北京邮电大学世纪学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)

说明：本试卷将作为样卷直接制版胶印，请命题教师在试题之间留足答题空间。（第1页共6页）制卷人签名：制卷人签名：制卷日期：审核人签名：：审核日期：………………………………………………装……订……线…………………北京邮电大学世纪学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)适用年级专业考试方式闭卷考试时间120分钟学院专业班级学号姓名题号一二三四五六七八总分阅卷教师得分………………得分一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资的基本步骤？A.数据收集与分析B.模型构建与测试C.风险控制与投资决策D.股票推荐与交易执行2.以下哪种方法不属于风险管理中的VaR模型？A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.矩阵分析法D.回归分析法3.以下哪个指标不属于风险调整后的收益指标？A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.股息收益率4.以下哪种投资策略属于主动管理策略？A.被动投资策略B.成长型投资策略C.值得投资策略D.股息收入投资策略5.以下哪种方法不属于风险分散的方法？A.行业分散B.地域分散C.期限分散D.风险分散6.以下哪个不是量化投资中常用的统计模型？A.多元线性回归模型B.时间序列模型C.支持向量机模型D.逻辑回归模型7.以下哪个不是风险管理的三大支柱？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控8.以下哪种方法不属于风险管理的定性分析？A.专家调查法B.因素分析法C.SWOT分析法D.德尔菲法9.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.VaR模型B.信用风险控制C.市场风险控制D.流动性风险控制10.以下哪种投资策略属于量化投资策略？A.基本面分析B.技术分析C.市场中性策略D.策略交易11.以下哪个不是量化投资中的风险管理工具？A.风险敞口B.风险敞口限额C.风险敞口报告D.风险敞口管理12.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.风险分散B.风险控制C.风险转移D.风险规避13.以下哪个不是量化投资中的风险管理工具？A.风险敞口B.风险敞口限额C.风险敞口报告D.风险敞口管理14.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.风险分散B.风险控制C.风险转移D.风险规避15.以下哪个不是量化投资中的风险管理工具？A.风险敞口B.风险敞口限额C.风险敞口报告D.风险敞口管理16.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.风险分散B.风险控制C.风险转移D.风险规避17.以下哪个不是量化投资中的风险管理工具？A.风险敞口B.风险敞口限额C.风险敞口报告D.风险敞口管理18.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.风险分散B.风险控制C.风险转移D.风险规避19.以下哪个不是量化投资中的风险管理工具？A.风险敞口B.风险敞口限额C.风险敞口报告D.风险敞口管理20.以下哪个不是量化投资中的风险管理方法？A.风险分散B.风险控制C.风险转移D.风险规避二、多项选择题（每题2分，共20分）1.量化投资的基本步骤包括哪些？A.数据收集与分析B.模型构建与测试C.风险控制与投资决策D.股票推荐与交易执行2.以下哪些属于风险管理中的VaR模型？A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.矩阵分析法D.回归分析法3.以下哪些指标属于风险调整后的收益指标？A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.股息收益率4.以下哪些投资策略属于主动管理策略？A.被动投资策略B.成长型投资策略C.值得投资策略D.股息收入投资策略5.以下哪些方法属于风险分散的方法？A.行业分散B.地域分散C.期限分散D.风险分散6.以下哪些不是量化投资中常用的统计模型？A.多元线性回归模型B.时间序列模型C.支持向量机模型D.逻辑回归模型7.以下哪些不是风险管理的三大支柱？A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监控8.以下哪些方法不属于风险管理中的定性分析？A.专家调查法B.因素分析法C.SWOT分析法D.德尔菲法9.以下哪些不是量化投资中的风险管理方法？A.VaR模型B.信用风险控制C.市场风险控制D.流动性风险控制10.以下哪些投资策略属于量化投资策略？A.基本面分析B.技术分析C.市场中性策略D.策略交易三、判断题（每题1分，共10分）1.量化投资的基本步骤不包括风险控制与投资决策。（）2.VaR模型可以精确地衡量市场风险。（）3.夏普比率可以衡量投资组合的收益风险比。（）4.成长型投资策略注重投资于成长性好的公司。（）5.值得投资策略注重投资于价值被低估的公司。（）6.风险分散可以降低投资组合的风险。（）7.时间序列模型可以用于预测市场走势。（）8.支持向量机模型可以用于分类和回归分析。（）9.风险管理的主要目的是降低投资风险。（）10.量化投资策略可以提高投资收益。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.量化投资2.VaR模型3.夏普比率4.风险分散5.时间序列模型五、简答题（每题6分，共18分）1.简述量化投资的基本步骤。2.简述VaR模型的应用。3.简述风险分散的方法。六、案例分析题（满分12分）阅读以下案例，回答问题。某量化投资团队在研究某股票时，收集了以下数据：（1）该股票近三年的月度收益率分别为：2%，-1%，3%，1%，-2%，2%，4%，-1%，3%，2%。（2）该股票近三年的月度波动率为：5%，3%，4%，2%，6%，3%，5%，2%，4%，3%。（3）该股票近三年的市