商业银行经营学之负债业务的经营管理

第三章：负债业务的管理本章内容：第一节：银行负债的作用和构成第二节：银行存款负债的管理第三节：银行非存款负债的管理银行负债管理的基本目标：是在一定的风险水平下，以最低的成本获取所需的资金。第一节：银行负债的作用和构成一、银行负债的作用（略）银行负债是银行吸收资金的主要渠道，是银行经营的先决条件银行负债是保持银行流动性的手段银行负债是社会经济发展的强大推动力银行负债构成社会流通中货币量银行负债是银行和社会各界联系的主要渠道。负债存款负债活期存款储蓄存款向中央银行借款银行同业借款欧洲货币市场借款发行债券借入负债定期存款二、银行负债的构成2008年主要商业银行的负债结构项目工行中行建行交行招商负债总额9150556178708792051814920客户存款8223444250637591640612506同业64638478490533061536发行债券350662538437403其它负债245827881677369475（一）存款的种类（略）交易类存款非交易类存款

交易类存款---私人或企业为了交易目的而开立的支票账户。活期存款可转让支付命令帐户（NOW帐户）货币市场存款帐户自动转账制度协定帐户1、活期存款是指客户不需预先通知即可随时提取或支付的存款，也称为支票存款，是银行资金来源最具波动性和最不可测的部分。对银行作用能形成稳定余额，可供银行长期投资使用有利于密切银行与企业的关系具有很强派生性，可为商业银行创造资金来源这类存款银行不得向客户支付利息。2、可转让支付命令帐户（NOW帐户）是一种可使用类似于支票的支付命令进行支付和提现的储蓄存款帐户。不使用支票，使用支付命令书的支票账户。具有储蓄的性质，即支付较高的利息。3、、货货币币市市场场存存款款帐帐户户利率率高高，，没没有有利利率率上上限限；；存款款10万万美美元元可可得得到到存存款款保保险险；；向第第三三者者支支付付时时，，可可使使用用支支票票或或电电话话通通知知转转帐帐，，但但每每月月不不能能超超过过6次次；；帐户户要要求求保保留留2500美美元元的的最最低低余余额额；；提款款时时必必须须提提前前至至少少7天天通通知知银银行行；；客户户会会定定期期收收到到一一份份结结算算清清单单。。非交交易易类类存存款款：以以生生息息为为主主要要目目的的的的存存款款，可可为商商业业银银行行提提供供了了稳稳定定的的资资金金储蓄蓄存存款款定期期存存款款大额额可可转转让让定定期期存存单单（（CD存存单单））零续续定定期期存存款款与物物价价指指数数挂挂钩钩的的指指数数存存款款证证大额额可可转转让让定定期期存存单单（（CD存存单单））存款人将将资金按按某一固固定利率率和期限限存入银银行并获获得的可可在市场场上转让让买卖的的存单形形式凭证证。不记名的的，可以以自由转转让存单面额额大，金金额固定定期限固定定利率较高高其流通市市场非常常活跃。。零续定期期存款——是一种可可以多次次续存，，期限在在半年以以上五年年以内的的储蓄存存款帐户户。与物价指指数挂钩钩的指数数存款证证——这是在通通货膨胀胀下为保保证客户户的定期期储蓄存存款不贬贬值而推推出的存存款账户户，在确确保实际际利率不不变的前前提下，，名义利利率随物物价的变变化而调调整。美国商业业银行的的负债结结构支票存款31.6%NOW帐户4.3%存折或通知储蓄存款16.1%定期存款(10万美元以下)5.4%定期存款(10万美元以上)21.7%货币市场存单17.4%浮动利率存单3.4%个人退休金存款0.6%我国商业业银行传传统的存存款种类类储蓄存款活期储蓄存款定期储蓄存款定活两便整存整取零存整取经济组

活期存款、通知存款、织存款

协定存款、定期存款通知存款款概念：是是一种不不约定存存期、支支取时需需提前通通知银行行、约定定支取日日期和金金额方能能支取的的存款。。品种：按按存款人人提前通通知的期期限长短短划分：：（1）一一天通知知存款（2）七七天通知知存款利率：高高于活期期存款利利率。现行通知知存款利利率为：：一天通通知存款款年利率率0.95%、、七天通知知存款年年利率1.49%（2011年4月月9日起起执行例如：股股民张某某在股市市低迷期期间，将将100万炒股股资金存存入七天天通知存存款，2个月后后，张某某即可获获取比活活期存款款多100万××60天天×（1.62%-0.72%）/360天=1500元的利利息，即即保证了了用款需需要，又又可享受受活期利利息2.25倍倍的收益益起存金额额：人民币通通知存款款最低起起存金额额5万元元、单位位最低起起存金额额50万万元，个个人最低低支取金金额5万万元、单单位最低低支取金金额10万元。。外币最最低起存存金额为为1000美元元等值外外币。银行推出出目的：：稳定存存款、吸吸引客户户的一种种营销方方式。银行的一一项“自自助转存存通知存存款”的的新业务务，并且且有“活活期转存存通知存存款”、、有“设设立提款款通知””、“取取消提款款通知””、“转转出通知知存款””等功能能。7天天通知存存款的利利率和3个月定定期差不不多,但但取款的的灵活性性又近似似活期储储蓄，比比较适合合打理那那些使用用时间不不固定的的大额生生意资金金。协定存款款：概念：是是对公客客户与银银行签订订协定存存款合同同，双方方商定对对公客户户保留一一定金额额的存款款以应付付日常结结算，此此部分按按普通活活期利率率计付利利息，超超过定额额金额的的那部分分存款按按协定存存款利率率计付利利息。收益：高高出活期期存款近近2倍。。适用群体体：银行行只会跟跟有大额额存款的的客户做做协定存存款。个个人存款款不适用用。协定存款款期限：：合同期期限最长长为一年年（含一一年），，到期任任何一方方如未提提出终止止或修改改，则自自动延期期零存整取取：概念：是是指储户户在进行行银行存存款时约约定存期期、每月月固定存存款、到到期一次次支取本本息的一一种储蓄蓄方式。。零存整取取一般每每月五十十元起存存，每月月存入一一次，中中途如有有漏存，，应在次次月补齐齐，存期：一一般分一一年、三三年和五五年；利率：零零存整取取计息按按实存金金额和实实际存期期计算，，利率一一般为同同期定期期存款利利率的60%。。高于活活期储蓄蓄适用群体体：该储储蓄方式式具有计计划性、、约束性性、积累累性的功功能，适适用于低低收入者者生活节节余积累累成整的的需要定活两便便概念：定定活两便便是一种种事先不不约定存存期，一一次性存存入，一一次性支支取的储储蓄存款款。利率：存存期三个个月以内内的按活活期计算算，三个月以以上的，，按同档档次整存存整取定定期存款款利率的的六折计算算；存期在一一年以上上（含一一年），，无论存存期多长长，整个个存期一律律按支取取日定期期整存整整取一年年期存款款利率打打六折计息息。公式：利利息=本本金×存存期×利利率×60%适用群体体：适合合在3个个月内没没有大笔笔资金支支出，同同时也不不准备用用于较长长期投资资的储户户。1.短期期借款向中央银银行借款款同业拆借借转贴现回购协议议欧洲货币币市场借借款2.长期期借款———发行行金融债债券（二）非非存款款的种类类第二节银银行存存款负债债的管理理一、积积极经营营与提高高存款稳稳定性的的策略（一）银银行主动动负债的的积极经经营策略略变被动负负债为主主动负债债（二）提提高存款款稳定性性的策略略提高银行行存款稳稳定性主主要体现现在提高高活期存存款的稳稳定率和和延长存存款的平平均占用用天数。。影响存款款变动的的因素分分析内部因素素1、存款款利率2、银行行服务3、银行行的实力力和信誉誉4、银行行对客户户的贷款款支持5、存款款种类6、银行行与社会会各界的的关系外部因素素1、经济济发展水水平和经经济周期期2、金融融法规3、中央央银行的的货币政政策4、人们们的消费费习惯和和偏好二、存款成本本的管理理

（包包括构成、控控制、定定价）（一）存存款成本本的相关关概念（（P74-75)1.利息息成本是银行按按约定的的存款利利率，以以货币形形式支付付给存款款人的报报酬。2.营业业成本除利息之之外，银银行其他他的所有有开支，，包括工工资、折折旧、办办公费用用、广告告宣传费费用等。。3、资金金成本（（利息成成本+营营业成本本）服务客户户存款支支付的一一切费用用，包括括利息成成本和营营业成本本之和。。4、可用用资金成成本银行可用资金金负担的全全部成本本。5、相关关成本与存款增增加有关关，但未未包含在在以上四四种成本本之中的的支出。。（1）风风险成本本1）利率率风险银行由于于资金的的来源与与资金的的使用利利率变化化不一致致而面临临较大的的利率风风险如：某银行行使用每每6个月月调整一一次利率率的存款款证款项项来购买买期限为为10年年的国库库券2）资本本风险存款增加加过快导导致银行行负债比比例提高高，从而而使资本本金存在在不足的的可能性性，资本本风险增增加。（2）连连锁反应应成本银行因对对新吸收收存款增增加的服服务和利利息支出出，而引引起对原原有存款款增加的的开支。。例：加息息时，不不单新存存款利息息提高，，而是已已有全部部存款利利息提高高。6、加权权平均成成本——指所所有存款款资金的的每单位位平均成成本。加权平均均成本每种存款款平均余额额该种存款款的成本本×各种存款款平均余余额之和和=∑（）×100%7、边际际存款成成本——指银行在在吸收的的存款达达到一定定规模后后，再新新增一个个单位的的存款所所要增加加的成本本。边际存款成本=新增存款数量新增利息+新增营业成本+新增经营成本新增可用资金边际成本=新增利息成本新增存款资金×〔1-非盈利使用的比例〕假设某银银行开办办了某种种新的存存款种类类，由此此使存款款平均余余额增加加了9000万万元，这这些资金金的利息息成本为为270万元，，其它成成本为135万万元，新新增资金金的20%用于于非盈利利资产，，则该银银行的边边际成本本计算如如下：资金边际际成本=270+135）/9000=4.5%新增可用用资金边边际成本本=（（270+135）/9000×（（1-20%））=5.625%例11、存款款结构与与成本选选择活期存款款、定期期存款、、储蓄存存款2、存款款总量与与成本控控制逆向组合合模式：存款总总量增加加，成本本下降同向组合合模式：：存款总总量增加加，成本本增加总量单向向变化模模式：存款总总量增加加，成本本不变成本单向向变化模模式：存存款总量量不变，，成本增增加银行应尽尽量实现现1和3这两种种模式这不仅需需要考虑虑存款的的总量，，还要考考虑存款款的结构构、利息息成本与与营业成成本的占占总成本本的比重重等问题题。（二）存存款款成本的的控制（三）存存款成成本的定定价1.定价价目的：：根据存存款成本本来确定定盈利性性资产的的最低收收益率，，或根据据一项投投资的收收益率来来获取合合理的资资金来源源。银行存款款定价与与经营目目标的关关系结论：存款定价要要保护银行行的盈利能能力，不能能以不理合合理的定价价吸引存款款而降低银银行盈利能能力。2.定价方方法：（1）加权权平均资金金成本法加权平均成本∑每种存款数量该种存款的成本×各种存款数量之和=（）（2）利用边际际成本确定定存款利率率某商业银行行共筹集5亿元资金金，其中以以8%的资资金成本率率可以筹集集支票存款款1亿元，，以12%的资金成成本率可以以筹集定期期存款、储储蓄存款等等3亿元，，资本性债债券1亿元元，其成本本率为16%。如果果存款运用用于非盈利利资产比重重分别为：：支票存款款为15%，定期和和储蓄存款款5%。资资本性债券券全部用于于盈利性资资产上。该该行的加加权平均成成本率为：：例2——1974年纽约约富兰克林林国民银行行的破产案案。部分原原因就是管管理层采取取了将新的贷款需需求的预期期收益与银银行平均资资金成本相相比的战略。当当时新贷款款的收益看看起来超过过了富兰克克林平均成成本一个百百分点以上上，但不幸幸的是，新新的存款利利率（边际际成本）大大大上升，，超过了平平均成本0.5%。。巨额贷款款和投资产产生的收益益大大低于于它们目前前的资金成成本。这些些损失最终终侵蚀了富富兰克林的的资本基础础。银行业历史史上最著名名的破产案案案例3假定一家银银行预计以以7%的存款利率率筹集2500万美元的新新存款，如如果银行提提供7.5%的利率，它它可以筹到到5000万美元的新新存款,提提供8%的利率可以以筹到7500万美元，而而8.5%的利率预计计会带来1亿美元.最最后,如果果银行承诺诺的利率为为9%,管理层预计计会有1.25亿美元的新新资金流入入,其中包包括新存款款和客户放放在银行的的为了获得得高利率的的现有存款款。例假定管理层层相信他能能以10%的收益率投投资新存款款资金。这这个新的贷贷款收益代代表了边际际收益———银行通过过利用新存存款发放新新贷款而产产生的增加加的经营收收入。根据据上述事实实，银行应应该向客户户提供怎样样的存款利利率而使银银行收益最最大？=总成本的变化新增存款数量边际成本率×100%1.利率从从7%—7.5%：：总成本的变变化=5000万×7.5%-2500万×7%=375万-175万=200万边际成本率率=200万/2500万×100%=8%2.利率从从7.5%--8%:总成本的变变化：8%×7500万-7.5%××5000万=600万万－375万=225万边际成本率率：225万/2500万=9%3.利率率从8%——8.5%：总成本的变变化：8.5%×10000万-8%×7500万=850-600=250万边际成本率率：250/2500=10%4.利率率从8.5%—9%:总成本的变变化：9%×12500万-8.5%×10000万=1125万万-850万=275万边际成本率率275万万/250万=11%总利润:2500××10%—2500×7%=75万万5000×10%－5000×7.5%=125万7500×10%－7500×8%=150万10000×10%－10000×8.5%=150万12500×10%－12500×9%=125万第三节商商业银行非非存款负债债的管理一、商业银银行短期借借款的管理理种类向中央银行行借款再贴现、再再贷款同业借款同业拆借、、同业抵押押借款、转转帖现其他短期借借款途径回购协议、、欧洲货币币市场借款款特点期限短与存款相比比、银行主主动性强，，具有时间间和金额上上比较集中中，但成本本高。管理要点短期借款可可用于解决决银行短期期资金周转转困难和临临时性的资资金不足。。确定合适的的借款时机机考虑银行自自身的短期期资金需求求、市场利利率及中央央银行的货货币政策等等。根据成本与与风险确定定借款的规规模确定合理的的借款结构构二、商业银银行长期借借款的管理理商业银行长长期借款的的形式商业银行的的长期借款款一般采用用金融债券券的形式商业银行发发行金融债债券筹资与与吸收存款款筹资的比比较筹资目的不不同筹资机制不不同存款：经常常性、无限限额、买方方市场债券：集中中、有限额额的、卖方方市场筹资效率不不同金融债券的的高利率决决定了较高高的筹资效效率所吸收资金金的稳定性性不同资金流动性性不同谢谢1月-2300:35:4700:3500:351月-231月-2300:3500:3500:35:471月月-231月月-2300:35:472023/1/60:35:479、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。00:35:4700:35:4700:351/6/202312:35:47AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2300:35:4700:35Jan-2306-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。00:35:4700:35:4700:35Friday,January6,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2300:35:4700:35:47January6,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月202312:35:47上上午午00:35:471月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月2312:35上上午1月-2300:35January6,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/60:35:4800:35:4806January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。12:35:48上午午12:35上上午00:35:481月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。00:35:4800:35:4800:351/6/202312:35:48AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2300:35:4800:35Jan-2306-Jan-2312、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。00:35:4800:35:4800:35Friday,January6,202313、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。1月-231月-2300:35:4800:35:48January6,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。06一月202312:35:48上午午00:35:481月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。一月2312:35上上午1月-2300:35January6,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/60:35:4800:35:4806January