《商业银行市场风险管理办法》练习考试竞赛试题库200道（附答案）

《商业银行市场风险管理办法》练习考试竞

赛试题库200道（附答案）

单选题

1.用于市值重估的定价因素应当从（）获取或校验。

A、业务经营部门

B、独立于业务经营部门的渠道

C、高级管理层

D、外部咨询机构

参考答案：B

2.应急处理方案应当基于（）结果制定。

A、压力测试

B、日常经营

C、客户投诉

D、员工建议

参考答案：A

3.以下哪项不是市场风险管理应遵循的原则？

A、审慎性原则

B、全面性原则

C、灵活性原则

D、匹配性原则

参考答案：C

1st

4.压力测试用于评估（）情况下的亏损承受能力。

A、正常市场

B、极端不利

C、日常经营

D、历史平均

参考答案：B

5.压力测试应当选择对市场风险有重大影响的（）。

A、正常情景

B、历史情景和假设情景

C、日常经营数据

D、客户行为

参考答案：B

6.向董事会提交的市场风险管理报告通常不包括（）。

A、总体市场风险头寸

B、风险水平

C、盈亏状况

D、按金融工具分解的详细信息

参考答案：D

7.现场检查的主要内容不包括（）。

A、董事会履职情况

B、市场风险管理政策实施

C、员工个人生活

2nd

D、市场风险计量有效性

参考答案：C

8.未设立董事会的商业银行，由()履行董事会职责。

A、高级管理层

B、经营决策机构

C、监事(会)

D、内部审计部门

参考答案：B

9.外国银行分行应当遵循()制定的市场风险管理政策和程

序。

A、中国监管机构

B、总行

C、本地管理层

D、国际标准

参考答案：B

10.市值重估应当由()部门负责。

A、业务经营部门

B、风险管理部门

C、高级管理层

D、内部审计部门

参考答案：B

1L市场风险限额体系应当考虑()。

3rd

A、业务性质、规模等因素

B、员工薪酬

C、办公室面积

D、客户数量

参考答案：A

12.市场风险限额不包括以下哪项？

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、资本限额

参考答案：D

13.市场风险管理政策和程序应当与银行的()相适应。

A、业务性质、规模、复杂程度和风险特征

B、员工数量

C、分支机构数量

D、盈利能力

参考答案：A

14.市场风险管理政策和程序应当纳入()。

A、全面风险管理框架

B、内部控制框架

C、资本管理框架

D、业务经营框架

4th

参考答案：A

15.市场风险管理的目标是（）。

A、完全消除市场风险

B、实现风险和收益的合理平衡

C、避免所有交易业务风险

D、仅控制表内业务风险

参考答案：B

16.市场风险的计量方式不包括以下哪项?

A、敏感性分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、客户信用分析

参考答案：D

17.市场风险存在于银行的（）。

A、仅交易业务

B、仅非交易业务

C、交易和非交易业务

D、表内业务

参考答案：C

18.市场风险不包括以下哪项？

A、利率风险

B、汇率风险

5th

C、银行账簿利率风险

D、商品价格风险

参考答案：C

19.市场风险报告路径应当()。

A、相对独立

B、合并处理

C、随意设置

D、仅向董事会报告

参考答案：A

20.商业银行应当制定市场风险()处理方案。

A、应急

B、日常

C、业务

D、资本

参考答案：A

21.商业银行应当在()范围内建立集团风险偏好。

A、并表管理

B、分支机构

C、表外业务

D、资本管理

参考答案：A

22.商业银行应当选择与自身()相适应的计量方法。

6th

A、业务性质、规模和复杂程度

B、员工偏好

C、历史数据

D、监管要求

参考答案：A

23.商业银行应当向监管机构报送市场风险管理基本制度及

其（）。

A、调整情况

B、废止情况

C、原始版本

D、员工意见

参考答案：A

24.商业银行应当为市场风险计量建立（）。

A、管理信息系统

B、手工记录系统

C、临时系统

D、外部系统

参考答案：A

25.商业银行应当为市场风险（）。

A、充分计提资本

B、避免计提资本

C、部分计提资本

7th

D、仅表内业务计提资本

参考答案：A

26.商业银行应当及时向监管机构报告重大突发情况，不包

括()。

A、严重超限额亏损

B、市场波动影响

C、业务经营违法行为

D、日常经营报告

参考答案：D

27.商业银行应当对新产品和新业务()市场风险。

A、忽略

B、充分识别和评估

C、事后评估

D、仅计量

参考答案：B

28.商业银行应当对市场风险实施()管理。

A、限额

B、弹性

C、分散

D、集中

参考答案：A

29.商业银行应当对交易账簿工具每日进行()。

8th

A、压力测试

B、市值重估

C、风险计量

D、内部审计

参考答案：B

30.商业银行应当避免薪酬制度与市场风险管理目标产生

（）o

A、利益冲突

B、激励机制

C、短期效应

D、过度冒险

参考答案：A

31.商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》划分（）。

A、交易账簿和银行账簿

B、表内和表外业务

C、交易和非交易业务

D、风险类别

参考答案：A

32.商业银行应当按照《商业银行信息披露办法》披露（）。

A、客户信息

B、市场风险水平

C、内部审计报告

9th

D、员工薪酬

参考答案：B

33.商业银行市场风险管理存在问题且逾期不改正的，监管

机构可依法实施（）。

A、行政处罚

B、奖励

C、豁免

D、口头警告

参考答案：A

34.商业银行披露市场风险信息时，应当包括（）。

A、定量和定性信息

B、仅定量信息

C、仅定性信息

D、内部审计细节

参考答案：A

35.商业银行监事（会）承担市场风险管理的（）。

A、实施责任

B、监督责任

C、最终责任

D、直接责任

参考答案：B

36.商业银行负责市场风险管理的部门应当与业务经营部门

10th

()o

A、合并

B、保持相对独立

C、直接管理业务

D、无需沟通

参考答案：B

37.商业银行董事会承担市场风险管理的。。

A、实施责任

B、监督责任

C、最终责任

D、直接责任

参考答案：C

38.内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行审查,

原则上()一次。

A、每月

B、每季度

C、每年

D、每两年

参考答案：C

39.模型验证主体应当与模型开发主体()。

A、合并

B、保持独立

11th

C、同一部门

D、无需关联

参考答案：B

40.国家金融监督管理总局对商业银行市场风险实施()。

A、定期检查

B、持续监管

C、偶尔检查

D、自我监管

参考答案：B

41.高级管理层应当()向董事会提交市场风险管理报告。

A、每月

B、每季度

C、定期

D、每年

参考答案：C

42.负责市场风险管理人员的薪酬不应当与()挂钩。

A、直接经营收益

B、风险管理效果

C、资本充足率

D、审计结果

参考答案：A

43.董事会应当每年至少审议()次市场风险管理报告。

12th

A、—

B、二

C、三

D、四

参考答案：A

44.董事会可以授权下设委员会履行部分职能，但委员会应

当()。

A、定期向董事会提交报告

B、独立决策

C、无需报告

D、取代董事会

参考答案：A

45.超限额情况应当及时向()报告。

A、董事会

B、高级管理层

C、相应级别的管理层

D、监管机构

参考答案：C

46.超限额情况的处理由()根据制度执行。

A、管理层

B、董事会

C、监管机构

13th

D、客户

参考答案：A

47.本办法自（）起施行。

A、发布之日

B、印发之日

C、次年1月1日

D、另行通知

参考答案：B

48.本办法同样适用于（）。

A、政策性银行

B、个人投资者

C、非金融机构

D、外国银行总行

参考答案：A

49.本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

A、所有金融机构

B、商业银行

C、政策性银行

D、信托公司

参考答案：B

50.本办法的解释权归（）。

A、国务院

14th

B、国家金融监督管理总局

C、商业银行自身

D、中国人民银行

参考答案：B

51.《商业银行市场风险管理办法》的制定依据不包括以卜

哪项？

A、《中华人民共和国银行业监督管理法》

B、《中华人民共和国商业银行法》

C、《中华人民共和国证券法》

D、其他有关法律和行政法规

参考答案：C

多选题

1.本办法参照执行的其他金融机构包括（）。

A、政策性银行

B、农村合作银行

C、信托公司

D、理财公司

参考答案：ABCD

2.超限额情况的处理包括（）。

A、及时报告管理层

B、管理层根据制度处理

15th

C、决定是否调整限额体系

D、忽略不计

参考答案：ABC

3.负责市场风险管理的人员应当具备（）。

A、专业知识

B、技能

C、了解本行相关业务

D、掌握风险管理方法

参考答案：ABCD

4.高级管理层的主要职责包括（）。

A、制定市场风险管理政策和程序

B、及时了解市场风险水平

C、明确市场风险管理职能部门职责

D、为市场风险管理配备资源

参考答案：ABCD

5.高级管理层应当确保市场风险管理体系（）。

A、正常运行

B、有效应对市场风险事件

C、仅关注交易业务

D、忽略非交易业务

参考答案：AB

6.管理信息系统应当确保数据的（）。

16th

A、准确性

B、可靠性

C、及时性

D、安全性

参考答案：ABCD

7.监管机构对商业银行市场风险的监督管理包括（）。

A、现场检查

B、非现场监管

C、定期评估

D、自我监管

参考答案：AB

8.监管机构可依据相关法律对商业银行采取（）。

A、责令改正

B、行政处罚

C、通报重大风险事件

D、奖励

参考答案：ABC

9.内部审计部门对市场风险管理体系的审计内容包括（）。

A、市场风险头寸和风险水平

B、市场风险管理体系文档的完备性

C、市场风险管理的组织结构

D、市场风险计量方法的恰当性

17th

参考答案：ABCD

10.内部审计部门应当（）。

A、直接向董事会和监事（会）报告

B、跟踪检查整改措施

C、仅审计业务经营部门

D、增加审计频率特殊情况

参考答案：ABD

1L商业银行不应当开展（）的复杂金融业务。

A、超出自身市场风险管理能力

B、超出市场风险承受水平

C、符合风险偏好

D、经董事会批准

参考答案：AB

12.商业银行董事会的主要职责包括（）。

A、审批市场风险管理基本制度

B、审批市场风险偏好

C、审批高级管理层有关市场风险管理职责

D、每年至少审议一次市场风险管理报告

参考答案：ABCD

13.商业银行负责市场风险管理的部门职责包括（）。

A、拟定市场风险管理政策和程序

B、识别、计量、监测、控制和报告市场风险

18th

C、监测限额遵守情况

D、设计、实施压力测试

参考答案：ABCD

14.商业银行管理信息系统应当支持（）。

A、市场风险计量

B、模型有效性监控

C、压力测试

D、限额监测

参考答案：ABCD

15.商业银行划分交易账簿和银行账簿后，应当（）。

A、采取相应的风险管理方法

B、严格划分交易和非交易业务岗位

C、忽略银行账簿风险

D、仅管理交易账簿风险

参考答案：AB

16.商业银行开展金融工具估值时，应当（）。

A、方法和假设尽量一致

B、建立估值校对机制

C、确定代用数据标准

D、随意估值

参考答案：ABC

17.商业银行披露市场风险信息时，应当遵循（）。

19th

A、《商业银行信息披露办法》

B、《商业银行资本管理办法》

C、内部规定

D、国际标准

参考答案：AB

18.商业银行市场风险管理政策和程序的主要内容包括（）。

A、可以开展的业务和金融工具

B、市场风险管理组织结构

C、市场风险的识别、计量方法

D、应急处理方案

参考答案：ABCD

19.商业银行引入新产品或体系重大变动时，应当（）。

A、扩大内部审计范围

B、增加内部审计频率

C、减少审计

D、忽略风险

参考答案：AB

20.商、业银行应当报告的重大事项包括（）。

A、严重超限额的重大亏损

B、市场波动产生的重大影响

C、业务经营中的违法行为

D、其他重大突发情况

20th

参考答案：ABCD

21.商业银行应当采用压力测试补充市场风险计量，因为计

量方法有()。

A、特点

B、局限性

C、完美性

D、无需补充

参考答案：AB

22.商业银行应当充分识别市场风险，并考虑()。

A、市场风险与其他内外部风险的相关性

B、市场风险与其他内外部风险的传染性

C、仅市场风险本身

D、仅内部风险

参考答案：AB

23.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行

()o

A、分解

B、分析

C、识别类别和性质

D、忽略

参考答案：ABC

24.商业银行应当对市场风险计量系统的()定期评估。

21st

A、假设前提

B、参数

C、数据来源

D、计量程序

参考答案：ABCD

25.商业银行应当根据压力测试结果（）。

A、制定应急处理方案

B、决定是否改进限额管理

C、决定是否改进资本配置

D、忽略结果

参考答案：ABC

26.商业银行应当建立对账程序，以维护数据的（）。

A、一致性

B、完整性

C、独立性

D、随意性

参考答案：AB

27.商业银行应当确保市场风险管理体系（）。

A、接受内部审计有效审查

B、与业务规模匹配

C、仅由高级管理层管理

D、独立于内部控制

22nd

参考答案：AB

28.商业银行应当确保职能适当分离，包括（）。

A、业务经营职能与市场风险管理职能独立

B、交易后处理与会计职能严格分离

C、结算职能与业务经营职能合并

D、风险管理部门与业务部门合并

参考答案：AB

29.商业银行应当调整风险管理政策和程序，以处理（）。

A、法律差异

B、资金流动障碍

C、附属机构头寸抵消

D、所有风险合并

参考答案：ABC

30.商业银行应当向监管机构报送（）。

A、市场风险管理基本制度

B、调整情况

C、市场风险监管报表

D、员工名单

参考答案：ABC

31.商业银行在开展新产品和新业务前，应当（）。

A、充分识别和评估市场风险

B、建立内部审批程序

23rd

C、由相关部门审核

D、无需审批

参考答案：ABC

32.市场风险包括以下哪些价格的不利变动？（）

A、利率

B、汇率

C、股票价格

D、商品价格

参考答案：ABCD

33.市场风险报告的内容包括（）。

A、市场风险头寸统计

B、市场风险水平计量

C、盈亏情况

D、压力测试情况

参考答案：ABCD

34.市场风险的计量方式包括。。

A、敏感性分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、风险价值

参考答案：ABCD

35.市场风险管理的内部控制应当（）。

24th

A、促进有效业务运作

B、提供可靠财务和监管报告

C、确保遵守法律法规

D、确保风险管理体系有效运行

参考答案：ABCD

36.市场风险管理是()市场风险的全过程。

A、识别

B、计量

C、监测

D、控制和报告

参考答案：ABCD

37.市场风险管理应遵循的原则包括()。

A、审慎性原则

B、全面性原则

C、匹配性原则

D、专业性原则

参考答案：ABCD

38.市场风险管理政策和程序应当与()一致。

A、总体业务发展战略

B、管理能力

C、资本实力

D、能够承担的总体风险水平

25th

参考答案：ABCD

39.市场风险限额包括（）。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、资本限额

参考答案：ABC

40.市值重估的负责部门可能包括（）。

A、风险管理部门

B、财务会计部门

C、业务经营部门

D、独立职能部门

参考答案：ABD

41.外国银行分行应当（）。

A、遵循总行制定的政策

B、定期向总行报送报告

C、向中国监管机构报送报告

D、独立制定政策

参考答案：ABC

42.现场检查的主要内容有（）。

A、董事会和高级管理层履职情况

B、市场风险管理政策和程序实施情况

26th

C、市场风险计量有效性

D、市场风险资本计提充足性

参考答案：ABCD

43.限额体系设计应当考虑（）。

A、业务性质、规模和复杂程度

B、商业银行能够承担的市场风险水平

C、工作人员的专业水平和经验

D、压力测试结果

参考答案：ABCD

44.向董事会提交的报告通常包括（）。

A、总体市场风险头寸

B、风险水平

C、盈亏状况

D、限额遵守情况

参考答案：ABCD

45.新产品、新业务的内部审批程序应当包括（）审核。

A、业务经营部门

B、负责市场风险管理的部门

C、法律合规部门

D、财务会计部门

参考答案：ABCD

46.压力测试的情景包括（）。

27th

A、历史上发生过重大损失的情景

B、假设情景

C、市场价格剧烈变动

D、市场流动性严重不足

参考答案：ABCD

47.业务经营部门是市场风险的（）。

A、直接承担者

B、管理者

C、为自身经营活动承担风险负责

D、无需负责

参考答案：ABC

48.应急处理方案可能包括（）。

A、采取对冲措施

B、减少风险暴露

C、建立备用系统

D、减少银行损失

参考答案：ABCD

49.运用内部模型的商业银行应当（）。

A、合理选择模型技术

B、定期审查假设前提和参数

C、建立模型管理内部政策

D、模型验证主体独立

28th

参考答案：ABCD

判断题

1.本办法不适用于政策性银行。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

2,本办法自发布之日起施行。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

3.超限额情况应当及时向董事会报告。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

4.董事会承担市场风险管理的实施责任。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

5.董事会应当每年至少审议两次市场风险管理报告。()

A、正确

B、错误

29th

参考答案：B

6,风险价值是市场风险计量方式之一。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

7.负责市场风险管理的部门应当与业务经营部门合并。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

8.负责市场风险管理人员的薪酬应当与直接经营收益挂钩。

()

A、正确

B、错误

参考答案：B

9.高级管理层承担市场风险管理的最终责任。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

10.高级管理层应当明确市场风险管理职能部门的职责。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

30th

11.管理信息系统应当支持市场风险计量和压力测试。（）

A、正确

B、错误

参考答案：A

12.国家金融监督管理总局对市场风险实施持续监管。（）

A、正确

B、错误

参考答案：A

13.监管机构可对商业银行市场风险问题实施行政处罚。（）

A、正确

B、错误

参考答案：A

14.监事（会）负责监督检查董事会和高级管理层的履职情

况。（）

A、正确

B、错误

参考答案：A

15.模型验证主体应当与模型开发主体独立。（）

A、正确

B、错误

参考答案：A

16.内部审计报告应当直接提交给高级管理层。（）

31st

A、正确

B、错误

参考答案：B

17.内部审计部门应当每年对市场风险管理体系进行审查。

()

A、正确

B、错误

参考答案：A

18.匹配性原则要求商业银行承担的市场风险水平与风险管

理能力相匹配。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

19.全面性原则要求市场风险管理仅覆盖交易业务。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

20.商业银行无需对市场风险计量系统的假设前提进行评

估。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

32nd

21.商业银行无需根据压力测试结果改进政策。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

22.商业银行无需披露市场风险管埋状况。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

23.商业银行无需向监管机构报送市场风险监管报表。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

24.商业银行应当报告业务经营中的违法行为。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

25.商业银行应当对交易账簿工具每周进行市值重估。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

26.商业银行应当对市场风险实施弹性管理。()

A、正确

33rd

B、错误

参考答案：B

27.商业银行应当仅计量可以量化的市场风险。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

28.商业银行应当确保业务经营职能与市场风险管理职能独

立。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

29.商业银行应当为市场风险部分计提资本。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

30.商业银行应当选择与自身业务相适应的市场风险计量方

法。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

31.商业银行应当在并表管理范围内建立集团风险偏好。()

A、正确

34th

B、错误

参考答案：A

32.商业银行应当制定市场风险应急处理方案。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

33.审慎性原则要求商业银行坚持风险为本的理念。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

34.市场风险包括银行账簿利率风险。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

35.市场风险报告路径可以随意设置。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

36.市场风险管理的目标是完全消除市场风险。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

35th

37.市场风险管理政策和程序仅适用于商业银行总部。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

38.市场风险限额包括止损限额。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

39.市场风险只存在于银行的交易业务中。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

40.市值重估应当由业务经营部门负责。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

41.外国银行分行应当遵循中国监管机构制定的所有政策。

()

A、正确

B、错误

参考答案：B

42.未设立董事会的商业银行，由经营决策机构履行董事会

36th

职责。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

43.现场检查不包括市场风险资本计提情况。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

44.限额体系无需考虑业务复杂程度。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

45.向董事会提交的报告应包括按地区分解的详细信息。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

46.压力测试应当包括定性和定量分析。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

47.压力测试用于评估正常市场情况下的亏损承受能力。()

A、正确

37th

B、错误

参考答案：B

48.业务经营部门是市场风险的直接承担者。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

49.运用内部模型的商业银行应当定期审查模型参数。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

50.专业性原则要求负责市场风险管理的人员具备相关知识

和技能。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

填空题

1.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构()木办法执

行。

答：参照

2.用于市值重估的定价因素应当从()于业务经营部门的渠

道获取。

38th

答：独立

3•业务经营部门是市场风险的直接承担者和()。

答：管理者

4.压力测试用于评估银行在()情况下的亏损承受能力。

答：极端不利

5.新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门进行

()o

答：审核

6.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括银行的总体

市场风险头寸、()和盈亏状况。

答：风险水平

7.现场检查包括对董事会和高级管理层在()中的履职情况

检查。

答：市场风险管理

8.未设立董事会的商业银行，由其()履行董事会职责。

答：经营决策机构

9•外国银行分行应当遵循其()制定的市场风险管理政策和

程序。

答：总行

10.市场风险限额包括交易限额、()和止损限额等。

答：风险限额

11.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行()

39th

和()业务发生损失的风险。

答：表内、表外

12.市场风险管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、

()和风险特征相适应。

答：复杂程度

13.市场风险管理政策和程序应当纳入()风险管理框架。

答：全面

14.市场风险管理应当遵循审慎性原则、()、匹配性原则和

()o

答：全面性原则、专业性原则

15.市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险

控制在商业银行可以承受的()范围内。

答：合理

16.市场风险的计量方式包括敏感性分析、()、情景分析和

风险价值等。

答：敞口分析

17.市场风险存在于银行的交易和()业务中。

答：非交易

18.市场风险报告路径应当相对()。

答：独立

19.商业银行在引入对市场风险水平有重大影响的新产品

时，应当()内部审计范围。

40th

答：扩大

20.商业银行应当制定市场风险()处理方案。

答：应急

21.商业银行应当在()管理范围内建立集团风险偏好。

答：并表

22.商业银行应当向监管机构报送市场风险管理基本制度及

其()情况。

答：调整

23.商业银行应当为所承担的市场风险充分()。

答：计提资本

24.商业银行应当考虑市场风险