用风险管理岗标准答案 ：A91 . （ ）是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。 （1.50分）A期初可疑类贷款向下迁徙金额B期初次级类贷款向下迁徙金额C期初正常类贷款向下迁徙金额D期初关注类贷款向下迁徙金额标准答案 ：C92 . （ ）是农合机构对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，客户评级的评价主体是，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。 （1.50分）A客户评级B债项评级C风险预警D项目融资标准答案 ：A93 . 根据不同的管理需要和本质特性，以下不属于银行资本的是（ ）。 （1.50分）A账面资本B经济资本C监管资本D债券投资标准答案 ：D94 . （ ）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。 （1.50分）A账面资本B专项准备金C特别准备金D普通准备金标准答案 ：B95 . 现金流量分析通常最后分析（ ），关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配。 （1.50分）A经营活动的现金流B投资活动的现金流C账面资本D融资活动的现金流标准答案 ：D96 . 如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，（ ）较大。 （1.50分）A操作风险B信用风险C流动性风险D声誉风险标准答案 ：B97 . 美国雷曼兄弟公司开发并持有多种巨额次级债券产品直接承受的风险种类是（ ）。 （1.50分）A重新定价风险B战略风险C信用风险D再证券化风险标准答案 ：B98 . （ ）是在流动性覆盖率所设定的压力情景下，表内外相关契约性应收款项余额与其预计流入率的乘积之和。 （1.50分）A预期现金流入总量B预期现金流出总量C现金净流出量D持续经营资本标准答案 ：A99 . 监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为（ ），表示银行存在资本水平不足或其他不令人满意的情况。这些银行存在较多的严重问题或一些不安全、不健全的情况，而且这些问题或情况尚没有得到满意的处理或解决。 （1.50分）A3级B2级C4级D1级标准答案 ：C100 . （ ）=未来一定期限内到期的表内外资产未来一定期限内到期的表内外负债。 （1.50分）A未来一定期限内到期的表内外资产B未来一定期限内的流动性缺口C未来一定期限内到期的表内外负债D流动性缺口率标准答案 ：B101 . 通过（ ）进行绩效评估和资本配置，实质上是为盈利和风险的量化关系确立了一个共同基准，即银行对其资本投入必须支付必要的成本，银行收益只有在大于资本成本时才有经济意义的利润，才能创造价值。 （1.50分）A风险调整资本收益率B总资产周转率C流动资产周转率D存货周转率标准答案 ：A102 . 下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（ ）。 （1.50分）A违约概率B违约损失率C违约风险敞口D违约数量标准答案 ：D103 . （ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 （1.50分）A违约频率B违约概率C盈利能力比率D效率比率标准答案 ：A104 . 权重法下对微型和小型企业的债权必须满足：银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（ ） 。 （1.50分）A0.0060B0.0040C0.0030D0.0050标准答案 ：D105 . 优质流动性资产储备由一级资产和二级资产构成，其中一级资产指的是可提取的央行准备金，商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为（ ）且满足一定条件的证券等。 （1.50分）A0.5B0.0C0.3D0.2标准答案 ：B106 . 农合机构在风险管理技术方面多使用（）。 （1.50分）A定量分析B定性分析C科学决策D综合分析标准答案 ：B107 . 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现。其应对的损失属于（ ）。 （1.50分）A非预期损失B灾难性损失C预期损失D掩盖损失标准答案 ：C108 . JP 摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于（ ） 。 （1.50分）A0.1B0.15C0.2D0.25标准答案 ：C109 . 为了对2004年发布的银行市场风险管理指引中银行账户利率风险管理的细化与完善，中国银监会（ ）发布了银行银行账户利率风险管理指引。 （1.50分）A2007年B2009 年C2010年D2008年标准答案 ：B110 . 农合机构要严格控制和消化自身因承担风险而面临的潜在损失，（ ）要逐步采取经济资本覆盖的方式解决。 （1.50分）A灾难性损失B掩盖损失C预期损失D非预期损失标准答案 ：D111 . （ ）主要是评价农合机构经营管理秩序的规范性、严密性和有序性，评估控制活动的适当性、合法性、有效性，重点在于查找管理盲点，评价各控制点是否由不同部门和个人去完成，有无独揽的情况，经营管理职权是否民主科学和相互制约，寻找失控点，提出弊端及症结所在，并对机构获取及处理信息的能力进行有针对性的评价。 （1.50分）A现场评估B综合分析C审核D内控评价标准答案 ：D112 . （ ）是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。 （1.50分）A信用风险监测B债项评级C资信评估D操作风险评估标准答案 ：D113 . （ ）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 （1.50分）A市场流动性风险B融资流动性风险C市场风险D再证券化风险标准答案 ：A114 . （ ）就是要及时探测出在信贷资产质量逐渐恶化之前，借款人出现的许多预警信息，并提前采取预控措施，为控制和降低信贷风险创造有利条件，保障银行资金安全，减少风险损失。 （1.50分）A行业风险预警B区域风险预警C风险计量D客户风险监测和预警标准答案 ：D115 . （ ）是指源于大宗商品合约价值的变动（包括农产品、金融和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。 （1.50分）A股票风险B利率风险C商品风险D汇率风险标准答案 ：C116 . 2012 年巴塞尔委员会修订了有效银行监管的核心原则，要求商业银行应培育良好的（ ）环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。 （1.50分）A管理战略B公司文化C内部控制D公司治理标准答案 ：C117 . 银行的战略规划始于（ ）。 （1.50分）A宏观战略层面B中观管理层面C微观执行层面D都有可能标准答案 ：A118 . （ ）明确各自的职责，提供系统所需的信息，实现相应的控制；对经营中出现的问题，对不合法、违规行为有责任与上级沟通。 （1.50分）A董事会B内部审计师CCEOD内部其他人员标准答案 ：D119 . 明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系是为了（ ）。 （1.50分）A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现C确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整D确保风险管理体系的有效性标准答案 ：A120 . 农村中小金融机构应建立科学严密的（ ）管理体系。以书面方式确定对董事长、高级管理人员、业务部门、分支机构、岗位和工作人员的授权，不能存在管理盲点与空白。 （1.50分）A全面性B适应性C独立性D分级授权标准答案 ：D121 . 在交易账户领域中主要的风险类型是（ ）。 （1.50分）A利率B股票价格C汇率D信贷标准答案 ：B122 . 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行优先排序。 （1.50分）A影响部门和紧迫性B影响程度和紧迫性C影响程度和影响部门D影响部门和影响范围标准答案 ：B123 . 下列不属于操作风险与合规风险的主要区别是（ ）。 （1.50分）A规定不同B划分标准不同C风险引发因素不同D风险内涵不同标准答案 ：A124 . 巴塞尔协议显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到（ ）。 （1.50分）A0.06B0.08C0.09D0.07标准答案 ：D125 . 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l 年期违约概率与（ ） 中的较高者。 （1.50分）A3.0E-4B5.0E-4C2.0E-4D4.0E-4标准答案 ：A126 . 权重法下对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权、对多边开发银行、国际清算银行以及国际货币基金组织的债权权重为（ ）。 （1.50分）A0.0B0.75C0.5D0.2标准答案 ：A127 . 银监会2010 年发布的银行业金融机构国别风险管理指引，对国别风险管理体系、管理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定，并特别强调，应对具有国别风险的资产计提国别风险准备金。其中，较高国别风险不低于（ ）。 （1.50分）A0.5%B1%C15%D25%标准答案 ：D128 . （ ）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。 （1.50分）A标准法B表外方法C内部模型法D现期风险暴露法标准答案 ：D129 . 商业银行采用（ ）计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%。 （1.50分）A权重法B关键风险指标法C自我评估法D极值理论法标准答案 ：A130 . （ ）是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。 （1.50分）A全程的风险管理B全新的风险管理C全球的风险管理D全面风险管理标准答案 ：D131 . （ ）是科学风险管理文化得以产生、建立的土壤。 （1.50分）A市场最大化B股东价值最大化C风险最小化D流程规范化标准答案 ：B132 . 房地产商尚未获得销售许可证便销售房屋的行为属于的风险种类是（ ）。 （1.50分）A假按揭风险B经销商风险C由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D借款人的经济状况变动风险标准答案 ：B133 . 一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和（ ）。 （1.50分）A收入B资产C所有者权益D声誉标准答案 ：C134 . 作风险损失率为操作造成的损失与前（ ）期净利息收入加上非利息收入平均值之比。 （1.50分）A2B3C4D5标准答案 ：B135 . （ ）风险暴露应同时具有如下三方面特征：（1）债务人是一个或几个自然人；（2）笔数多，单笔金额小；（3）按照组合方式进行管理。 （1.50分）A零售B主权C金融机构D股权标准答案 ：A136 . 国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则将（ ）定义为在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。 （1.50分）A公允价值B市值重估C市场价值D名义价值标准答案 ：C137 . 反洗钱岗负责按（ ）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。 （1.50分）A年B月C日D季标准答案 ：D138 . 尚未形成完全符合现代银行风险管理要求的公司治理结构，董事会、监事会、高级管理层职责分工在风险管理运行机制中不明晰，经营风险的责任约束机制不能有效落实，属于（ ）。 （1.50分）A风险治理机制面临的挑战B风险管理能力面临的挑战C风险管理流程面临的挑战D风险管理文化建设面临的挑战标准答案 ：A139 . （ ）既是一种风险评价办法，也是一种风险计量模型，其缺点是过于依赖专家的主观判断，缺乏客观性。 （1.50分）A记分卡法B综合评分法C因子分析法D核心指标法标准答案 ：A140 . （ ）以来，压力测试在国际银行业得到广泛的应用，已经成为银行等金融机构重要的风险管理工具。 （1.50分）A20 世纪70 年代初期B21 世纪80 年代初期C20世纪60 年代初期D20 世纪90 年代初期标准答案 ：D141 . （ ）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。 （1.50分）ALPMBESCCRODVaR 值标准答案 ：D142 . （ ）随着布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大。 （1.50分）A负债风险管理模式阶段B全面风险管理模式阶段C资产风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段标准答案 ：D143 . （ ）=全部关联方授信总额/资本净额100%。 （1.50分）A关联授信比例B预期损失率C不良贷款率D次级类贷款迁徙率标准答案 ：A144 . 各机构的经营管理必须以（ ）为核心，以资本金约束风险资产的过度扩张。 （1.50分）A资本充足程度B准备金充足程度C资本充足率D风险加权资产标准答案 ：C145 . 权重法下对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为（ ） 。 （1.50分）A1.0B0.75C0.5D0.2标准答案 ：D146 . 一些新成立的机构，由于条件限制，内部仍然缺乏一套适合自身业务发展的操作流程，如合规经营上意识淡薄，员工违