中级银行从业资格风险管理(习题卷7)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷7)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标A)不当言论造成银行声誉受损B)黑客攻击造成系统中断C)交易员超限额交易?[单选题]2.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平A)监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估B)监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况C)监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量[单选题]3.商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（），即进行资本评估。A.资本充足水平A)资产充足水平B)盈利水平C)风险管理水平[单选题]4.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本B.监管资本A)会计资本B)实收资本?C)?[单选题]5.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.波动收益率曲线A)反向收益率曲线B)正向收益率曲线C)水平收益率典线?[单选题]6.不良贷款率的公式是（）。A)(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％B)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％C)(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％D)(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％[单选题]7.汇率风险是指由于（）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A)利率B)汇率C)价格D)产品[单选题]8.（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A)预期损失B)灾难性损失C)威胁性损失D)非预期损失[单选题]9.某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。A)7．25％B)9％C)10．14％D)8．77％[单选题]10.下列不属于银行监管法律框架的是（）。A)法律B)行政法规C)规章D)自律组织[单选题]11.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。A)自我评估、损失数据收集、情景分析B)专家评估、损失数据收集、情景分析C)专家评估、流程图、关键风险指标D)自我评估、损失数据收集、关键风险指标[单选题]12.监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A)市场竞争状况B)业务经营的合法合规性C)资本充足性D)风险状况[单选题]13.（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A)欧式期权B)平价期权C)美式期权D)买入期权[单选题]14.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。A)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B)流动性风险堪称银行风险中的?终结者?C)流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。D)大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险[单选题]15.一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测报告。A)董事会B)监事会C)风险管理部门D)股东[单选题]16.下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是()。A)在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B)市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值[单选题]17.（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A)情景分析B)敏感性分析C)压力测试D)返回检验[单选题]18.()是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。A)依法原列B)效率原则C)公开原则D)公正原则[单选题]19.商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A)客户风险B)技术风险C)项目风险D)品牌风险[单选题]20.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A)50％B)100％C)150％D)200％[单选题]21.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3[单选题]22.（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)敏感度限额B)头寸限额C)风险价值限额D)止损限额[单选题]23.下列应当归属于商业银行操作风险中的?内部流程?类别的是（）。A)信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B)未在抵押贷款管理办法中明确规定?先落实抵押手续、后放款?C)金融机构?重前台、轻后台?的发展模式从长期来看可能导致损失D)2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失[单选题]24.下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）。A)行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考B)限额指标很多是绝对额指标C)风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节D)监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求[单选题]25.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A)卖出永久债券B)买入即将到期的20年期债券C)买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D)买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券[单选题]26.下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A)风险集中B)风险对冲C)风险转移D)风险规避[单选题]27.下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。A)市场风险B)信用风险C)流动性风险D)操作风险[单选题]28.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A)卖出1份买方期权（CALLOPTION）B)购买1份买方期权（CALLOPTION）C)购买1份卖方期权（PUTOPTION）D)卖出1份卖方期权（PUTOPTION）[单选题]29.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A)汇率风险B)操作风险C)股票风险D)商品风险?[单选题]30.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A)负：下降B)正；下降C)正；上升D)负；上升[单选题]31.以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A)Credit?Metrics模型B)Credit?Portfo1io?View模型C)Credit?Risk+模型D)Credit?Monitor模型[单选题]32.()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)风险管理部门[单选题]33.国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A)为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B)各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C)机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D)对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新[单选题]34.假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A)10B)14．5C)18．5D)20[单选题]35.在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A)风险确定性B)预期收益C)预汁损失D)经济增加值[单选题]36.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A)10％～20％B)15％～25％C)25％～35％D)20％～30％[单选题]37.收益类指标反映的是（）。A)反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B)反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C)反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D)反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等[单选题]38.下列不属于企业非财务因素分析的是()。A)管理层风险分析B)声誉风险分析C)生产和经营风险分析D)行业风险分析[单选题]39.（）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。A)符合监管要求B)保证一定的收益性C)符合银行实际D)保证一定的前瞻性[单选题]40.货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。A)货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B)货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C)货币互换需要在期初和期末交换本金D)货币互换只需要在期末交换本金[单选题]41.商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（）。A)市场风险B)操作风险C)信用风险D)战略风险[单选题]42.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A)资产规模B)信用等级C)盈利水平D)行为评分[单选题]43.下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A)表外金融工具较为复杂B)可产生流动性C)可消耗流动性D)确定性强[单选题]44.下列具有保证人资格的是()。A)国家机关B)学校C)具有代为清偿能力的法人D)医院[单选题]45.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A)久期缺口B)现金缺口C)融资缺口D)信贷缺口[单选题]46.根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。A)7％B)8％C)10．5％D)11．5％[单选题]47.下列不属于合格投资者的条件是（）。A)具有2年以上投资经历，且满足:家庭金融净资产不低于300万元B)具有2年以上投资经历，且满足:家庭金融资产不低于600万元C)具有2年以上投资经历，且满足近3年本人年均收入不低于40万元D)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位[单选题]48.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%[单选题]49.对特定交易工具的多头空头头寸给予限制的市场风险控制措施是（）。A)止损限额B)特殊限额C)风险限额D)头寸限额[单选题]50.新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A)全面性原则B)统一性原则C)统筹性原则D)适应性原则?[单选题]51.下列关于VaR的说法中，错误的是()。A)均值VaR是以均值为基准测度风险的B)零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C)VaR的计算涉及置信水平与持有期D)计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法[单选题]52.普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A)改善公司治理结构B)预先做好防范危机的准备C)利用精确的数量模型进行量化D)确保各类主要风险得到正确识别和排序[单选题]53.操作风险资本应该为（）提供保障。A)预期损失B)非预期损失C)意外损失D)灾难性损失[单选题]54.关于国家风险的说法不正确的是（）。A)在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B)国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C)国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D)个人一般不会遭受国家风险[单选题]55.下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。A)对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B)信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C)对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D)从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失[单选题]56.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A)风险补偿B)风险分散C)风险规避D)风险转移[单选题]57.按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A)法律B)行政法规C)宪法D)规章[单选题]58.风险水平类指标不包括（）。A)核心负债比率B)预期损失率C)关注类贷款迁徙率D)不良贷款拨备覆盖率[单选题]59.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A)风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B)风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C)风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D)风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大[单选题]60.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是（）。A)支付标的资产的所有收益B)为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C)为了购买权益资产D)为了进行总收益率互换[单选题]61.季末和年终时点，需要缴存的存款准备金（），也会带来流动性紧张。A)无法确定B)维持原样C)增加D)减少[单选题]62.(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A)健全的内部控制体系B)完善激励约束机制C)完善的公司治理D)有效的委托一一代理机制[单选题]63.以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。A)风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价B)信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价C)风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D)信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置[单选题]64.从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（）。A)由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B)验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C)总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D)总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配[单选题]65.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A)托收承付B)保理C)保证D)信用证[单选题]66.关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A)资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B)某组合风险越大，其资本转换因子越高C)同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D)通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额[单选题]67.下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A)风险一般小于损失本身B)损失是一个事前概念C)风险是一个事后概念D)商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性[单选题]68.在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A)人员因素B)内部流程C)系统缺陷D)外部事件[单选题]69.某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为()。A)0．79B)0．94C)1．45D)1．86[单选题]70.正常贷款迁徙率为()。A)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％B)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％C)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％D)(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％[单选题]71.?风险热点?，表明该头寸（）投资组合的风险。A)增加了B)减少了C)不影响D)不确定[单选题]72.商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A)汇率B)利率C)宏观经济政策D)市场价格[单选题]73.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（）。A)概率B)标准差C)概率密度D)分布函数[单选题]74.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（）。A)持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）B)持有资本的数量（资本充足率计算公式的分母），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分子）C)持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子），预期风险水平（资本充足率计算公式的分母）D)预期风险水平（资本充足率计算公式的分母），持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子）[单选题]75.操作风险指新产品（业务）因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A)法律风险B)声誉风险C)合规风险D)战略风险[单选题]76.下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A)保险公司B)证券公司C)银行中介D)商业银行[单选题]77.银行机构的市场准入不包括（）。A)机构准入B)业务准入C)风险机构准入D)高级管理人员准入[单选题]78.()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A)累计总敞口头寸法B)短边法C)净敞口头寸法D)专家判断法[单选题]79.下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）A)公司金融B)零售银行C)商业银行D)零售经纪[单选题]80.下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A)留置B)质押C)抵押D)保证[单选题]81.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A)审贷分离原则B)统一考虑原则C)公平对待原则D)展期重审原则[单选题]82.（）是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。A)货币贬值B)银行业危机C)转移事件D)政治动荡[单选题]83.以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。A)居民储蓄B)同业存款C)财政存款D)企业存款[单选题]84.良好的风险报告路径应采取（）。A)横向传送B)纵向报送C)直线传送D)纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构[单选题]85.在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A)负债B)资产C)理财D)信用[单选题]86.我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的()。A)违规风险B)监管风险C)政策风险D)经济风险[单选题]87.借入流动性是商业银行降低流动性风险的?最具风险?的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A)流动性风险B)可获得性C)不可获性D)最终收益[单选题]88.随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立（），具体负责组织实施银行风险管理工作。A)风险管理专职人员B)风险管理委员会C)风险控制专职人员D)首席风险官[单选题]89.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A)将短期借款与长期贷款匹配B)将长期借款与长期贷款匹配C)将短期借款与短期贷款匹配D)资产和负债的期限结构比较平衡[单选题]90.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A)资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B)建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C)接受或排斥合作伙伴D)进入或退出市场的决策是否恰当[单选题]91.内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。A)效益优先B)风险优先C)利益优先D)内控优先[单选题]92.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A)普遍性和营利性B)普遍性和非营利性C)易变性和营利性D)流动性和营利性[单选题]93.某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A)上涨0．874％B)下跌0．917％C)下跌0．874％D)上涨0．917％[单选题]94.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A)平均存款B)平均贷款C)期望存款D)期望贷款[单选题]95.风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。A)股东大会B)董事会C)监事会D)首席风险官[单选题]96.法律风险与违规风险之间的关系是（）。A)违规风险包括法律风险B)两者产生的风险相同C)两者有关但又有区别D)两者产生的原因相同[单选题]97.（）是一种顾问及其相关的客户服务。A)确认服务B)客户服务C)咨询服务D)信息服务[单选题]98.银行监管的首要环节是（）。A)市场准人B)机构设置C)业务开展D)高级管理人员聘用[单选题]99.概括来说，银行战略风险管理的作用是()。A)提高银行管理水平，提高银行知名度B)最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C)维护良好的客户关系D)保证商业银行合理的资产负债结构[单选题]100.分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A)结构分析B)总量分析C)趋势分析D)同质同类比较[单选题]101.下列不属于信贷审批原则的是（）。A)审贷分离原则B)统一考虑原则C)流动性原则D)展期重审原则[单选题]102.流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A)3B)7C)15D)30[单选题]103.()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)商品风险[单选题]104.在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A)高级管理层B)董事会风险管理委员会C)高管层风险管理委员会D)内部审计部门[单选题]105.流动性比例的计算公式为（）。A)各项贷款余额／各项存款余额×100％B)合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C)流动性负债余额／流动性资产余额×100％D)流动性资产余额／流动性负债余额×100％[单选题]106.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A)至少每年一次B)每三年一次C)每两年一次D)至少每两年一次[单选题]107.关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。A)监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B)国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因C)在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争D)资本监管是银行宏观审慎监管的核心[单选题]108.高级管理层所需要的风险报告是（）。A)具体头寸报告B)整体风险报告C)最佳避险报告D)详细客户报告[单选题]109.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A)加强对风险的监测B)制定长期固定的战略规划C)制定战略风险的应急方案D)制定以风险为导向的战略规划[单选题]110.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。查看材料A)70％B)50％C)100％D)0[单选题]111.()不是真正的银行资本，它是?算?出来的，在数额上与非预期损失相等。A)监管资本B)经济资本C)会计资本D)账面资本[单选题]112.商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A)4B)3C)2D)5[单选题]113.商业银行的决策机构是()。A)股东大会B)董事会C)监事会D)高级管理层[单选题]114.下面不属于权重法下资产分类的是（）。A)股权投资B)对我国其他商业银行的债权C)自用不动产D)租赁资产余值[单选题]115.在总体组合限额管理中，?资本分配?中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A)银行股本B)银行的实收资本C)上一年度的银行资本D)预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)[单选题]116.银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A)内部评级法B)权重法C)监管映射法D)违约概率法[单选题]117.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)实际价值[单选题]118.在市场风险中尤为重要的风险是()。A)股票风险B)汇率风险C)利率风险D)商品风险[单选题]119.商业银行通常()来应对非预期损失。A)利用资本金B)严格限制高风险业务C)购买商业保险D)提取损失准备金和冲减利润[单选题]120.()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A)市场准入B)监督检查C)资本监管D)银行监管[单选题]121.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A)VaR值只在99％的置信区间内有效B)压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C)压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D)VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失[单选题]122.商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A)市场风险模型开发和模型独立控制B)信用风险模型开发和模型独立预测C)系统风险模型开发和模型独立操作D)操作风险模型开发和模型独立验证[单选题]123.建设市场风险管理体系的关键是（）。A)市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B)市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C)市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D)市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性[单选题]124.下列关于定金的说法，正确的是（）。A)债务人履行债务后，定金可以抵作价款B)给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C)收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金D)债务人履行债务后，定金不能收回[单选题]125.()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A)流动性风险B)信用风险C)操作风险D)市场风险[单选题]126.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A)三年B)两年C)五年D)六年[单选题]127.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A)违反内部流程B)人员因素C)系统缺陷D)外部事件[单选题]128.下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A)为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B)记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C)交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D)交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘[单选题]129.（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A)行业风险B)法律风险C)信用风险D)区域风险[单选题]130.《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A)监事会；风险管理部门B)风险管理部门；高级管理层C)监事会；董事会D)董事会；高级管理层[单选题]131.（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A)担保B)保证C)抵押D)质押[单选题]132.下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A)对各类监管设限做到科学合理B)鼓励公平竞争C)只对被监管者实施严格、明确的问责制D)高效、节约地使用一切监管资源[单选题]133.下列不属于外包管理中董事会职责的是（）。A)负责审议批准外包的战略发展规划B)制定外包战略发展规划C)操作流程和内控制度D)负责外包活动的日常管理工作[单选题]134.下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）。A)4年1次全面审计B)5年2次非全面审计C)3年1次全面审计D)3年1次非全面审计[单选题]135.某公司2015年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2015年速动比率为（）。A)1．25B)0．94C)0．63D)1[单选题]136.某一经济体银行体系的崩溃指（），尤其易发生在金融危机的背景下。A)货币贬值B)银行业危机C)转移事件D)政治动荡[单选题]137.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。A)风险是未来结果的不确定性B)风险是未来的期望收益C)风险是未来的盈利D)风险是损失的可能性?[单选题]138.在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。A)适应监管底线的风险预警管理B)适应本行内部流动风险监控的预警管理C)适应有关客户信用风险监测的预警管理D)适应本行内部信用风险执行效果的预警管理[单选题]139.资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A)不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B)直接面向风险管理；可操作性相对较弱C)不直接面向风险管理；可操作性相对较强D)直接面向风险管理；可操作性相对较强[单选题]140.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A)结构分析B)总量分析C)趋势分析D)同质同类比较[单选题]141.()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A)外部欺诈事件B)内部欺诈事件C)客户、产品和业务活动事件D)信息科技系统事件[单选题]142.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A)项目因素B)行业因素C)地区因素D)宏观性因素[单选题]143.商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。A)大于100％B)小于100％C)等于100％D)不能确定[单选题]144.在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足B)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足C)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足D)最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足[单选题]145.有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标的部分信用风险，可以使用的压力测试方法为（）。A)指标分析方法B)一般线性回归C)时间序列D)参数检验[单选题]146.下列说法正确的是（）。A)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B)累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C)累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进[单选题]147.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A)对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B)对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C)对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D)对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）与对公共实体部门的债权[单选题]148.在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。A)所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B)行业竞争力及替代性分析C)行业的成本及盈利性分析D)行业监管政策和有关环境分析[单选题]149.根据国务院银行业监督管理机构的监管规则,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A)高级管理人员准入B)注册准入C)产品准入D)区域准入[单选题]150.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A)风险管理主要是事后管理B)风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C)风险管理应当以客户为中心D)风险管理主要是控制风险[单选题]151.风险管理的?三道防线?中第三道防线是指（）。A)业务条线部门B)内部审计C)风险管理部门D)合规部门[单选题]152.商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季[单选题]153.以下（?）不是衡量盈利能力比率的指标。A)销售毛利率＝[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B)销售净利率＝（净利润/销售收入）×100%C)总资产收益率＝净利润/平均总资产D)权益收益率＝税后损益/平均股东权益净额?[单选题]154.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A)市场风险B)声誉风险C)信用风险D)操作风险[单选题]155.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收人偿还贷款。该申请（）。A)合理，可以用利润来偿还贷款B)合理，可以给银行带来利息收入C)不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D)不合理，会产生新的费用，导致利润率下降[单选题]156.使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()。A)提取准备金B)发行次级债券C)冲减利润D)冲销资本金E)以上都是[多选题]158.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现（）A)房产证丢失B)产品在权利义务结构方面不完善C)现金未及时送达网点D)银行员工知识缺乏E)负责报告的部门职责不清晰[多选题]159.明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。A)为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B)商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C)向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D)为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E)为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸[多选题]160.根据金融稳定理事会（FSB）的要求，恢复计划应当至少包括以下哪些内容（）。A)实施有效处置措施的障碍及解决建议B)退出处置流程的路径选择C)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施D)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景E)在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排[多选题]161.新闻平台收集到的信息包括()。A)消费信心指数B)政治恐怖主义C)国内通胀率D)经济计划的成效E)某一国家零售营业额[多选题]162.下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。A)强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进B)加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点C)加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平D)完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E)解雇缺乏操作经验的柜员[多选题]163.以下各项中，不属于银行监管的基本原则的是（）。A)效率B)有效C)依法D)公开E)透明[多选题]164.关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。A)高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B)制定声誉风险管理应急机制C)及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D)与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E)通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险[多选题]165.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）A)正常B)关注C)次级D)不良E)损失[多选题]166.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。A)内部数据B)历史数据C)中间计量数据D)组合结果数据E)外部数据[多选题]167.商业银行的风险管理模式有（）。A)资产风险管理模式B)负债风险管理模式C)资产负债管理模式D)全面风险管理模式E)资产损失管理模式[多选题]168.系统缺陷主要包括()。A)数据／信息质量B)财务／会计错误C)违反系统安全规定D)系统设计／开发的战略风险E)系统的稳定性、兼容性、适宜性[多选题]169.以下对风险的理解，正确的有()。A)风险就相当于损失B)风险是收益的概率分布C)风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D)风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E)金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失[多选题]170.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。A)业务风险B)内部控制C)风险管理水平D)盈利能力E)支付能力[多选题]171.公允价值的计量方式包括（）。A)直接使用可获得的市场价格B)如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C)既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D)实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E)允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突[多选题]172.从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A)整体报告B)部分报告C)综合报告D)内部报告E)外部报告[多选题]173.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为8大类。下列选项属于其中的有（）。A)经济风险B)信用风险C)操作风险D)国家风险E)战略风险[多选题]174.假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。A)银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B)银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C)银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D)银行核心存款比例越高，流动性风险越低E)银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高[多选题]175.信息披露的形式包括（）。A)招股说明书B)上市公告书C)定期报告D)财务报表E)临时报告[多选题]176.全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。A)流动性风险B)市场风险C)信用风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]177.商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺()。A)定期通报外包活动的有关事项B)及时通报外包活动的突发性事件C)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D)以商业银行的名义开展活动E)保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同[多选题]178.金融机构发生（）重大变化时，应当及时评估可处置性的变化情况。A)兼并B)收购C)重组D)破产E)接管[多选题]179.下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A)当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C)当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D)久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E)久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生[多选题]180.构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A)市场约束B)市场准人C)公司治理D)监管部门监督检查E)资本监管[多选题]181.巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用，包括的是（）。A)有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线B)内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健C)评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要D)评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要E)评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要[多选题]182.根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。A)短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B)为对冲银行账簿风险而持有的头寸C)代客买卖的头寸D)做市交易形成的头寸E)自营业务而持有的头寸[多选题]183.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。商业银行常用的市场风险计量方法（）A)缺口分析B)久期分析C)敏感性分析D)外汇敞口分析E)风险价值[多选题]184.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。A)分别制定标准，实施个体控制B)掌握充分信息，避免过度授信C)尽量多用保证，争取少用抵押D)统一识别标准，实施总量控制E)主办银行牵头，协调信贷业务[多选题]185.在其他条件不变的情况下，某中小型商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A)将授信投放集中于房地产行业B)积极争揽中型、小型企业存款C)以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D)以个人客户资金作为负债的主要来源E)在客户种类和资金到期日上适当均衡分布[多选题]186.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A)风险状况B)损失程度C)诱因与控制措施D)关键风险指标E)资金规模[多选题]187.风险报告是商业银行实施全面管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。A)重大风险事项描述B)分类风险状况及变化原因分析C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施E)风险应对策略及具体措施[多选题]188.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A)某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B)某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C)某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D)某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E)某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法[多选题]189.下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A)外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B)银行监管侧重于财务报表审计C)外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D)外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E)外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划[多选题]190.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。A)正常贷款迁徙率B)正常类贷款迁徙率C)关注类贷款迁徙率D)次级类贷款迁徙率E)可疑类贷款迁徙率[多选题]191.下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。A)组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B)组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C)通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D)设定组合限额，可以有效控制组合信用风险E)组合限额是商业银行资产组合层面的限额[多选题]192.风险管理与商业银行经营的关系有（）。A)商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B)风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段[多选题]193.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。查看材料A)风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B)风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C)应确保所开发的风险模型准确并长期有效D)深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E)所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确[多选题]194.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列做法错误的是（）。A)?了解你的客户?及所在行业风险B)通过第三方担保来转移风险C)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务D)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑E)以投资多样化方式分散风险[多选题]195.权利质押的范围包括（）。A)汇票B)支票C)本票D)债券E)存款单[多选题]196.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A)按照模型计值B)按照市场价格计值C)按照公允价值计值D)按照历史价值计值E)按照账面价值计值[多选题]197.风险控制／缓释的要求是（）。A)监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B)报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果C)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本～收益要求E)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序[多选题]198.商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括()。A)财务稳健性B)管理能力和行业地位C)对银行业的熟悉程度D)突发事件应对能力E)对其他商业银行提供服务的情况[多选题]199.商业银行风险监测的具体内容包括（）。A)开发风险计量模型B)监测各种风险水平的变化和发展趋势C)随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D)报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E)调整高风险授信限额[多选题]200.北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险（）A)该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B)该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C)金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D)?借短贷长?的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E)?分销源头?的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源[多选题]201.董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。A)识别B)评估C)回避D)监测E)控制[多选题]202.英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。A)避免商业银行的资产被迫廉价出售B)降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C)增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D)降低商业银行所面临的操作风险E)确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系[多选题]203.影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。A)外汇占款B)货币投放C)现金支取D)财政存款E)人民币对主要国家货币的汇率[多选题]204.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（）。A)经营业绩B)重要合同C)财务状况D)风险状况E)经营前景[多选题]205.风险为本的监管模式的特点包括（）。A)计划性强B)目标明确C)提高效率D)节省资源E)操作复杂[多选题]206.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A)对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B)对风险较高的客户实行贷款利率上浮C)为营业场所购买财产保险D)将贷款资产证券化后出售E)要求借款人提供第三方担保[多选题]207.针对信用风险的压力情景包括的内容有（）。A)国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑B)房地产价格出现较大幅度向下波动C)贷款质量和抵押品质量恶化D)授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约E)部分行业出现集中违约[多选题]208.下列选项可以作为期权标的的有()。A)外汇B)石油C)黄金D)大豆E)国库券[多选题]209.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A)商业银行应保持公司治理的透明度B)董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C)董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D)董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E)有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制[多选题]210.市场准人应当遵循的原则包括（）。A)公开B)公平C)公正D)效率E)便民[多选题]211.市场准人的主要目标包括(?)。A)保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B)维护银行市场秩序C)保护存款者的利益、D)有条件形成垄断竞争E)行政复议的依据、标准、程序公开[多选题]212.个人信贷业务操作风险的控制要点包括（）。A)强化个人贷款发放责任约束机制，细化个人贷款责任追究办法B)优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款C)在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩D)成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理E)实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离[多选题]213.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。A)商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B)所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素C)有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果D)声誉风险是一种多维的风险E)声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测[多选题]214.在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括()。A)履行信息科技预算和支出B)履行信息科技项目发起和管理C)履行信息系统和信息科技基础设施的运行D)履行信息系统和信息科技基础设施的维护和升级E)履行信息安全管理[多选题]215.商业银行风险管理流程的主要步骤有（）。A)风险识别B)风险计量C)风险分析D)风险监测E)风险控制[多选题]216.法律／合规部门主要承担的职责包括()。A)协助制定法律政策B)适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C)开展法律培训和教育项目D)经营管理的合规性和合规部门工作情况E)参与商业银行的组织架构和业务流程再造[多选题]217.根据敞口定义，外汇敞口可以分为（）。A)单币种敞口头寸B)双币种敞口头寸C)多币种敞口头寸D)总敞口头寸E)多敞口头寸[多选题]218.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A)国家信用风险评级B)对一国发生风险事件概率的估计C)跨境转移风险评级D)对转移风险事件发生概率的估计E)事件风险评级[多选题]219.《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A)隐瞒毒品犯罪B)恐怖活动犯罪C)走私犯罪D)贪污贿赂犯罪E)黑社会性质的组织犯罪[多选题]220.下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A)贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B)将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险C)将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险D)相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E)贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性[多选题]221.风险管理信息系统应当（）A)设置灾难恢复以及应急操作程序B)建立错误承受程序C)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D)为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E)设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵[多选题]222.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％（）A)公司金融B)支付和清算C)交易和销售D)代理业务E)零售银行业务[多选题]223.关于久期分析，下列说法正确的有（）。A)久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B)主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C)只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)D)是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法E)对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整[多选题]224.下列关于我国商业银行短期流动性监管主要指标的描述正确的有（）。A)商业银行的流动性比例不应低于25%B)商业银行的存贷比应高于75%C)商业银行的净稳定资金比率应当不低于100%D)商业银行的核心存贷比不应低于25%E)商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%[多选题]225.关于久期，下列说法正确的有（）。A)久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B)久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C)久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y)D)久期又称持续期E)当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大[多选题]226.账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益主要包括（）。A)普通股股本／实收资本B)资本公积C)未分配利润D)投资重估储备E)一般风险准备[多选题]227.止损限额适用于（）的累计损失。A)一日B)两年C)一周D)一个月E)三个月[多选题]228.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好C)如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好[多选题]229.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A)违约频率B)违约概率C)违约损失率D)违约风险暴露E)违约风险利息率[多选题]230.自我评估工作应坚持的原则有（）。A)全面性B)主观性C)谨慎性D)及时性E)前瞻性[多选题]231.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A)内部数据B)外部数据C)中间计量数据D)组合结果数据E)历史数据[多选题]232.针对市场风险的压力情景包括（）。A)利率重新定价B)基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动C)期货行使带来的损失D)主要货币汇率出现大的变化E)商品价格出现大幅波动[多选题]233.根据重要性和内部资本充足评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。A)发送范围B)报告内容C)详略程度D)报告展示形式E)报告制作材料[多选题]234.商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有（）。A)声誉风险B)法律风险C)操作风险D)信用风险E)市场风险[多选题]235.商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A)火灾B)内部盗窃C)外部欺诈D)设备瘫痪E)交易差错[多选题]236.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险A)监管规定的变化属于流程风险B)输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险C)外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险D)内部欺诈、失职违规属于人员风险E)?[多选题]237.商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。A)提高信贷准入门槛B)提高风险预警的及时性与准确性C)应用内部评级系统D)购买信用保护E)将部分贷款打包出售[多选题]238.下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A)资本金收益率B)净利息收入率C)净业务收益率D)资产收益率E)非利息收入比率[多选题]239.目前，应用最广泛的信用评分模型包括（）。A)线性辨别模型B)线性概率模型C)Probit模型D)IS-LM模型E)Logit模型第3部分：判断题，共21题，请判断题目是否正确。[判断题]240.其他风险包括集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险、声誉风险、战略风险和资产证券化风险，其他事项主要是指估值。（