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文档简介

文华财经行情交易系统的套利模块是2007年就开始研发，至今一直在进行持续 完善升级的新产品。股指期货即将上市，国内的证券交易市场与商品期货市场空 前融合，为方便广大投资者跨市场交易和抓住股指期货上市带来的套利机会，升 级了以下功能： 一、为股指期货特别设计的K线图； 二、为股指期货特别设计的下单软件； 三、产品不仅可以支持商品期货的套利，而且支持ETF指数基金与股指套利； 四、特别的套利专用版本，还支持一篮子股票与股指期货的套利交易； 五、股票期现套利支持计算“预计收益率”。 1、为股指期货特别设计的K线图 ； 股指K线图上默认显示 沪深300指数价格走势图 2、为股指期货特别设计的下单软件 可同时登陆证券和期货交易账号， 实现股票和期货的同步交易 证券交易界面 期货交易界面 3、ETF指数基金与股指套利 自动计算所选ETF指数基金 与沪深300指数的关联性 所选ETF指数基金与沪深300指 数价格走势关联分析图 自动推荐交易配比手数 点套利开仓，买入ETF指数基 金并卖出股指完成套利交易 ETF指数基金 与股指价差图 4、一揽子股票与股指套利 设置一揽子股票 组成指数与股指 形成价差图 可以设置股票 ，也可以设置 ETF基金 通过股票池的配置 ，达到与沪深300指 数更好的拟合度 配置的一揽子股票指数也可计算与沪深300指 数的关联性并显示价格走势关联分析图 点套利开仓，同时买入多支股 票并卖出股指完成套利交易 保证金率 = 20% （默认参数，可 自行修改） 期货保证金没有利息，证券资金按 照活期计算，我们的默认参数用的 是0.36%（也可以精算， 可以用 2.52%*占用资金的天数/365） 交易交割成本 = 1%（ 默认参数，可自行修 改。包含股票和印花 税、手续费、过户费 ，期货的手续费） 收益率= (交易收益/(1 + 保证金率) ) - 银行利率 - 交易交割成本。 其中：交易收益 = （股指价格 - 现货 指
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