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文档简介

基于Cox回归模型的

房地产上市公司信用风险分析

报告人：卢辰统计与数学学院导师：王健选题意义理论意义信用违约风险的研究进行行业细化与深化关注房地产行业关注上市公司具有创新的统计计量模型应用实践意义不同主体房地产上市企业投资者政府研究目的基于SEM，对影响房地产行业上市企业信用风险的因素的影

响路径进行研究基于Cox回归模型，对影响房地产行业上市企业的因素进行定量分析文章结构绪论（研究背景、研究目的与意义、研究思路与框架、本文创新）文献综述（信用风险概述、房地产行业风险研究）生存分析研究方法（基本含义、方法优越性、Cox比例风险模型、结构方程模型）实证研究（样本选取、结构方程模型分析、Cox回归分析、结果分析）结论（回顾与结论、本研究局限性与未来研究发展方向）研究框架本文创新研究方法在特定行业（房地产行业）研究中的应用研究方法的结合使用（Cox回归与SEM方法）文献综述信用风险基本含义

古典方法信用违约预测模型分析法（统计计量模型、非统计计量模型）信用风险度量高级模型法房地产企业风险

房地产企业经营特点

国内外学者研究现状生存分析方法与结构方程模型生存分析方法

生存分析含义

生存分析方法基本理论

生存分析方法的适用性与优越性

Cox比例风险模型结构方程模型实证研究样本选取生存时间的界定2004.1.12014.12.31实证研究描述性统计分析实证研究选择财务指标进行SEM分析在此基础上进行Cox回归分析结果分析核心影响因素：现金流动水平与营运能力结果分析房地产企业的“七年之痒”文章结论第一，作为上市公司，房地产上市企业具有上市公司的特点，其经营状况可以通过其财务数据较为准确地反应出来。而且，通过分析我们可以看到，从现有财务分析角度出发，来分析房地产上市企业是可行的，建立有效的指标体系将有助于更加清晰地认知房地产企业各方面的能力水平。第二，从理论角度来说，在与结构方程模型结合之后，Cox生存分析在分析我国房地产上市企业信用风险方面具有很好的解释能力。不仅具有统计学意义，也具有经济意义。第三，对于房地产企业经营者来说，关注企业营运能力与现金水平将是降低企业信用违约风险的有效手段；对于投资者与监管部门来说，考察上

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