有限理性条件下的进化博弈理论

1、第3卷第5期 上海财经大学学报中图分类号:F224.32文献标识码:A文章编号:1009-0150(200105-0003-07有限理性条件下的进化博弈理论谢识予(复旦大学世界经济系,上海200433摘 要:本文主要讨论进化博弈论的思想、方法、意义和发展前景。文章第一部分讨 论了有限理性对博弈论理性基础的影响;第二部分介绍了进化博弈论的思想和分析框架,并以 一般两人对称博弈和鹰鸽博弈为例作了具体讨论;第三部分对进化博弈论的理论和应用价值, 以及进化博弈论的发展前景作了总结和讨论。关键词:博弈论;有限理性;进化博弈论;进化稳定策略;复制动态作者简介:谢识予(1962一,男,江苏人,复旦大学世界经

2、济系、中国经济研究中心教授, 博士生导师。一、博弈论的理性基础问题博弈论是1980年代以来经济学中发展最迅速和影响最大的分支学科。在短短的20年时 间里,博弈论从一种不为一般经济学家知晓的应用数学理论,一跃而变成主流经济学最核心的 内容,成了几乎所有领域经济学家的基本分析工具和共同语言。博弈论获得如此巨大成功的 根本原因,是经济事物或者它们背后的人类行为中包含了丰富的博弈关系,只有博弈模型才能 够准确描述这些关系,只有博弈分析才能深刻揭示这些关系背后的内在规律,因此博弈论的产 生和发展是经济理论发展的必然结果。但是,博弈论在获得巨大成功的同时,也逐渐暴露出它 所隐含的一些问题,其中对博弈论的发

3、展威胁最大的,也是最严重的问题是它的理性基础,也 就是它对人们理性和行为能力基本假设方面的问题。目前包括合作博弈理论和非合作博弈理论的主流博弈论,在理性基础方面采用的是一种 “完全理性”的假设。完全理性比新古典经济学以“个体理性”为基础的“理性经济人假设”要求 理性程度还要高。因为完全理性不仅要求行为主体始终以自身最大利益为目标,具有在确定 和非确定性环境中追求自身利益最大化的判断和决策能力,还要求他们具有在存在交互作用 的博弈环境中完美的判断和预测能力;不仅要求人们自身有完美的理性,还要求人们相互信任 对方的理性,有“理性的共同知识”(common knowledge of rational

4、ity。这种完全理性假设的 现实性明显是有问题的,因为它不仅意味着博弈方绝对不会犯错误,决不会冲动和不理智,即收稿日期:200109-063使在复杂的多层次交互推理中也不会糊涂,不会相互对对方的理性、能力、信任和对信任的信 任等有任何怀疑和动摇。事实上,人们在大多数比较复杂的决策问题中表现出来的理性,都无 法满足这种“完全理性”的要求,甚至连新古典经济学“理性经济人假设”的要求都很难满足。 不仅人们的个人选择经常会犯错误,集体决策同样也经常会犯错误。人类社会频繁发生各种 战争冲突,企业选择领导人的盲目性和低效率等,都是人类集体选择决策理性不完全的证据。 在人们现实的理性远低于“理性经济人假设”

5、要求的情况下,新古典经济学把“理性经济人 假设”作为经济分析基础的主要依据,是一种所谓的“好象(as if理性”的理论。这种理论认为 虽然人们在现实中的行为理性不一定满足理性经济人假设的要求,但不理性的行为和不理性 的行为人会逐步被市场淘汰,因此在比较成熟的市场中人们行为的理性程度平均来说还是比 较高的,而且人们的平均行为也会与高度理性假设下的市场均衡相符或至少比较接近。由于 新古典经济学假设人们是对总供给、总需求或价格等代表的市场总体或平均行为进行反应,较 少考虑个体之间直接的交互作用,因此这种“好象理性”的解释应该说还是有效的。但是,“好象理性”的理论对于博弈论来说明显是无效的。因为博弈论

6、研究的不是行为主 体对市场或环境平均情况的反应,而是行为主体之间直接的相互反应,在这种情况下“好象理 性”所考虑的平均意义上的理性显然是没有价值的,不可能给博弈论的完全理性假设提供理论 支持。因此在博弈分析中,人们理性方面的局限性事实上是无法回避。如果不承认这个事实, 坚持只是在缺乏现实性基础的完全理性假设下进行博弈分析,不讨论人们的理性局限对博弈 分析的影响,博弈论的发展就会不可避免地遇到各种严重的矛盾和困难,就无法对各种社会经 济关系和现象作出科学的分析解释和预测,这当然对博弈论的发展是很不利的。这些问题实 际上已经开始不断出现了。二、有限理性和进化博弈论有理性局限的行为主体(博弈问题中的

7、博弈方称为“有限理性”(boundedly rationality 的博弈方。加强博弈论的现实性基础的根本方法就是以有限理性的博弈方作为博弈分析的基 础。有限理性首先意味着博弈方往往不能或不会采用完全理性条件下的最优策略,意味着博 弈方之间的策略均衡往往是学习调整的结果而不是一次性选择的结果,而且即使达到了均衡 也可能再次偏离。因此完全理陛基础上的博弈分析方法和均衡概念,也就是建立在推理分析 基础上的一次性选择(对一般静态博弈和动态博弈,或者在运用高度预见能力基础上的总体 规划(重复博弈的分析框架,对分析有限理性博弈方的博弈问题通常是不适用的。因为这些 博弈分析框架都无法反映博弈方的学习过程,

8、也无法讨论博弈方行为和策略的动态稳定性。 因此,分析有限理性博弈方的博弈问题必须发展不同于完全理性博弈分析的专门分析框架。 能够包含博弈方的学习和策略调整过程,研究博弈方行为和策略动态稳定性,从而适用于 分析和预测有限理性博弈的分析框架,是分析能力很差和没有预见能力的个体组成的特定群 体内成员间的某种反复博弈。例如大群体中成员之间随机配对的反复博弈,相当于现实经济 中对象不固定的大量个体之间的较长期经济、交易关系,或者小群体中相邻个体的相互学习和 某种形式的相互反应。这种有限理性条件下的博弈分析框架,与以达尔文的自然选择思想为 基础,研究生物种群性状进化和稳定机制的生物进化理论的分析框架很相似

9、,其实很大程度上 就是受生物进化理论的启发而发展起来的。人类的竞争和合作行为实际上与动物世界的竞争 合作是很相似的。人类在遇到复杂选择问题时由直觉引导的行为方式和对成功者的模仿等也 d 与其他动物的行为接近,因此借鉴研究生物行为规律等的研究方法分析人类的行为是具有可 行性的。因此,生物进化中生物性状和行为特征动态变化过程的“复制动态”,在有限理性博弈 分析中正是模拟有限理性博弈方学习博弈和调整策略过程最主要的动态机制之一,而生物进 化理论中具有在动态调整过程中达到,在受到少量干扰后仍能“恢复”的稳健性均衡概念“进化 稳定策略”,正是有限理陛博弈分析最核心的均衡概念,或者说动态策略稳定性概念。正

10、是因 为上述有限理性博弈分析与生物进化理论的这种关系,因此这种博弈分析理论也称为“进化博 弈论”或“经济学中的进化博弈论”。我们以22对称博弈为例对进化博弈论的思想和分析作一些分析。一般的22对称博弈 如下面的得益矩阵所示。这种博弈的特征是两个博弈方在策略和利益方面都是对称的,因此,一 个博弈方究竟是在博弈方1的位置博弈还是在博弈方2的位置博弈并没有区别。这种博弈在进 化博弈中适合用相似个体组成的群体成员之间随机配对反复博弈的分析框架进行分析。博弈方2博 兰竺! 竺竺!弈策略l方1策略2图1一般22对称博弈在没有给出具体得益的情况下,上述得益矩阵表示博弈有哪些纳什均衡是不清楚的。不 过对于有限

11、理性的博弈方来说,哪些是纳什均衡其实并不重要。因为有限理性的博弈方不一 定能找到和采用纳什均衡,或者说不管是否是纳什均衡策略都可能被有理性的博弈方采用。 我们现在考虑在一个理性层次较低、学习速度较慢的大群体成员中随机配对反复进行该 博弈的进化博弈问题。这里“学习速度慢”指的是向优势策略的转变不是所有博弈方同时实现 的,而是逐渐实现的。假设在该群体中采用策略1的博弈方的比例为x,那么采用策略2的博 弈方的比例就是1一x。不难算出采用两种策略博弈方的期望得益和群体平均期望得益分别 为u1一xa+(1-xb、u2一xc+(1一xd和uXU14-(1一xu2。按照生物进化 复制动态的思想,采用的策略收

12、益较低的博弈方会改变自己的策略,转向(模仿有较高收益的 策略,因此群体中采用不同策略成员的比例就会发生变化,特定策略比例的变化速度与其比重 和其得益超过平均得益的幅度成正比。因此,在上述问题中采用策略1的博弈方比例x的变 化速度,可以用微分方程dx/dtx(u1-u一xu1一xul一(1一xU2一x(1x(u1一u2一 x(1一xIx(a-c+(1一x(bd来表示。该微分方程称为“复制方程”。如果给定a、b、c、d 的数值,dx/dt就是X的单元函数,一般地可以把上述复制方程简记为dx/dt=F(x。令F(X一。就可解出复制动态方程的不动点,或者说稳定点,即在复制动态过程中采用策略 1的博弈方

13、比例x稳定不变的水平。上述复制动态最多可能有三个稳定点,分别是x一o、x。一 1和x一(bd/(abc+d,由于第三个稳定点可能与前两个中的某个相同,因此实际的稳 定点有可能只有两个。其中前两个稳定点意味着群体成员趋向于采用相同的策略(1或2,后一 个稳定点意味着群体成员以一定比例采用不同策略,前者对应完全理性博弈的纯策略均衡,后者 对应混合策略均衡。值得注意的是,这些稳定点只意味着博弈方采用特定策略的比例达到该水 平不会再发生变化,但并没有说明复制动态过程究竟会趋向于哪个稳定点。这些取决于博弈方 5采用策略比例的初始状态和动态微分方程在相应区间的正负情况,需要根据具体问题进行分析。 此外,具

14、有真正稳定性的稳定状态还必须对微小的扰动具有稳定性。即如果由于博弈方的错误 等某种原因使得上述比例关系偏离了这些稳定点X。时,复制动态仍然会使其回复到这些水平。 这要求X向低于X水平偏离时dx/dt=F(X大于0,当X向高于X。的水平偏离时dx/dtF(x 小于o,也就是在稳定点处F(X的导数(切线斜率F(x小于0,或者说F(X与水平轴相交处的 切线斜率为负。满足这些要求的X,正是进化博弈论中的“进化稳定策略”,也就是在有限理性 博弈方的动态策略调整过程中具有稳定性的策略比例关系。下面以“鹰鸽博弈”为例再作进一步的讨论。鹰鸽博弈研究的实际上并不是鹰和鸽之间的 博弈,而是同一物种、种群内部竞争和

15、冲突中的策略和均衡问题,其中“鹰”和“鸽”分别指“攻击 型”和“和平型”的两种策略或策略类型。鹰鸽博弈是研究动物世界和人类社会中普遍存在的 竞争和冲突现象的经典博弈,其进化博弈分析可以揭示人类社会或动物世界发生战争或激烈 冲突的可能性及其频率,以及国际关系中霸道和软弱、侵略和反抗、威胁和妥协等共存的原因。 鹰鸽博弈可以用得益矩阵表示如下:博弈方2博弈 鹰方1 鸽鹰 鸽 图2鹰鸽博弈上述得益矩阵中各得益的意义为:v代表双方争夺的利益(人类社会的军事利益、经济利 益或政治利益,或者动物的领地、增殖机会,c是争夺中失败一方的损失。如果双方都采用攻 击策略,那么双方获胜和失败的概率都是1/2,因此各自

16、的期望利益都是(vc/2。如果双方 都采用和平策略,那么双方能够分享利益或各有一半机会获得利益但没有损失,因此各有v/2单位得益。如果和平策略遇到攻击策略,那么攻击策略方获得利益v,和平策略方得不到任何 利益,但也没有损失。在完全理性假设下,该博弈的纳什均衡取决于v和c的具体数值,v和12未知时则不清楚。 根据鹰鸽博弈的含义,v通常小于12,因为无论是对人类还是其他动物,激烈冲突所造成的后果 往往是很严重的,失败者付出的代价往往超过所争夺的利益(事实上这正是世界和平的根本基 础。为了直观起见,我们不妨设定v和c的一组具体数值,如v=2,c一12。在这样的假设下, 该博弈在完全理性假设下有两个纯

17、策略纳什均衡,分别为(鹰,鸽和(鸽、鹰。此外,这个博弈 还有一个混合策略纳什均衡,即两博弈方都以1/6和5/6的概率分布随机选择鹰、鸽两种策 略。因此,即使我们假设博弈方都是完全理性的,我们也无法预测这个博弈的结果会是什么, 如果博弈方只有有限理性就更难预测他们的选择和博弈的结果了。因此,在博弈方只有有限 理性的前提下,对该博弈的完全理性纳什均衡分析的意义很小。现在我们对该博弈进行进化博弈分析。因为这是一个22对称博弈,因此可以直接运用 一般22对称博弈的复制动态公式。我们用X表示采用“鹰”策略博弈方的比例,先把a一(v -C/2,bv,c=0,d=v/2代人,再把v一2,c一12代入模仿动态

18、方程的一般公式,可得采用 “鹰”策略博弈方比例X的复制动态方程为: R 。aQn。=F(x一x(1一x塑一盟一x(1-X(16x根据该复制动态方程,不难得到三个稳定点分别为X。一o,X。=l和X+=1/6。进一步容 易证明,在这三个均衡点中只有X。=1/6是进化稳定策略,因为F(oo,F(1o,而F(1/6 d0。其实根据下图中动态方程的相位图,也可看出只有X=1/6是真正稳定的,是这个博弈 的进化稳定策略。dx/dtO 淤 一 V。.幺/1一图3鹰鸽博弈复制动态上述进化博弈分析结果的现实意义是,当人们争夺、竞争的利益和失败的后果符合上述设 定时,在较大规模群体的长期进化中,采取攻击型策略个体

19、的数量最终会稳定在1/6左右的水 平,5/6的个体会采用比较和平的策略。这意味着发生严重战争的机会虽然存在,但可能性并 不大(1/36,相互和平共处的可能性最大(25/36,比较忍让的一方受比较霸道一方欺负的机 会居中(10/36。这与我们直觉的国际政治、军事关系的现实情况还是比较一致的。上述两人对称博弈的进化博弈分析方法,可用来分析由有限理性博弈方组成的群体成员 的策略筛选、演进,特别是各个策略在群体成员采用频率、比例意义上的动态稳定性;研究有限 理性的博弈方长期通过学习和模仿调整策略最终会达到的策略频数意义上的均衡及其效率意 义;在长期意义上或者对已经延续了相当长时期的问题,也可用于对相关

20、问题的预测。这种进 化博弈分析对完全理性博弈分析的纳什均衡也有一种检验和筛选作用。进化稳定策略是纳什 均衡的一个精炼概念,进化稳定策略必然对应完全理性博弈中的纳什均衡,包括纯策略纳什均 衡和混合策略纳什均衡,但完全理性博弈的纳什均衡在进化博弈中并不一定是进化稳定策略。 非对称博弈也能进行进化博弈分析。非对称博弈的进化博弈分析框架是两种或以上类型 的个体组成的不同群体成员之间的随机配对博弈。分析方法是先分别讨论不同位置博弈方的 复制动态,然后再把它们结合起来确定整个系统的进化稳定性和进化稳定策略。非对称博弈 的进化博弈分析的作用和意义与对称博弈是相同的。更重要的是,虽然完全理性是唯一的,但有限理

21、性却有多种情况和层次。有些理性程度较 高,有些则非常低,有些学习速度很快,有些则很慢。不同理性层次和学习速度的博弈方学习 博弈和调整策略的方式和速度显然会有差异,因此描述或者说模拟有限理性博弈方学习博弈 和策略动态调整过程的机制必然应该也有多种情况。前面介绍的复制动态其实只是其中的一 种,模拟的是学习速度很慢,理性局限程度较高的一类有限理性博弈方。对学习速度较快的小 群体有限理性博弈方的动态策略调整,描述他们的进化博弈过程的有效动态机制主要是“最优 反应动态”。前面提到的古诺调整就是最优反应动态的典型例子。而在最优反应动态中还存 在各博弈方究竟是对哪个范围的其他博弈方的策略进行反应,是对其他博

22、弈方的前期策略进 7。行反应还是对过去的平均策略进行反应等的区别。事实上,进化博弈的动态策略调整机制是 很多的。究竟采用哪种应该根据对具体问题中博弈方的理性和行为方式的判断而定。三、进化博弈论的意义和发展前景进化博弈论的早期研究在生物学领域可以追溯到费希尔(Fisher,1930关于性别比例的 研究,在经济学领域则可以追溯到古诺(Cournot,1838对寡头市场产量竞争中产量调整过程 的研究,也就是所谓的“古诺调整”。纳什(Nash,1950对纳什均衡的“群体行为解释”则是包 含较完整的进化博弈思想的最早理论成果。进化博弈论真正受到重视和获得迅速发展,则是 在梅纳德斯密(Maynard Sm

23、ith和普赖斯(price(1973引进“进化稳定策略”概念以后。 进化博弈论在理论和实践两方面都有非常重大的意义。在理论方面,进化博弈论首先克 服了完全理性博弈分析脱离实际的问题,使得其理论基础更加扎实和实践性更强。因为进化 博弈分析的结果总体上也是支持完全理性博弈分析的,因此等于使整个博弈论的理论基础都 得到了加强。其次,进化博弈分析也是从一个角度精炼和筛选纳什均衡的方法,因此在一定程 度上解决了完全理性博弈分析的均衡选择困难,扩展和加深了我们对以完全理性为基础的博 弈分析的认识。第三,进化博弈论也扩展和加深了我们对人类理性和能力的局限性,以及这种 局限性对于经济问题和经济学意义的认识。第

24、四,进化博弈论是经济学与其他科学相互影响、 相互促进的良好典范。它一方面吸收、运用生物进化理论的思想和研究方法,用于研究人类的 社会经济行为,但反过来它的理论成果又可以用于研究生物进化演变规律,研究生物的行为特 征和生物多样性等问题,使两种学科都得到了重大进展。在实践方面,进化博弈论更是有非常 广泛的应用范围,例如可以研究国际政治、军事中关于战争与和平的选择,研究世界政治经济 格局的形成和稳定性问题,研究不同军事策略的价值和意义,研究人类社会制度、组织和规范 的发展演变规律,也可以研究股市中的投机者行为和股市均衡,解释企业家选择的机制和企业 文化的发展和演进等。其实,有时仅仅是进化博弈思想本身

25、就可以给我们提供很有益的启示 和帮助。例如在我国国有企业经营者选择的问题上,如果我们接受以往选择失误、造成重大损 失的众多教训,承认我们在这方面的理性局限性,就可以考虑根据有限理性条件下进化博弈的 思想对我国国有企业经营者的选择方式和相关制度进行改革,也就是必须建立根据经营者的 业绩筛选和淘汰经营者的制度,并在企业人事管理和劳动工资制度等方面进行配套改革等。 正是由于进化博弈论有非常重大的作用和价值,给人们带来了克服理性局限给完全理性 博弈分析造成困难的希望,而且拓展了非常广阔的理论研究和应用领域,因此从1970年代开 始许多经济学家,包括1994年诺贝尔经济学奖得主塞尔顿(Reinhard

26、Selten等大经济学家, 都积极投身于对进化博弈论的研究。1980年代以来以完全理性为基础的博弈理论遇到的理 论困难,更进一步加强了博弈理论对进化博弈论的研究热情。最近20年以来,对有限理性、进 化博弈、进化博弈论和均衡选择关系、博弈学习理论等的理论研究,以及进化博弈论在经济学、 生物学和其他社会科学的理论和应用研究中的应用,一直是国际经济学界,特别是博弈理论界 最热闹和前沿的研究领域,产生了大量的研究成果。目前这种趋势仍在进一步发展,在未来相 当长的时期中进化博弈论仍然将是博弈论和经济学最重要的前沿研究领域。 、注释:由梅纳德斯密(Maynard Smith和普赖斯(Price(1973引

27、进的“进化稳定策略”(evolutionary stable stra 8tegy,Ess概念的定义如下:设S是一个两人对称博弈G的一个策略,如果存在0,对任意的SS和任意 的(o,0,满足g(s,(1一ss+sg(s 7,(1一ss+es,则称S是一个“进化稳定策略”,其中g(a,a是 两博弈方在双方策略为(a,a时的得益。在该定义中,一个ESS代表一个种群抵抗变异侵袭的一种稳定状 态,当“主导策略”(incumbent strategys受到少量(%“变异策略”(mutation strategys 7入侵时,定义中的 不等式要求采用主导策略严格优于变异策略。纳什(1950在说明人们的经济

28、行为理性可能不足以支持纳什均衡(纳什称“均衡点”的理性主义解释之后, 给出了这样的“群体行为解释”:我们现在用“群体行为”来解释均衡点,在这个解释中解并没有很显著的意 义,我们不需要假设参加者有关于总体博弈结构的充分知识,也不要求参加者有进行任何复杂推理的愿望 和能力,但必须假定参加者能够积累关于各种纯策略被采用时的相对优势的实证信息。更详细一点,我们 假设在博弈的各个位置(选择节点上都有大量参加者,再假设博弈的“平均规模”包含从n个群体中随机抽 取的n个参加者,并且各个纯策略以一个稳定的平均频率被相关群体的“平均成员”抽取。参考文献:1Kreps,D.Game Theory and Econ

29、omic ModelingM.Oxford University Press,1990.3I(.Arrow,E Colombatto.M Perlman and C Schmidt.The Rational Foundations of Economic Behaviour M.Macmillan Press LTD.1996.5Kandori,MEvolutionary game theory in economicsAdvances in Economics and Econometrics:Theory and ApplicationJ-.Seventh World Congress V

30、01.2,Edited by Kreps,D.and I(.Wallis,Cambridge Univer-sity Press.243277.1997.6Nash,J.Noncooperative games,Pb_D.thesisM.Mathematics Department,Princeton University,1950. 7Roy Gardner.Games Business and EconomicsM.John Wiley&Sons,Inc.,1995.83谢识予.纳什均衡论M.上海:上海财经大学出版社,1999.9陈学彬.博弈学习理论M.上海:上海财经大学出版社,1999.

31、Evolutionary Game Theory Under Bounded RationalityXIE Shiyu(Department of World Economy,Fudan Unversity,Shanghai,China,200433Abstract:This paper discusses the idea,methodology,value and prosperity of evolu tionary game theory.The first part discusses the affection of bounded rationality on rational

32、foundation of the theory.The second part introduces the idea and framework of this theory, and the general 2一person symmetric game and hawkdove game and used as examples.The third part surveys the theory and practice value of evolutionary game theory,and discusses its prosperity of developement.Key

33、words:game theory;boundedly rationality;evolutionary game theory;evolutionary stable strategy;replicator dynamics 9 有限理性条件下的进化博弈理论作者:谢识予 作者单位:复旦大学,世界经济系,上海,200433刊名:上海财经大学学报 英文刊名: JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS年,卷(期:2001,3(5被引用次数:123次参考文献(9条 1. Kreps D Game Theory and Econom

34、ic Modeling 19902. J W Weibull Evolutionary Game Theory 19953. K Arrow. E Colombatto. M Perlman. C. Schmidt The Rational Foundations of Economic Behaviour 19964. Hammerstein P. R. Selten. Aumann, R. J. S. Hart Game theory and evolutionary biology Handbook ofGame Theory 19945. Kandori M Evolutionary

35、game theory in economics Advances in Economics and Econometrics: Theoryand Application 19976. Nash J Non-cooperative games, Ph. D. thesis 19507. Roy Gardner Games Business and Economics 19958. 谢识予 纳什均衡论 19999. 陈学彬 博弈学习理论 1999相似文献(10条1.学位论文 苏扬 有限理性决策理论在企业竞争情报系统构建中的应用研究 2008本文由竞争情报系统构成要素中人包括:信息采集者、信息分

36、析者和决策者出发,结合国内外竞争情报系统研究现状、有限理性决策理论研究现状 、有限理性决策理论应用到竞争情报系统研究现状,对博弈论应用到竞争情报领域的局限性进行分析,得出有限理性决策理论对竞争情报系统具有一定 的指导意义。主要解决的问题包括:通过研究竞争情报系统横向、纵向的构成,来研究竞争情报系统需要一种更先进的管理方法;通过对博弈论应用范 围局限性进行分析,得出有限理性决策理论的管理行为应用范围更加宽广;通过对比当前几种有限理性思想,得出本文需要的是西蒙的狭义有限理性 ;通过对竞争情报系统每个层次的人的有限理性的分析,得出有限理性决策理论在竞争情报系统中应用是可行的。由以上分析得出应用结果,

37、举实例建 模。2.学位论文 卢召兵 我国机构投资者的有限理性行为与监管研究 2007国内外的不少研究都认为机构投资者是完全理性的,对于稳定市场、维护市场秩序和优化资源配置起到了积极作用。但是,也有不少学者认为机构 投资者并非是完全理性的,他们是有限理性的投资行为主体,在投资过程会由于其有限理性的特征,有可能会偏离理性投资的方向,甚至危害证券市场 的稳定,损害广大中小投资者的合法利益。本文倾向于后一种观点,认为机构投资者是有限理性的,它们的投资行为具有内在的不确定性。因此有必要 对有限理性机构投资者的投资行为进行细致的研究,分析它们对证券市场秩序和效率的影响,找出有效监管机构投资者的措施。本文正

38、是基于这一考虑 而做的研究,旨在全面深入分析机构投资者对资本市场效率的真正影响,为我国资本市场的健康发展,促进机构投资者监管水平和效益的提高,实现机 构投资者与中国资本市场良性互动做一些有益的探索。本文以国内外相关理论分析和实证研究为基础,通过对机构投资者投资行为的有限理性进行深入分析,试图说明机构投资者对证券市场的积极作用 并不是“与生俱来”的,并论述其有限理性的成因和对证券市场的影响,进而采用博弈论工具具体分析机构投资者投资行为对证券市场的作用,并提出 正确引导机构投资者发挥积极作用的措施。基于以上思路,本文分为引言和五个章节。引言部分对全球机构投资者的发展进行了简要的介绍,并针对其固有的

39、有限理性特征,阐述研究机构投资者有限理性与监管之间的关系,并指出研 究的目的和重要意义,以及文章所运用的方法论。第一章首先对发达市场和我国机构投资者的发展状况分别进行概述,简要说明机构投资者在证券市场中所起的重要作用,以及规范机构投资者的必 要性。接着对我国机构投资者有限理性的特征以及形成原因进行了剖析,指出我国机构投资者没有完全地体现出理性人的特征,部分机构投资者忽视基 本面信息的分析,更多地关注市场心理预期,投机倾向严重,表现为“理性的职业投机者”。究其主要原因,一是机构投资者面对因信息披露问题而导 致的信息不对称,二是机构投资者的行为有认知偏差和行为偏差,三是委托代理问题使机构投资者产生

40、有限理性行为。第二章是本文的重点,同时也是主要的创新之处。本章基于机构投资者的有限理性特征,运用博弈论分析了机构投资者的投资行为对市场的影响。 由于机构投资者是有限理性的行为主体,因而它们不可能对所有情况事前进行完全的预料,只有在实践中,不断通过比较学习来改变其投资策略。本章 分析了机构投资者之间经济利益博弈可能导致违法违规行为的过程,探讨了国内机构投资者之间的博弈以及国内机构投资者与QFII之间的博弈对证券市 场效率的影响,深入地阐述了有限理性的机构投资者并不是天生的市场“稳定器”,它们有固有的缺陷,必须进行必要的监管,才能充分发挥出它们的 积极作用。第三章描述了我国证券市场监管面临的现状,

41、并通过监管者与机构投资者之间的博弈分析说明了加强机构投资者的监管,不仅要对机构投资者的违 法行为进行严刑峻法的监管,而且要注重对监管者的约束与激励。并且,指出我国对机构投资者监管所面临的困难,探讨如何在监管成本与监管收益之 间进行平衡,达到监管总体收益的最大化。第四章根据上章论述的我国对机构投资者监管的困境,探讨解决的方法。根据目前我国证券市场发展的现实情况,提出了加强机构投资者的市场准入和内部控制管理,提高机构投资者的自律水平,健全证券业相关的法律 法规建设,充分利用证券中介职能机构,加强证券监管国际合作等六项建议。第五章是对全文内容的总结,提出按照成本收益原则,积极引导机构投资者的合规投资

42、行为,是我国机构投资者监管的基本原则。管的重要性和必要性,并提出了具有现实参考价值的监管建议。本文亮点主要体现在以下三个方面:第一,研究项目符合当前我国证券市场发展的需要,具有重要的现实参考价值。目前,我国机构投资者控制的市值占两市总市值的44%,从目前的 趋势来看,这一比例还有上升的空间,因此机构投资者对于我国证券市场的发展至关重要,甚至可以说只有做好了机构投资者的监管工作,才能有一个 稳定健康的市场。因而,研究机构投资者的监管问题是极具现实意义的。第二,选题角度独特,方法新颖。随着证券投资的机构化,国内对机构投资者监管的相关研究文献、资料曰益增多,但是主要还是基于机构投资者 完全理性的假设

43、,并且大部分是根据国外的经验来探讨我国的机构投资者监管制度建设。本文研究则是根据机构投资者固有的有限理性特征,运用进化 博弈论,分析了机构投资者的投资行为是在学习过程中不断发展的,并以我国机构投资者发展的现状为基础,讨论监管的成本和收益问题,以解决我国 证券市场发展和规范之间的矛盾,保证我国证券市场的秩序和效率。第三,对策建议力求可行,能够作为实践的参考。本文针对于目前我国监管机构投资者过程中的问题,提出切实可行的对策建议。机构投资者的监管是一个系统性的工程,可谓纷繁复杂。本文限于篇幅,着重分析的是目前我国机构投资者由于固有有限理性特征,对监管提出的 要求,以及针对现状的对策。而对于不同类型的

44、机构投资者监管的差别化,以及改善机构投资者监管的外部环境等方面并未过多的涉及。3.期刊论文 袁艺 . 李宗卉 . YuanYi . Li Zonghui博弈论的新发展:行为博弈论 -生产力研究 2009(2标准博弈论在经济理性假设下分析博弈参与者如何在追求各自最优目标的同时实现均衡.但是,由于现实行为人是有限理性的,标准博弈论对实践 的解释和指导受到限制.为了延伸博弈论对现实活动的解释,行为博弈论将实验经济学与标准博弈论相融合,在博弈实验的基础上,考察和解释标准理论推 断与实验结果之间的差异,引入行为因素改进标准博弈论的基本假定,重构博弈分析模型,以求达到准确解读有限理性的行为人在现实约束中如

45、何行动的目 的.4.学位论文 邓明敏 有限理性条件下便利店选址的进化博弈分析 2004该文以便利店为对象,分析有限理性下的选址问题.选址理论目前是已经是经济学中一个发展的比较成熟的分支,这里我们试图打破主流经济学的理性 假设,以进化博弈论中的复制者动态为分析方法,分析有限理性条件下便利店的选址问题,以期对目前便利店选址的混乱状态进行分析,并提出相应的政策 建议.文章首先回顾了选址理论的主要内容,对其三个支流,即最低成本理论、最大化利润理论和以博弈论为分析框架的选址理论,进行了概括,同时介绍了 有限理性和进化博弈论的概念及框架.之后,我们设定了一个符合便利店特征的非对称的进化博弈框架,在这个博弈

46、模型中,我们首先引入了进入的固定成 本对模型进行了前期讨论,然后将便利店分为实力强的博弈方1和实力弱的博弈方2,在划分为n个子区域的市场区域中随机选择两个博弈方在第i和第j个子 区域中的博弈,分析双方的两种策略,然后结合得益矩阵的四种情况,利用复制者动态分析了三种可能的进化稳定均衡解的条件,然后得出符合便利店实际 特征的进化稳定均衡.最后根据均衡分析我们对便利店的实际情况、行业公约以及行业协会的作用做出讨论,并试着对便利店、行业公会以及政府给出了 政策建议.5.学位论文 孙连菊 基于博弈论的城市公共交通系统建模与算法研究 2009本文在对公交系统进行整体分析的基础上,针对公交系统三大类参与者(

47、管理者、运营者和出行者之间的错综复杂的交互关系,从博弈论和优化 的角度对参与者之间的相互影响和相互作用进行分析。其内容不同于以往研究的一个主要方面就是我们不仅考虑了系统中个体的特性,而且考虑了系统 中各类个体之间决策的相互影响。具体来讲,主要以用户平衡和博弈理论为基础做了以下几个方面的工作:(1针对因交通工具及路网利用不完全而导致的城市公共交通拥挤问题,依据博弈论的思想给出了出行者进行路径选择的广义Nash均衡模型,进而 依据一般经济市场均衡的思想提出了出行者合理选择交通工具和路径、运营者合理提供交通工具及制定公交票价的数学模型,设计了求均衡解的一般框 架,并给出一个简单算例。(2城市公交系统

48、中由于公交出行者数目众多,若将每个出行者视为一个局中人进行建模,得到的规划问题规模太大,以致难以分析和求解,而且 公交出行者的个体之间不仅相互竞争有时也会合作。针对此,文中依据出行者的决策原则将出行者分为两类,一类出行者自由选择出行路径和出行时间 最终达到用户平衡,另一类出行者则受控于寡头垄断公司,他们最终的决策结果是达到Cournot-Nash均衡,并将这两类出行者各视为独立的局中人讨论 了他们之间的博弈关系。然后管理者以拥挤价格作为决策变量对所有出行者进行宏观调控试图达到系统最优,建立了包括管理者和出行者的Stackelberg动态决策模型,并以变分不等式转换为中介成功利用增广Lagran

49、ge罚函数法对模型进行求解,给出了算法的可行性结论,并给出了算例。 (3通过分析公交市场上运营者之间的竞争合作关系,发现他们在进行决策的时候既会互相影响彼此的利润又会影响到彼此的决策变量,文中将这 一交互决策问题写为广义Nash均衡博弈模型,然后进一步分析了管理者和运营者之间的动态调整过程,并将之描述为一个非合作动态Stackelberg博弈模 型,其中上层是公交管理者追求社会福利及其它系统最优目标,下层则是运营者之间的广义Nash均衡博弈模型。鉴于该模型的复杂性,文中按照传统的 非合作博弈分析的方法将下层广义Nash均衡博弈模型等价的转化成拟变分不等式问题,再进一步转化为变分不等式问题,在此

50、基础上讨论了模型均衡解 的存在性,最后利用间隙函数给出了增广Lagrange罚函数法并给出了算法可行性结论,最后给出算例分析。(4分析了有两个公交运营者的公交市场中两公交公司决策的“囚徒困境”问题。将两公司为追求各自利润最大而独立决定自己的运载量的问题建 模为古诺双寡头博弈模型(Cournot duopoly game model,通过分析发现两公司竞相增加车辆和发车频率的Nash均衡策略实际上并非是Pareto最优策 略,而若两家公司考虑同对方合作的话,反而可以通过降低运载量和提高价格来增加收入,这是一个典型的“囚徒困境”。文中尝试利用重复博弈的方 法来为之提供走出困境的出路,分析发现,如果

51、仅是有限次重复,两局中人则永远身陷困境:如果博弈可以无限次重复下去,两决策者则可以实现合作 、从而走出困境。(5博弈论在被广泛关注和应用的同时也暴露出了一些问题,其中遭遇质疑最多的就是其“理性局中人”的理想假设,现实中的局中人,无论是个 人还是集体,在进行决策的时候都带有些许的个人偏好甚至要不可避免的犯些错误,因此,要想更好的让博弈论应用于实际决策问题,需要放松“理性 局中人”的理想假设。文中针对一般博弈论中假设局中人完全理性的苛刻要求,考虑了局中人在决策过程中的有限理性因素,然后用进化博弈的思想对 两公交公司的Cournot博弈过程进行分析,在最优反映动态机制下得到了该博弈的进化稳定策略。6

52、.期刊论文 蒋正峰 . 贺寿南 . JIANG Zheng-feng. HE Shou-nan博弈论中的理性问题分析 -华南师范大学学报(社会科学版 2009(1博弈参与人是理性的,这是博弈论的公设,然而理性人假设却导致诸多博弈困境.有限理性的博弈主体往往不能或不会采取完全理性条件下的最优 策略.博弈主体间的策略均衡往往是通过学习调整的结果,而不是一次性选择的结果,而且即使达到了均衡也可能再次偏离.分析有限理性博弈主体的博弈 问题必须发展不同于完全理性博弈分析的专门分析框架.进化博弈理论从参与人群体出发,以群体为研究对象,采用从群体到个体的局部动态法来分析博弈 参与人的决策行为,由此得到的结论

53、能够更加准确地描述现实人的行为.7.学位论文 张骥骧 基于非线性动力系统理论的企业演化与有限理性博弈行为研究 2008把企业视为生命体,利用自然界生命规律的某些特征对企业生存、发展和决策行为进行对比研究,已经成为分析企业理性和行为的重要方法。本论 文就是在这一背景下,从企业类生物的视角,利用非线性动力系统相关理论,结合博弈论、生态学、心理学以及组织行为学等领域中的研究成果对企业 理性与行为演化过程中的复杂现象进行研究。全文内容分为六章。第一章绪论,介绍本文的研究背景、研究意义,对相关研究进行综述,最后概括研究思路、方法以及研究的主要内容。第二章 ,利用生物种群理论中的Logistic方程结合企

54、业种群中企业之间的各种关系对企业集群动态演化均衡进行稳定性分析。第三章,运用生物进化的“复制 动态”机制对同质两群体33对称博弈中有限理性博弈方的学习和策略动态调整进行模拟,建立其复制动态系统并给出系统全部动力学行为。第四章 ,基于有限理性的假设,考虑不同理性、不同结构成本函数等因素的双寡头产量博弈,对博弈纳什均衡的稳定性条件进行讨论。第五章,将有限理性和 产品差异引入传统的伯特兰德模型,通过对模型的稳定性分析和数值模拟,研究寡头的有限理性对价格博弈的结果会产生何种影响。第六章给出本文工 作总结并展望了进一步的研究方向。论文的创新之处主要有:第一,论文借助企业集群研究的主要理论和生物种群理论,

55、把企业集群和生物种群进行对比,对企业集群中企业生存的关系进行了全面、详细的分 析。将企业集群作为一个复杂系统,利用Logistic模型和非线性动力系统稳定性理论对企业集群这一特殊组织的演化过程进行研究,给出企业集群的稳第二,论文从系统学角度出发,结合动态过程和动力机制的观点对进化博弈理论进行研究。利用非线性动力系统相关理论、方法对描述两群体 33对称博弈演化均衡的动态复制系统的稳定性进行分析,得到较为符合实际的博弈均衡条件,为企业的生产决策提供准确的理论依据。第三,论文将有限理性、简单理性、非线性成本函数和产品差异等因素引入到经典的古诺模型和伯特兰德模型中,建立有限理性条件下的寡占市场 的动态产量博弈模型和动态价格博弈模型,更为贴切实际地描述了寡头企业的产量和价格竞争机制。根据对模型的研究结果,寡占企业可以制定恰当的 竞争策略,避免过激的产量和价格竞争所造成混沌的市场状态。8.期刊论文 黄熙 . 张桐 . HUANG Xi. ZHANG Tong有限理性下的社保基金投资监管进化博弈研究 -哈尔滨工业大学学报(社会科学版 2006,8(4社保基金的投资监管是复杂的决策问题,无法满足主流博弈论完全