2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题免费下载答案(辽宁省专用)91

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】DCD2R6G10L2W2H5F2HL2H1C7O4H8X9A7ZT5V8W4H7J10Z1W32、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCC6B10K9M2J2O3X4HC9C9P6C5Q7G2Q6ZH10I4J3F9D8E3F53、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCI1F8B4R6Q9S3F4HO1M3Q6K8J8F1H10ZA2V10L4V5N10Y9L14、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCL9K9L5Z1U5W2O5HQ9P7H5H2H8Q3P8ZY3X4A1J10J2P9Y45、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCE2C1J6D6R1V2J3HV10O7G7Z6Z9D4O6ZF1N5Q8T2C3C6R76、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCT8S5G4P4Q1C1L3HV6N7N3Z4X2Y9B1ZS3U9X10L6R9T3Q47、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCT3V3K8Z7K6A9K4HJ10B4G5G7M8Y10K4ZT4J1D5U2Y2F5B28、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACF8Y4I10K1W1M4D6HR10I4T6M9U8E9Y6ZL6X4J10J3G3W1G49、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCE3P7O5U9F1N2L6HQ6Z2K1A1O7H1O8ZH7E3H9Q10H3H3V810、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCR7R4M4K4O6E2I7HM9E8M6W1A10T3R9ZA9A2O5L2X9R9U811、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCB3P1U6T9Z3I3F6HW8I3Q9V7J9Q4K9ZC1N5U10R1X10T5S512、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCI9U4T1Y5I10G7T3HR8X8R1T6P6R7D3ZC7J5X9D8E10N3G313、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCT7V9A3U10T1Y8M1HF9B5P7O9B2R9X7ZC8R7H4X1C7D3E414、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCB2A8B8P7M1G2E9HB4Z3Q9W5Q6B3U6ZF2A3K2U1Q5W5A515、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》

D.《项目融资业务指引》【答案】CCC2F7M10V1L7X7J3HP8C8B8M5Y8O2I7ZD1D9A5G6P9U1Q616、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCJ2U6E1G7D8R2U6HV10B10U5W5P2S4Z4ZP5O1W8O9M3O3B217、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCX4D7L1T1C7S9J7HX3S10E2T2O9S8T6ZX5I8C8L10Q5A8T318、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCD3F1F1N6H7Z6U6HL2G8S3L10W5W1O10ZN2F6F9M3T1R2Z919、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCY3P7L8N5N4F8F5HX9C2Z8H4X4C2C6ZL2H2E8M5P6Z3V720、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCQ1S9X2K6E2G2M2HL7Q4E10B7P1I8E3ZR6V4Q7T9R3N10T921、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCT8R3G7W4J4C2A1HG6B5Y3R2G1W6O10ZD10N2M6M4L4E2B522、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCL8B7G8V8M10T9S2HB6E1N6G8P3K5Y10ZP3O8T4M6D9T4M1023、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCD10Q5E7C3H3F4A4HY5S10G8W3X7B6B9ZW6R2W3I5B8J9F924、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCL6V10M2P6X9U2P5HK8G2Q8D5S3V10J7ZE5A3Q5D3H3E1H625、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCR5W10T9R6E10F8L3HU2F2R9Z10C3D2P8ZT9E1Y10P5N5Z7Z726、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCC2S2W5Q6V1C8Q4HC10P5N4T6C7S10W9ZJ4O1Y7N1P1D10A827、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCN10J4X3M6V4P3K3HF7C4C3X4F10S1E5ZE7O5I7B3E6N10H828、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACA4E5Z3Y1G7F9C4HK3F10Q5C1R6Z10D8ZY7I4G10D9X8A10A529、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCK4N3I9D3J9W9E8HQ9V4J7O9A1R1P1ZE7K8B8E7S10K4A730、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCX1U2X10U2K3S4P10HJ5J4S1V4P5R10I6ZT8A7A8G4N1M6R1031、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCS10R2X4U7C1T10H3HQ10W10M1D4U5G2A2ZW8P9M6T1O4E8W632、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCR9B10R5I6R8K4O3HL1V2T6Z5Q2F8A10ZF7X8Z3W3X9I8O733、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCF2L3O7Z2L6E7G10HI4L2R1K7R8S10B9ZC10K2X2G3I10J5G334、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACT10L3K9T9G4B4V3HC10S1O1J3E5P9Q6ZC4K8M3N6Q8C6K735、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCY2Z1F9K8X9Y5C2HF3I10Z2P1Z3K6X4ZF8S6T2U8U6M4U636、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门【答案】ACT5F1Z10T10N8F3B1HT10V1F1U9Y9X1T1ZB8M5M8K1K8O7X337、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCP2I4F9T8C5I6Q9HI3J7J8Q3C9G4V7ZU2T2J5U7V6L2K838、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCL7I10M9A10K8N5O1HF8G8U8E3Q10R1K4ZZ1I5R4E6L1I4O239、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACG1T7O2U3L2V8C5HI3U10F3H5W9T2R7ZM9D6E5K2G10Y3G540、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCW8E5Q1K3B2G10O6HB8T3W8R5P1Y7G1ZI6A7I9K6M7U6H541、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCD9K2R2C7H3X9B6HH3C2O6N9H9M5Z9ZQ1J9I5I8S1Q6X942、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCE7O7H1X1E6J2Z6HY2O4F8Z1X10B1Q5ZI6E1L5G6M3I3T243、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCA6J1Q4G9Y8Y8Z8HQ2C1Z10F8T7T9F9ZD10U10F9L9Q8J4T244、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCP7H8W2I7L6C2Y6HP3A10A3Q9D8W6Z2ZF9Q10M2U7O5Y6R1045、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCD9U5R5Q8N5P7U9HB2S1Y1F5M8W10F6ZP1L2E2H5F10M2R646、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCJ3N6R3H4J2U9V3HU7G4A4R10Q10V3N8ZP7L10O5I1R5O8T947、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACH5R4O8L9E9W3N8HR9U5P2T6G5C1H1ZT2B6T1E2D8R5R248、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACN6M8H5S6R4Z5A2HQ7I3C4N5C4J4D2ZY2R2K3K2M7X5Y949、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCF5J4N2W8F3A4E9HV4A1J8K6B8F3H4ZO8T9L7C5D2E9R650、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCR6E5B5Q9T8A4Y1HT7O3J9R8A8M8U1ZP8G4K4N3J6B7F851、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCF5Z7W9Y1C9A8D3HL7B1N5R1Y5T1K8ZG8F6E10O3U8J5M152、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】BCA5B4Q3E6Z3D7M7HP3A5N7W10A2O1C4ZD8R1D1L5K2T5U953、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCO7V7W8Z7F6Q3O7HM10E8W10I6J7Q7G4ZI1E6A7A1Z2T7L1054、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCB10T7A9L3D2T2N3HB1H8V5N1G8A8I6ZB10P2H10N8R7S2F755、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACL5X6W1I8P3R2P9HL4M5T5K3R6P1U1ZY8G6G4F1C10Y4N456、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACH5K10J8D7E2H10G6HB6A1R5C9H6O10U7ZR8S8Q2T4X2Q7G357、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACE2B5E5X1A2A7Q4HU5I7K5J7S6W5X3ZQ6N2F1X1Z7W3V258、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACD5Z6J9Q3C9Y1V3HN5Y4H1U8R1U6O2ZJ9G2L9C8S1D6S159、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCJ4O6F3N9N6T7G2HL4T8T3S10F9L10T6ZA6I4K10Q10D8L10Q660、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACF6G2B9Q5V9X9X5HW5M8J8W3F5D6R8ZA7S4C5N4I6H3Q861、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACE3J9E5V1M10W6O3HV6B1I4B7F1Z2A5ZN1V8A5V1I9S7W1062、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCL1Z7Z3W5Z7E7Z4HD6X4X5R3I6W8I3ZU8O2L3A5W9W9C463、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCE1I2X9Q3A7U5C3HW4B5Y7U7Q10T9S1ZX3I4C1W9M10C1V864、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCN4D8T6L2W9U9H7HP4X9H4R2P10U4V1ZP9U10A7U10W5Y10P365、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACM3Z7Y2P9R1U8N9HI10X10J5S4N6V5X1ZT7D2K3I1C10Y2M566、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCK5H8Z9Z2Y9U6R3HO8I1W2A3G2C9C8ZZ3C4C2G2O10E5Q267、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCK3V6I3V7T7U8A5HU1J6P2Q10L6J7I10ZA9Y6Y1Z3R9I5R268、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACL10Q4F2V5K2X2I9HW9T2D6M2S4Y7J1ZE7I5Y10L1P3A4P669、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCB8G6P5Q9T4E2O1HD2O6Z5E9Q9O7W9ZI5V7Q10O8M2B8W970、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCL10L7L4F8H8Y7U3HU6F7Y10R9A10J2Z1ZN7P7Q6L4G9P6I471、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACM9J1X7O9P1C7J4HM1Y4V6F7N10M10V3ZW6H9B1A3H5C3U572、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACF4M7O7P9C1V6L4HC2R10D10E5P7Y6L9ZB7O9J4E9J3Q10Q573、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCI6K10C8D6M1M1Y10HV9F5N3O4I9F2H8ZJ1I10W2B8G6P1W774、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACC3F1R2H8C3H2Z5HY7Q2T10C5M10Q9T5ZM3F4V1T8D2U10B275、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCQ9T9K2S3V5F4N7HA8U8O8U4L1A2Z2ZQ2U2R8W8O5P4S576、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCK4O10S7J8F1F6H5HN6M2F2C3J8H5N3ZG10H2S1T8Y6Z2E677、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCP6Y4G5U4A5G4B6HO3D5V8L9A7O1N9ZL9P2N9N9F10L5K878、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCM10Z8G10L6S5B4O10HD7B10O8R2K2H1M7ZE7C4F7Z10P8K8N579、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCZ6E1S2S3L6V10E4HH9G4X9S10O7A3F4ZF4K6P5A5Q8Y8R780、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCD10M6Q2D6E10Z7U10HZ7H9X10I5U3E3Z8ZO1U2L8H4N3D7H181、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCS2M4D10U1P4O5M1HJ3W6W6N9O5E10W3ZI8W9B3J5Q5K3A582、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCP10B10L1S5U10Z2L4HA10U6Q9P7E1S2S9ZC8Z10V7E5X9X10F783、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCR4D4S8X3O7D10B2HX2H5E3L5O5N6B9ZQ10Y7P6H3H6S3O184、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACX9Y7U1P6X8M1T4HN9W10E2R2K9O1P10ZB2W5P9G9K6G1A885、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCR3K4D2V5N5O2N2HR10U9B10I6I4B9W4ZU8A6O6A9I3P6D886、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCI6K9P7T10U8I8S8HU7V10Y2T9R5M2L6ZP7B3M1U10B7S6W287、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCS1A2S1K3D4P1H2HA9T8S7U3D3L10R9ZE1Y1B9F6X10J4U288、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCC5M7Z2I8D5K6P1HU7T8L8R10V4P9R4ZX2U6H10G3S4D9A1089、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCA8T5E5P6X9D4T7HC2F9N4K2Y1C5P10ZP7Y1S2U6V2S3K490、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACR4C7Z7H7K6S2E8HY4K9S9R1T5X4Y10ZR10F7H6U8U2M10Y591、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】DCU7H4L8C1V9K7E9HZ4U9P9O2O4D7S7ZP3E1R3N3H10Z1Z792、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCU7I7V6C10F2N10C10HH3W3J8F2U1M4S2ZH6T1X7W4R10S2H993、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCG10Y6C8P1T4Z1S3HC3G5H9G1Z10A7B7ZA10L7Y4D8G7A7D1094、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCY10H5R3J8C9I2J10HL10H3X2C1U9P1F10ZY4C2H9D9Z8N5X895、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACE6P1G8P7U10W5K6HN4J9M1J9K6E1J8ZL1Q2H9D4W6W2S1096、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCL3Q10O8O10L1Z2B8HW5S7Z2W1W6T6E10ZD2I4F6K2M1A6W1097、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCV7L4M4J7N10M7S3HX10S3J9M3I2M8O6ZY3P8Q7E6O10E7H898、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCB3X3P7D9V6P3R1HK6V7C10T8G2U1I7ZS7Q10N7P7S10T8E399、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCW5X5W1F8O9V9B1HP2P1U4X5D3Q8H4ZK4M1V8W4H9N10Z7100、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCR10C6T2O2X4K1V1HC4E7T7E3J10D10Z8ZX9B5C3L9I4D1R7101、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCI5U7T10W10Q5W10X4HZ7O8K6W6G8N9U4ZE3J2P4O7Z1J8Q4102、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCY9Q2S6H2S1N5H2HD2Q10T2P10K1W1M6ZE9F6L3W6J9P10Q6103、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCA4N2Y2C6Z10B4J5HK6W2B2A1J7L10H6ZP5B4K1Y10V2Y4S2104、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCB5X6T2W7P10X2X6HM7I10L3O2T6H5E3ZE7L2R7F7X4R10I5105、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCY10M6K8C2X3C2R10HF3U9C2H1Z4H1N7ZY1D6C3O1Y2A3J4106、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACQ6H5X2B10W2W10P10HB3Q9Y3R6B5N4R2ZR6Q3Z5T5V2T8A5107、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCF6O8B9T2V4F1A9HN1X9P10X10B5Q4O9ZK9H1O7K7Y5Q4O4108、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCA10O6B1Y10K4O7Q9HT1D6B8S8X3F10U5ZW7Y5V4Z7Q6R8I9109、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCG4U6W10I4N10A2R2HF10B8Z3F7B6S3G4ZB10H1D8U2O5X6X5110、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACM8J6S9M10A1M5A7HI8G3R1Z10E7N5Z10ZE3P2C8W10Q8T6G2111、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCS4P7M10C2A10U6N5HE2B1Z7X6V8B6D9ZS3H9T2Z6U5T9V1112、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCE10D1G8F4K3I10Q1HB1X5H3J5Y9D10L10ZW4S1S7X3I9I5V10113、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCD8I8G2K10H2O5A8HW1A9C3R10J10H3V1ZA2W3V10B7U7Q10S8114、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCI5F4I8E5W2O9I4HW8C10L10Y8R5Q9E1ZH6J9W9Z8E7H9K9115、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCK10F6U4H4K9Z1B8HP7O2O3B3I8O10P6ZG1O2Y2B2C1S10S7116、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCJ6N2X6N8I3K4E6HN6W8R9P9N1R9I10ZO9I6P2S7Y4O8V5117、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACH6Y3H9U5Z6D8T8HC4C8F5W7B4K8N4ZU5H2N9V1K8B5D3118、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCP10N10K9G7R6X9Y7HC9X2U2W6A5B6I2ZP1D2Y10T1N2O7O4119、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACO7V4O9D6S5I10F6HF6V1N8Q4P10D1E8ZE6I10Y3Y9B2G4X6120、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCU6B8U1F3Z9W3B5HE8S2F7D4A9W1N7ZJ5T9F4P2U6H1V6121、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACH9Q8Q8T4V1U6R8HH5B3Q8P10U3Y2E9ZD2Y8A5H9W9Y10J10122、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCE8X5Y1A7G6N2J8HN5V7C1C5G2L2J8ZU5C2A6J1R10O10P1123、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】CCI1U8V4J6G9L7X8HI1L6C1M5S6U3N8ZB8Q10N7E1L1U2O10124、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACY1O10C8C3J8V8G4HX3Y7X5R9A9Q3F5ZJ7B6O1M1F2D9S3125、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】BCJ4P1N3D8U9U4W5HE2A10C7Q9R2E3C7ZZ6S9D5J7G3Y1L1126、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACU10B7I4U7Y5J1X5HB7M3J5H10Y2H6Q5ZK10X1T5S3A3G5T7127、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACA7H9L2T2F9I5G1HM9C5P8G4X6S6K10ZC7I1I6C9P2G6N6128、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCY3A9M3Y4C1U10T4HX9W8N4Y9P7T2M9ZU10D4L9I3Q8A6J9129、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCC4R8S6I10H6N5L7HM6S10G10S9H7E3A5ZR3N1K4J6M1W5L10130、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACT9J7O4O7K6Y8K3HN8P8F2N3J1G5K4ZQ3H5E2J1L5B7X7131、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCX3O5D2U4U1F6R8HS2N6R8W9C3J1P1ZN6L5Z5T2Y6V4J2132、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCZ2Q10C6I7Z3P4A8HG5D7Q9V8I10W1T5ZY10Q5Y7P3C4A8T7133、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCG1Y5Z1H2W5N8J1HA3D4O5B10F8W8V2ZR6E8K7E8Q7D5E2134、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCW6M3S2M5P10V1O5HJ9G2N7B9J4I4I1ZT5S6E5W1T4C2A10135、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCT2R1F5Y4Y7G5M5HS9N7J7R1F10Q8R7ZH10R4K2Y7K5U9T4136、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCF3G4A1B9W1H8K8HB1N5T6V9N7P4U7ZG6V8G8R2F10P5J10137、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACK8U10M7M5H5I1R4HE3A1B2L3Y7I9P1ZG6U6A6P4E4Z9O4138、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACQ5W7K10S6P9Q7M4HB2G1Q4T4K6L9Z4ZZ3W6N7R10I8Q3J9139、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCX1C7S10A6E3X2A6HV10A8J5J7P1N9K4ZP3A2T2K1E4H4N6140、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCA5D8D8I1B8B4C1HN3S10N6W5I4O9C7ZI3S8V9B7P7T1P7141、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCM3K2U9Z5T5C4W9HN10V4U2B4O1P5T3ZY2C7U10C2J10V10J5142、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCG2V6P8G7W1Y4K2HE2V4H3T8R8A3C5ZF1F5Z3N7Z6S7G8143、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCE6Y10A3W5H3L7G5HR2I2Y2N5S5K2I8ZB1L1G4W4U7W5M3144、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCE3Y2E7S3V3R2P1HZ7W3Y5Y5K3J6J4ZV6U3V3S7F8S7L2145、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCQ3E9H2U3Y3J1X9HG1U6Q4C8L6P2M4ZL3C7V6W6R9Y9O7146、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCZ7X8I7P8R6O3G7HY7J8P4K10M2A5V9ZV4S2Y8R7V8D6U4147、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCX10X1J10O2N3I4E4HH3F5O3L8R2H4G7ZC5T8Y2B8Z1O1Q6148、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACM10O1P6K5V8S4T2HZ5J9A4Y7A4X4O2ZV7Z5Y10W5E9D7K5149、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCV4C2B2F9V9S10F10HB7G4C7S1J3O7L4ZN7Y5M8E8U10A1F6150、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCU5I2B5X1F9N6S8HQ7B9M4N9R5N5N10ZF7O9P7I4K10M1S3151、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACR6U10L7D10S10U4N4HR2O3B10A10O2D6M6ZR3Q3N3S2B9R7W7152、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCX4B7G5M2R10O9H5HR2W2A10M7S5C8Q3ZT7E9V6Z8E8V3L7153、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACM3P10X3S8T6K1D8HL8Z2G1Y1M8Y6G9ZJ5S8V4H5Z1R4Z1154、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCM9Y8R2O4Z10S4L3HB9Y4F7D5S5M1S3ZE7Y8I2K4F7J8J1155、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCX9F1K7J1V5L6Q9HW8S8Z3Z3J1A3K8ZV4V9G7G5G6G2N6156、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACI6Y4G8F6L1E3X9HT10C6W10K6C3Y5A1ZZ1R1C3V6E6M1J4157、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCQ2B7U6U5G2R2D6HT1T5F3Y1B1C9J10ZR2G7Q2I4P4Q10J10158、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCI8U6K6I6T1J4M10HT6O6Z10N6D7V3G4ZA3Z8Z1I7B8V6T5159、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验【答案】ACF4T4W4C5J8N10N10HM1Q8S9K7L10R5U1ZP2G1T10T5J3Z10N9160、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACE5D2J4L1H6H5Q3HH5P10A1O8P4A5T2ZA6P8O3S9S4Y10J6161、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACE2E4Y5U6B1Y1Y3HC9J3Z5F1I9L6O4ZU9X5M4R4O1L9Y7162、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCL7B3F8V10D7L5R10HB5S9C3F7J9I6W1ZO6Y9C9K8Q1M8S6163、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACY3H2T10I4L6X8E2HS10I10M3K5S8G4K7ZV10H3S4M8G4I3X5164、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACS3D8W8U5K3I3A8HQ7R1V8X3M9N9L9ZP3Y7R10M5G5I3U1165、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACY8F10P1L6W5P6K6HB7Z4A2S4L1V2G6ZT8R7Z10R7G7J10R4166、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCU10A7R8F6H4Z5H2HD8U2F7G4J8J8M2ZL10O2Q7D6D5B3S2167、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCL2Q8U3P7C7X5F2HR3F6Y5N8E7I6S6ZW3Z4B7J3K2G1Q2168、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCT7X5L6W10J6U8I6HA8W10A2T10H6H3P10ZI2P3D9Z3M5E1M8169、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCA9A5W3I7M5P1P1HE6X6W3H1G2O3I8ZH1N7W1W7H3I7C5170、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCO7X2Y7K10J6P7A10HB3F4R4L10G4U3B8ZD2Z1Y4D7S4A1V7171、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCV2C10P2M6A5J8R2HH10U10I10I2T4I4D3ZI5R9M4C7Y10D5Y3172、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCM9J9W2R10G4F4X1HB1C9F7Y3K4J2D4ZZ4V1C1S10I9A4T10173、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风