计量经济学课程教学大纲

计量经济学课程教学大纲(总学时数：48，学分数：3)一、课程的性质、任务和目的计量经济学是经济管理类专业的一门重要专业课程。通过学习该课程，使学生掌握计量经济学的一般理论与方法，包括模型的建立，模型的参数估计，模型的检验，模型的应用等。目的是使学生能够运用计量经济学的一般理论与方法和软件对所建立的计量模型进行分析和预测。二、课程的基本内容和要求（一）导论1.计量经济学产生和发展的背景(1)计量经济学的定义（了解）(2)计量经济学的内容体系（知道）(3)计量经济学在经济学科中的地位（了解）2.建立计量经济学模型的步骤和要点(1)计量经济学建模步骤（知道）(2)计量经济学软件介绍（了解）3.计量经济学模型的应用(1)结构分析（知道）(2)经济预测（知道）(3)政策评价（理解）(4)检验和发展理论（知道）重点：计量经济学的定义，计量经济学的内容体系。难点：计量经济学模型的建立。（二）一元线性回归模型1.总体回归与样本回归(1)回归模型基本概念（了解）(2)总体回归函数（理解）(3)随机干扰项（了解）2.一元线性回归模型的基本假设(1)对模型设定的假设（理解）(2)对解释变量的假设（了解）(3)对随机干扰项的假设（了解）3.一元线性回归模型的参数估计(1)普通最小二乘法（知道）(2)最大似染法和矩法（知道）(3)最小二乘估计量的性质（知道）重点:回归分析与回归方程；简单线性回归模型的最小二乘估计难点:回归系数的假设检验和区间估计；拟合优度的度量；回归模型预测(三)多元线性回归模型1.多元线性回归模型及古典假定(1)多元线性回归（理解）(2)多元线性回归的基本假定（理解）2.多元线性回归模型的参数估计(1)普通最小二乘法（理解）(2)参数估计量的统计性质（理解）3.多元线性回归模型的检验(1)拟合优度检验（理解）(2)方程总体线性的显著性检验（理解）(3)变量的显著性检验（理解）(4)参数的置信区间（理解）4.多元线性回归模型的预测(1)E(Y0)(2)Y0的置信区间（理重点：多元线性回归模型及古典假定；多元线性回归模型的估计难点：多元线性回归模型的检验；多元线性回归模型的预测（四）放宽基本假定的模型1.异方差性(1)异方差的类型（理解）(2)异方差的后果（理解）(3)异方差性的检验（理解）(4)异方差性的修正（理解）2.序列相关性(1)序列相关性（理解）(2)序列相关性的后果（理解）(3)序列相关性的检验（理解）(4)序列相关性的补救（理解）3.多重共线性的检验(1)多重共线性(理解)(2)多重共线性的后果(理解)(3)多重共线性的检验(理解)(4)克服多重共线性的方法(理解)4.随机解释变量。(1)随机解释变量(理解)(2)随机解释变量的后果(理解)重点：异方差性、序列相关性、多重共线性的定义及检验难点：异方差性、序列相关性、多重共线性的检验（五）专门问题1.虚拟变量模型(1)虚拟变量的引入（了解）(2)虚拟变量设置的原则（了解）2.滞后变量模型(1)滞后变量模型（理解）(2)分布式滞后模型的参数估计（了解）(3)自回归模型的参数估计（了解）(4)格兰杰因果关系检验（理解）重点：虚拟变量模型、滞后变量模型、格兰杰因果关系检验难点：滞后变量模型、格兰杰因果关系检验(六)联立方程计量经济学模型：理论与方法1.联立方程计量经济学模型的提出(1)经济研究中的联立方程计量经济学问题（了解）(2)计量经济学中的联立方程问题（了解）2.联立方程计量经济学模型的若干基本概念(1)变量（了解）(2)结构式模型（理解）(3)简化式模型（理解）(4)参数关系体系（了解）3.联立方程计量经济学模型的识别(1)识别的概念（了解）(2)结构式识别条件（了解）(3)简化式识别条件（了解）重点：结构式模型、简化式模型、结构式识别条件难点：结构式模型、简化式模型、结构式识别条件、简化式识别条件（七）时间序列计量经济学模型1.时间序列的平稳性及其检验(1)时间序列数据的平稳性（理解）(2)平稳性的单位根检验（理解）2.协整与误差修正模型(1)长期均衡关系与协整（了解）(2)协整的检验（了解）(3)误差修正模型（理解）重点:时间序列的平稳性、协整与误差修正模型难点：时间序列的平稳性检验、协整与误差修正模型三、课程内容与学时分配表序号内容讲授课内实验小计1第一章导论4042第二章一元线性回归模型8083第三章多元线性回归模型8084第四章放宽基本假定的模型100105第五章专门问题6066第六章联立方程计量经济学模型：理论与方法6067第七章时间序列计量经济学模型606合计48048四、有关说明（一）先修课程现代经济学、概率论、数理统计（二）教学建议教学过程中要注重理论知识与计量经济学软件相结合，侧重于计量结果